डबल बैलेंस बुल-बेयर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल संतुलन बैल और भालू रणनीति एक संयोजन रणनीति है जिसमें 123 रिवर्स रणनीति और बहु-क्षेत्र संतुलन संकेतक शामिल हैं। इस रणनीति का उद्देश्य 123 रिवर्स रणनीति और बहु-क्षेत्र संतुलन संकेतक के संकेतों का उपयोग करके सत्यापन करना है, जिससे अधिक विश्वसनीय प्रवेश संभव हो सके।
सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैंः
123 रिवर्स रणनीति. इस रणनीति के बाद दो समापन कीमतों में रिवर्स होने पर एक संकेत उत्पन्न होता है, यानी अगर पहले दो दिन समापन कीमतों में गिरावट आई और तीसरे दिन समापन कीमतों में वृद्धि हुई तो अधिक करें, अगर पहले दो दिन समापन कीमतों में वृद्धि हुई और तीसरे दिन समापन कीमतों में गिरावट आई तो शून्य करें। साथ ही, यह रणनीति STOCH सूचकांक के साथ भी जोड़ी जाती है और केवल तभी संकेत देती है जब STOCH सूचकांक ओवरसोल्ड या ओवरबॉय दिखाता है।
बहुमुखी संतुलन सूचक रणनीति. यह रणनीति बहुमुखी शक्ति और हेड फोर्स के संतुलन की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। विशेष रूप से, यह बहुमुखी शक्ति और हेड फोर्स के लिए उस दिन के समापन मूल्य और शुरुआती मूल्य और पिछले दिन और उसी दिन के बीच के अंतर की गणना करती है। बहुमुखी शक्ति का अंतर जितना अधिक होता है, प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।
संयुक्त रणनीति के व्यापारिक संकेत उपरोक्त दो उप-नीतियों के व्यापारिक संकेतों से उत्पन्न होते हैं। संयुक्त रणनीति केवल तभी प्रवेश करती है जब दोनों उप-नीतियों के संकेत एक समान होते हैं, जैसे कि जब वे अधिक प्रदर्शन करते हैं। यदि दो उप-नीतियों द्वारा दिए गए सिग्नल असंगत हैं, तो संयुक्त रणनीति इस संकेत को छोड़ देती है।
लाभ
डबल संतुलन बैल और भालू रणनीति का सबसे बड़ा लाभ उच्च विश्वसनीयता में है। क्योंकि यह दो उप रणनीतियों को एक समान संकेत देने की आवश्यकता है, इसलिए यह एक सत्यापन के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे झूठे संकेतों से बचा जा सकता है। इसके अलावा, दो उप रणनीतियों को उलटा और प्रवृत्ति के दो पहलुओं से अवसरों का दोहन करने के लिए अलग-अलग किया जा सकता है, जिससे रणनीति को अलग-अलग किया जा सकता है और एकल रणनीति के जोखिम से बचा जा सकता है।
123 रिवर्स रणनीतियाँ अल्पकालिक बाजारों में रिवर्स अवसरों को पकड़ सकती हैं। मल्टी-होम संतुलन रणनीतियाँ लंबी अवधि के रुझान की दिशा का आकलन कर सकती हैं। दोनों का संयोजन किया जा सकता है, जो प्रमुख रुझानों को पकड़ने के लिए और कमजोर रिवर्स सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए, लाभ की संभावना को बढ़ाने के लिए।
जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि उप-नीति के लिए गलत संकेतों की संभावना दोगुनी हो जाती है। हालांकि संयोजन रणनीति के लिए दोनों संकेतों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब दोनों उप-नीतियां एक साथ गलत संकेत देती हैं, तो संयोजन रणनीति भी प्रवेश करती है, जिससे दोगुना नुकसान होता है।
इसके अलावा, उप रणनीतियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, एक अधिक संकेत देता है, दूसरा खाली करता है। इस समय संयोजन रणनीति अवसर से चूक जाती है। यदि मतभेद जारी रहता है, तो संयोजन रणनीति लंबे समय तक प्रवेश नहीं कर सकती है, जिससे धन की दक्षता कम हो जाती है।
अनुकूलन दिशा
एक ट्रेंड-रिवर्सल रणनीति को तीसरे उप-नीति के रूप में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। यह रणनीति लंबी अवधि के रुझानों का आकलन करती है और जब रुझान पलटता है तो संकेत उत्पन्न करता है। बाजार की प्रवृत्तियों का आकलन करने वाली रणनीतियों को बढ़ाने से गलत संकेतों को खत्म करने और स्थिरता बढ़ाने में मदद मिलती है।
एक और अनुकूलन दिशा है कि वे अधिक मिलान ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो सकता है, जो कि उप-नीति के पैरामीटर को समायोजित करने के लिए है. उदाहरण के लिए, एक बहुआयामी संतुलन रणनीति के थ्रेशोल्ड पैरामीटर को समायोजित करने के लिए, जो कि एक कमजोर प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए, ताकि एक पलटाव रणनीति के साथ पूरक हो सके।
इसके अलावा, उप-नीतियों के निरंतर असहमति के मामले में कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, असहमति की अधिकतम सहनशीलता की सीमा निर्धारित करना, एकल उप-नीतियों के बाद सिग्नल प्रवेश से अधिक है। यह कुछ हद तक अवसर की हानि को कम कर सकता है।
संक्षेप
डबल संतुलन बैल और भालू रणनीति 123 रिवर्स रणनीति और बहु-अंतर संतुलन रणनीति के संयोजन के उपयोग के माध्यम से व्यापार संकेतों के दोहरे सत्यापन को लागू करने के लिए, एक झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और स्थिरता में सुधार करने के लिए। रिवर्स रणनीति और प्रवृत्ति रणनीति के संयोजन के साथ, रणनीति के विखंडन को लागू करने के लिए, जोखिम को कम करें। इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है पैरामीटर सेटिंग्स, तीसरी रणनीति आदि को पेश करने के लिए, मिलान और पूंजी की दक्षता में सुधार करने के लिए। कुल मिलाकर, इस रणनीति की अवधारणा नई है और इसका बहुत मजबूत व्यावहारिक मूल्य है।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
value2 = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
pos := iff(nBBB < SellLevel, -1,
iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull And Bear Balance", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullAndBearBalance = BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullAndBearBalance == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullAndBearBalance == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )