बहु-समय-सीमा गति प्रतिवर्तन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विभिन्न समय अवधि के गतिशीलता संकेतकों के साथ संयुक्त है, जो कई समय के पैमाने पर बाजार के रुझान को बदलने की क्षमता को प्राप्त करती है। रणनीति स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर का उपयोग करके अल्पकालिक रुझान को बदलने के बिंदु को निर्धारित करती है, और लंबी अवधि के ((उच्चतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य) / समापन मूल्य संकेतकों के साथ संयुक्त है, जो मध्यम से दीर्घकालिक रुझान को निर्धारित करती है, जो कई समय के आयामों पर रुझान को बदलने की क्षमता को प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के दो भाग हैंः
- 123 रिवर्स रणनीति
यह भाग स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर के तेज और धीमी रेखा के क्रॉसिंग के माध्यम से अल्पकालिक रुझान प्रतिगमन का न्याय करता है। विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य एक दिन पहले बढ़ गया है, और स्टोचैस्टिक की तेज रेखा धीमी रेखा से कम है और तेज रेखा 50 से कम है, तो अधिक करें; यदि समापन मूल्य एक दिन पहले कम है, और स्टोचैस्टिक की तेज रेखा धीमी रेखा से अधिक है और तेज रेखा 50 से अधिक है, तो खाली करें। यह रणनीति स्टोचैस्टिक का उपयोग करके अल्पकालिक ओवर-ओवर-ओवर स्थिति का न्याय करने के लिए, शॉर्ट रिवर्सिंग ट्रेडों को पूरा करने के लिए करती है।
- (उच्चतम मूल्य - निम्नतम मूल्य) / समापन मूल्य सूचकांक
यह सूचक वर्तमान K लाइन की अस्थिरता को दर्शाता है। सूचक मूल्य बड़ा होने पर वर्तमान उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, और यह उलट सकता है; सूचक मूल्य छोटा होने पर वर्तमान उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, और यह रुझान जारी रह सकता है। रणनीति इस सूचक के SMA मूल्य का उपयोग करके मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति को उलट देती है।
दो संकेतकों के संयोजन से, एक बहु-समय-आकार की ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त करने के लिए एक साथ अल्पकालिक और मध्यम-लंबी अवधि में रुझानों के उलट होने का अनुमान लगाया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- कई समय अवधि के संकेतकों का संयोजन, सटीकता में सुधार
एक रणनीति जो अल्पकालिक और मध्यम-दीर्घकालिक दोनों संकेतकों का उपयोग करती है, रिवर्स सिग्नल की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकती है और एकल सूचक के कारण होने वाले झूठे संकेतों से बच सकती है।
- लचीला सूचक पैरामीटर सेट करें
स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर और [उच्चतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य] / समापन मूल्य संकेतक के पैरामीटर को बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो सकती है।
- सरल और स्पष्ट रणनीति संरचना
रणनीति स्टोचैस्टिक पर केंद्रित है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों के आधार पर है, संरचना सरल और स्पष्ट है, जिसे समझना और संशोधित करना आसान है।
- स्केलेबल
रणनीति फ्रेमवर्क सरल और सार्वभौमिक है, और अधिक संकेतकों को आसानी से पेश किया जा सकता है, बहु-कारक मॉडल का निर्माण किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
- ट्रेंड मार्केट खराब प्रदर्शन कर सकता है
रणनीतियों में उलटापन होता है और लगातार रुझान वाले बाजारों में खराब प्रदर्शन हो सकता है। रुझान वाले बाजारों के अनुकूल पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- सूचकांक के गलत संकेतों के जोखिम पर ध्यान दें
असामान्य बाजार स्थितियों में, Stochastic और (उच्चतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य) / समापन मूल्य संकेतक गलत सिग्नल भेज सकते हैं, इसलिए झूठे संकेतों के जोखिम से बचने की आवश्यकता है।
- संकेतक पैरामीटर सेट करने के लिए अनुभव की आवश्यकता है
स्टोकेस्टिक और (उच्चतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य) / समापन मूल्य संकेतक के पैरामीटर को बाजार की स्थिति के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
- स्थिति के आकार पर उचित नियंत्रण
रणनीति एक उलटा रणनीति है, लाभ और हानि में उतार-चढ़ाव हो सकता है, स्थिति और जोखिम को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए अधिक संकेतक
एक बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए मौजूदा ढांचे के भीतर अधिक कारक, जैसे कि लेनदेन, अन्य रिवर्सिंग सूचकांकों आदि को शामिल किया जा सकता है।
- अतिरिक्त रोकथाम
एकल लेनदेन के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए, मोबाइल स्टॉप लॉस या टाइम लॉस सेट किया जा सकता है।
- पैरामीटर अनुकूलन
आनुवंशिक एल्गोरिदम जैसे अधिक व्यवस्थित तरीकों के माध्यम से पैरामीटर का अनुकूलन किया जा सकता है।
- मशीन लर्निंग जोड़ें
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेंड रिवर्सिंग मॉडल को प्रशिक्षित करने से सटीकता में और सुधार हो सकता है।
- भावनात्मक विश्लेषण के साथ
भावनात्मक विश्लेषण के लिए सामाजिक डेटा जैसे गैर-संरचित डेटा को शामिल करना, जो कि टर्नओवर की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।
संक्षेप
इस रणनीति में अल्पकालिक और मध्यम दो समय आयामों के संकेतक को एकीकृत करने के लिए कई समय अवधि में निर्णय प्रवृत्ति उलट है, एक बहुत अच्छा उलट रणनीति ढांचा है। संकेतक पैरामीटर लचीला, संरचना सरल, स्केलेबिलिटी मजबूत और अन्य फायदे हैं। अगले कदम में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि अधिक कारकों, पैरामीटर अनुकूलन, रोकथाम और मशीन सीखने को पेश करना, जिससे रणनीति की लाभप्रदता और जोखिम नियंत्रण क्षमता में और सुधार हो सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति विचारशील है और गहन अध्ययन और आवेदन के लायक है।
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength) =>
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & (H-L)/C Histogram", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
input_barsback = input(4, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(13, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLCHist = HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLCHist == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHLCHist == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )