हाइबरनेट रेंज रिवर्सल रणनीति
अवलोकन
स्लीप रेंज रिवर्सिंग रणनीति कम कीमत में उतार-चढ़ाव के समय का उपयोग करती है, और जब कीमत में उतार-चढ़ाव फिर से बढ़ जाता है तो लाभ उठाने के लिए। यह आने वाली कीमतों के रुझान को पकड़ने के लिए एक सूक्ष्म गतिशीलता के स्लीप रेंज के भीतर कीमतों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रणनीति आमतौर पर वर्तमान में कम स्तर पर उतार-चढ़ाव पर लागू होती है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले एक निष्क्रिय सीमा की पहचान करती है, जहां कीमतों को पिछले ट्रेडिंग दिवस की कीमतों की सीमा के भीतर रखा जाता है। यह दर्शाता है कि वर्तमान अस्थिरता कुछ दिनों से पहले की तुलना में कम हो गई है। हम वर्तमान ट्रेडिंग दिवस की उच्चतम कीमत की तुलना एन दिन पहले (आमतौर पर 4 दिन) की उच्चतम कीमत से करते हैं, और वर्तमान ट्रेडिंग दिवस की निम्नतम कीमत की तुलना एन दिन पहले की निम्नतम कीमत से करते हैं।
एक बार जब एक निद्रावर्ती सीमा की पुष्टि हो जाती है, तो रणनीति एक साथ दो लटकने वाले आदेशों को खोलती हैः एक खरीद लटकने वाला आदेश सीमा की ऊंचाई के पास रखा जाता है, और एक बेचने वाला लटकने वाला आदेश सीमा के निचले बिंदु के पास रखा जाता है। इसके बाद, कीमत के निद्रावर्ती सीमा को तोड़ने के लिए आगे चलना या गिरना जारी रहता है। यदि कीमत ऊपर की ओर टूट जाती है, तो एक खरीद को एक बहुस्तरीय स्थिति बनाने के लिए ट्रिगर किया जाता है; यदि यह नीचे की ओर टूट जाता है, तो एक बेचने को एक खाली स्थिति बनाने के लिए ट्रिगर किया जाता है।
स्थिति की स्थापना के बाद, रणनीति एक स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ ऑर्डर सेट करती है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर नीचे की ओर जाने के जोखिम को सीमित करता है, स्टॉप-ऑफ ऑर्डर को लाभ के बाद बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर प्रवेश मूल्य से एक अनुपात दूरी है, जो जोखिम प्रबंधन पैरामीटर द्वारा निर्धारित किया गया है; स्टॉप-ऑफ ऑर्डर प्रवेश मूल्य से दूर है।
अंत में, इस रणनीति में धन प्रबंधन मॉड्यूल भी शामिल है। ऑर्डर ट्रेडों की मात्रा को स्थिर गुणांक विधि के माध्यम से समायोजित करें, लाभदायक होने पर धन का उपयोग बढ़ाएं, और घाटे में जोखिम को कम करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
-
कम उतार-चढ़ाव के समय का उपयोग स्टॉक बिल्डिंग सिग्नल के रूप में करें, ताकि कीमतों के रुझान से पहले अवसरों को पकड़ सकें।
-
एक साथ, एक बहु-आयामी द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग ऑर्डर सेट करें, जो बढ़ते या गिरने वाले रुझान को पकड़ सके।
-
स्टॉप-लॉस-स्टॉप रणनीति का उपयोग करके, एकल व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
-
फिक्स्ड-गुना धन प्रबंधन विधि का उपयोग धन के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए किया जाता है।
-
रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
-
स्लीपिंग रेंज में टूटने की दिशा में गलत निर्णय का जोखिम। कीमतों में कोई स्पष्ट वृद्धि या गिरावट नहीं हो सकती है, जिससे प्रवेश की दिशा में गलती हो सकती है।
-
जोखिम है कि ब्रेकडाउन के बाद दिशाहीन संचालन जारी नहीं रखा जा सकता है।
-
स्टॉप लॉस को पार करने का जोखिम.
-
फिक्स्ड गुणांक विधि बढ़ाव घाटे के विस्तार के जोखिम. फिक्स्ड गुणांक मूल्य को कम करके जोखिम को कम किया जा सकता है.
-
गलत पैरामीटर सेट करने से रणनीति खराब हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
-
गलत ब्रीचिंग से बचने के लिए एक अतिरिक्त ब्रेक-आउट-आउट फिल्टर सिग्नल
-
स्टॉप-लॉस रणनीतियों में सुधार, जैसे कि स्टॉप-लॉस को स्थानांतरित करना, स्टॉप-लॉस को रोकना आदि।
-
प्रवृत्तियों को पहचानने के संकेतकों को बढ़ाएं और प्रवृत्तियों को रोकने से बचें।
-
स्थिर गुणांक मूल्य का अनुकूलन, लाभ और हानि अनुपात को संतुलित करना।
-
एक बार जब आप एक बार फिर से शुरू करते हैं, तो आप एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं।
-
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें।
संक्षेप
निष्क्रिय रेंज रिवर्स रणनीति की समग्र विचार स्पष्ट है, इसमें कुछ लाभ की क्षमता है। पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम प्रबंधन, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी भी प्रवृत्ति रिवर्स रणनीति में कुछ जोखिम हैं, सावधानी से उपयोग करने और स्थिति के पैमाने को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है। यह रणनीति उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो रिवर्स ऑपरेशन से परिचित हैं और जोखिम के प्रति जागरूक हैं।
- 1