डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अल्पकालिक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समानता क्रॉस शॉर्ट लाइन रणनीति एक सरल और कुशल शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति खरीद और बेचने के संकेत के रूप में कीमत और चलती औसत के क्रॉस सिग्नल का उपयोग करती है, जो शॉर्ट लाइन के भीतर कीमत के ट्रेंडल उतार-चढ़ाव को पकड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति दो अलग-अलग अवधि की चलती औसत का उपयोग करती है, एक कम अवधि वाली एमए लाइन और एक लंबी अवधि वाली एमए लाइन। जब छोटी अवधि वाली एमए लाइन नीचे की ओर से लंबी अवधि वाली एमए लाइन को तोड़ती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है; जब छोटी अवधि वाली एमए लाइन ऊपर की ओर से नीचे की ओर से लंबी अवधि वाली एमए लाइन को तोड़ती है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है।
इस रणनीति में पहले variable length को परिभाषित किया जाता है, जो कि MA की लंबाई को 50 के रूप में निर्दिष्ट करता है, फिर price को समापन मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि MA की लंबाई के रूप में गणना की जाती है, और इसे ma में संग्रहीत किया जाता है। फिर bcond को परिभाषित किया जाता है कि क्या price ma से अधिक है, और यदि यह bcount है, तो 1 जोड़ें, अन्यथा शून्य। यदि bcond लगातार confirmBars को ट्रिगर करता है (डिफ़ॉल्ट 2 है), तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, जब price ma से कम होता है, तो उसी तर्क के अनुसार एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति में तीन फ़िल्टर शर्तें clc, clc0 और clc1 जोड़ी गई हैं। ये तीन शर्तें वर्तमान चक्र के लिए पिछले चक्र के समापन मूल्य के आकार के संबंध में हैं, और वर्तमान चक्र के समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के आकार के संबंध में हैं, यदि दोनों को पूरा किया जाता है तो सिग्नल उत्पन्न करने की अनुमति है।
अंत में, जब कीमत फिर से ऊपर की ओर गिरती है या फिर से नीचे की ओर जाती है, तो संबंधित अधिक या खाली पदों को अलग-अलग करें।
रणनीतिक लाभ
- इस योजना को लागू करने के लिए रणनीति सरल और समझने में आसान है।
- औसत रेखा प्रणाली की प्रवृत्ति ट्रैकिंग सुविधाओं का उपयोग करके, यह कीमतों के मध्य और अल्पकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है।
- फ़िल्टरिंग की शर्तों को जोड़ने से अमान्य संकेतों के हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है।
- फिक्स्ड स्टॉप लॉस एग्जिट मैकेनिज्म का उपयोग करके, आप व्यक्तिगत नुकसान को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं
रणनीतिक जोखिम
- द्वि-समान-रेखा क्रॉसिंग रणनीतियाँ अस्थिर बाजारों में झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान हैं, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त ट्रेडिंग शुल्क और स्लाइड पॉइंट हानि होती है।
- स्थिर चक्रों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स जैसे औसत रेखा लंबाई, बाजार के विभिन्न चरणों की विशेषताओं के अनुकूल नहीं हो सकती है, जिससे अनुकूलन के लिए जगह मिलती है।
- फिक्स्ड स्टॉप बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप को समायोजित नहीं कर सकता है, जो स्टॉप से बड़े एकतरफा महामारी में समय से पहले बंद हो सकता है।
जोखिम को कम करने के लिए, बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के आधार पर औसत पैरामीटर को समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है; विचलित स्टॉप लॉस या प्रतिशत स्टॉप लॉस भी अपनाया जा सकता है, जिससे स्टॉप लॉस को लचीलापन से समायोजित किया जा सके।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
औसत रेखा प्रणाली के पैरामीटर का अनुकूलन करें, जैसे कि बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे संकेतकों के आधार पर औसत रेखा की लंबाई को गतिशील रूप से समायोजित करना।
सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें, जैसे कि पारगमन की मात्रा में वृद्धि।
अस्थायी रोक या प्रतिशत रोक जैसे तरीकों का उपयोग करके नुकसान को रोकने की रणनीति को अनुकूलित करें ताकि समय से पहले नुकसान की संभावना कम हो सके।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि MACD, RSI, आदि, मल्टी फैक्टर सत्यापन, सिग्नल की प्रभावशीलता में सुधार।
स्वचालित जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को जोड़ना, जैसे कि गतिशील रूप से स्थिति आकार को समायोजित करना, एकल हानि को नियंत्रित करना।
खरीदारी और बिक्री के संकेतों के लिए मशीन सीखने के तरीकों को जोड़ने के लिए, एक अधिक सटीक सिग्नल निर्णय मॉडल स्थापित करें।
संक्षेप
द्विध्रुवीय क्रॉस शॉर्ट लाइन रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही व्यावहारिक शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जिसमें संचालन की सरलता और आसानी से लागू करने जैसे फायदे हैं। हालांकि, इस रणनीति को अधिकतम करने के लिए अस्थिर बाजार के झूठे संकेतों को नियंत्रित करने और गतिशील पैरामीटर अनुकूलन आदि में सुधार करने पर ध्यान देना आवश्यक है। स्टॉप मैनेजमेंट और जोखिम नियंत्रण के साधनों के संयोजन से, रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(50)
confirmBars = input(2)
price = close
ma = sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
clc=close[0]>close[1]
clc0=close[0]>open[0]
clc1=close[1]>open[1]
if clc and clc0 and clc1 and (bcount == confirmBars)
strategy.entry("buy", strategy.long)
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
csc=close[0]<close[1]
csc0=close[0]<open[0]
csc1=close[1]<open[1]
if csc and csc0 and csc1 and (scount == confirmBars)
strategy.entry("sell", strategy.short)
strategy.close("buy", when=scond)
strategy.close("sell",when=bcond)
plot(ma, color=color.red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)