मोमेंटम रिवर्सल संयोजन रणनीति
अवलोकन
यह रणनीति दो मोमेंटम संकेतकों को मिलाकर अधिक ट्रेडिंग अवसर खोजने के लिए बनाई गई है। पहला संकेतक उल्फ जेन्सन की पुस्तक में प्रस्तावित फास्ट और स्लो स्टोकास्टिक का रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। दूसरा संकेतक जॉन एहलर्स द्वारा प्रस्तावित डी-ट्रेंडेड सिंथेटिक प्राइस (DSP) है। यह रणनीति दोनों संकेतकों के संकेतों का एक साथ उपयोग करती है, और जब दोनों संकेतक एक साथ खरीद या बिक्री का संकेत देते हैं, तब ऑर्डर करती है।
रणनीति का सिद्धांत
पहले भाग (फास्ट और स्लो स्टोकास्टिक रिवर्सल स्ट्रैटेजी) का सिद्धांत यह है: जब क्लोजिंग प्राइस लगातार दो दिन पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से कम हो, और फास्ट लाइन स्लो लाइन से ऊपर हो, तो लॉन्ग जाएं; जब क्लोजिंग प्राइस लगातार दो दिन पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से अधिक हो, और फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे हो, तो शॉर्ट जाएं।
दूसरे भाग (डी-ट्रेंडेड सिंथेटिक प्राइस) का गणना सूत्र है:
DSP = EMA(HL/2, 0.25 अवधि) - EMA(HL/2, 0.5 अवधि)
जहाँ HL/2 हाई-लो के मध्यबिंदु की गणना है, 0.25 अवधि का EMA मूल्य के अल्पकालिक रुझान को दर्शाता है, और 0.5 अवधि का EMA मूल्य के दीर्घकालिक रुझान को दर्शाता है। डी-ट्रेंडेड सिंथेटिक प्राइस अपने प्रमुख चक्र के सापेक्ष मूल्य के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। जब DSP थ्रेशोल्ड को ऊपर से पार करता है तब बुलिश, और नीचे से पार करता है तब बेयरिश माना जाता है।
यह रणनीति दोनों संकेतकों के संकेतों को एक साथ विचार करती है। केवल जब दोनों संकेतक एक साथ खरीद या बिक्री का संकेत देते हैं, तब ही पोजीशन खोली जाती है।
लाभ विश्लेषण
- दो संकेतकों के माध्यम से अनिश्चित संकेतों को फ़िल्टर करके गलत ट्रेडों को कम किया जा सकता है।
- दोनों संकेतक एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं, जिससे संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ती है।
- फास्ट और स्लो स्टोकास्टिक रिवर्सल स्ट्रैटेजी अल्पकालिक रिवर्सल अवसरों को पकड़ सकती है।
- डी-ट्रेंडेड सिंथेटिक प्राइस मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान कर सकता है।
- दोनों संकेतकों के संयोजन से, रिवर्सल और ट्रेंड दोनों को पकड़ा जा सकता है, जिससे उच्च लचीलापन मिलता है।
जोखिम विश्लेषण
- फास्ट और स्लो स्टोकास्टिक साइडवे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते।
- डी-ट्रेंडेड सिंथेटिक प्राइस ट्रेंड के मोड़ से पहले गलत संकेत दे सकता है।
- केवल जब दोनों संकेतक एक साथ संकेत देते हैं तब ट्रेड करने से कुछ अवसर छूट सकते हैं।
- संयोजन के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए मापदंडों को सही ढंग से सेट करना आवश्यक है।
अनुकूलन की दिशाएँ
- विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करके संकेतकों के प्रभाव को अनुकूलित किया जा सकता है।
- अलग-अलग संकेतक भार का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि डी-ट्रेंडेड सिंथेटिक प्राइस के संकेत में देरी करना।
- जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस जोड़ा जा सकता है।
- अधिक विविध प्रकार के संकेतकों को शामिल करके मल्टी-फैक्टर मॉडल बनाया जा सकता है।
सारांश
यह रणनीति दो अलग-अलग मोमेंटम संकेतकों का उपयोग करके, दोहरी फ़िल्टरिंग के माध्यम से संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करती है, और ट्रेडिंग की आवृत्ति बनाए रखते हुए जोखिम को नियंत्रित करती है। हालांकि, संकेतकों की अपनी सीमाओं पर ध्यान देना और मापदंडों को उचित रूप से अनुकूलित करना आवश्यक है। यदि निरंतर अनुकूलन किया जा सके, तो इस रणनीति से बाजार से बेहतर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने की संभावना है।
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