मजबूत प्रवृत्ति ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-30 14:53:32
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अवलोकन

यह रणनीति ऊपरी और निचले बैंड बनाने के लिए एक निश्चित अवधि में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करती है। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है और जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है तो यह स्थिति बंद हो जाती है। रणनीति का उद्देश्य ट्रेडिंग प्रवृत्ति ब्रेकआउट द्वारा मजबूत प्रवृत्ति चरणों को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले पिछले 20 बार में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करती है ताकि ऊपरी और निचले बैंड का गठन किया जा सके। जब वर्तमान बार का समापन मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर होता है, तो यह लंबा होता है। जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है, तो यह स्थिति को बंद कर देता है।

विशेष रूप से, रणनीति पिछले 20 बार्स में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कार्यों का उपयोग करती है, जो एक सीमा का गठन करती है। फिर यह जांचती है कि क्या वर्तमान बार का समापन मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर है। यदि हां, तो यह लंबा जाता है। यदि कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है, तो यह स्थिति से बाहर निकलती है।

यह रणनीति प्रवेश संकेतों को निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति ब्रेकआउट पर निर्भर करती है। यह एक प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली है जो केवल लंबी जाती है और छोटी नहीं होती है। यह मजबूत प्रवृत्ति वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

रणनीति का तर्क सरल और समझने में आसान है।
यह ट्रेडिंग ट्रेंड ब्रेकआउट के द्वारा मजबूत ट्रेंडिंग चरणों को पकड़ता है।
यह जोखिमों को नियंत्रित करने और नुकसान को सीमित करने के लिए एक चलती स्टॉप लॉस का उपयोग करता है।
यह केवल लंबा होता है और छोटा नहीं होता है, यह ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है।
अवधि की लंबाई और स्टॉप लॉस के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

यह रुझानों के उलटफेर की पहचान नहीं कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप शीर्ष पर खरीद हो सकती है।
स्टॉप लॉस आसानी से बड़े तत्काल मूल्य अंतराल से शुरू किया जा सकता है।
जब रुझान बदलता है तो इससे कई छोटे नुकसान हो सकते हैं।
यह केवल लंबे समय तक चलता है और डाउनट्रेंड से लाभ नहीं उठा सकता।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स अतिसंवेदनशीलता या सुस्ती का कारण बन सकती हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

रुझान पहचानने वाले संकेतक जोड़ें ताकि उलटफेर के खिलाफ व्यापार से बचा जा सके। उदाहरण के लिए MACD।
बेहतर जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
डाउनट्रेंड से लाभ के लिए शॉर्ट पोजीशन लॉजिक जोड़ें।
सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर का बैकटेस्ट और अनुकूलन करें।
बाजार की स्थितियों के आधार पर गतिशील पैरामीटर अनुकूलन जोड़ें।
एक ही समय-सीमा से भ्रामक होने से बचने के लिए कई समय-सीमाओं में विश्लेषण शामिल करें।

सारांश

रणनीति में स्पष्ट और सरल तर्क है, ब्रेकआउट के माध्यम से मजबूत रुझानों को कैप्चर करता है। यह स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। हालांकि, इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं जैसे कि गलत ट्रेंड जजमेंट और स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जा रहा है। हम रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए ट्रेंड पहचान, स्टॉप लॉस रणनीति, शॉर्ट पोजीशन और पैरामीटर अनुकूलन को बढ़ाकर इसे बेहतर बना सकते हैं।

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basePeriod: 1m
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*/

//@version=4
strategy("Donchian Wicks Strategy - Long Only with Customizable Donchian Exit and Stop Loss", "DWS", overlay = true)

// INPUTS
iLength = input(20, "Length", minval = 1)
stopLossPercent = input(1.0, "Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100

// SETTING
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up := close > open ? high : nz(up[1])
float down = na
down := close < open ? low : nz(down[1])

highest = highest(up, iLength)
lowest = lowest(down, iLength)

// PLOT
p1 = plot(highest, "Highest", color.black, 2)
p2 = plot(lowest, "Lowest", color.black, 2)
fill(p1, p2, color.new(color.navy, 90), title="Range")

// ENTRY SIGNALS
wickDown = low < lowest

// STRATEGY IMPLEMENTATION
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = wickDown)
strategy.exit("Sell at Donchian High", from_entry="Buy", limit=highest)

// Customizable Stop Loss
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)

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