मजबूत ट्रेंड ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक निश्चित अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके एक ट्रैक का निर्माण करती है, और जब कीमत ट्रैक से बाहर निकलती है तो अधिक करती है, और जब कीमत ट्रैक से बाहर निकलती है तो पस्त होती है। यह रणनीति प्रवृत्ति के मजबूत चरण को पकड़ती है और प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवेश के समय का न्याय करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले पिछले 20 K लाइनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करती है, जिससे अपररेल और डाउनरेल बनते हैं। जब वर्तमान K लाइन बंद होने की कीमत अपररेल से अधिक होती है, तो अधिक करें; जब कीमत डाउनरेल से नीचे गिरती है, तो स्टॉप-लॉस करें।
विशेष रूप से, रणनीति उच्चतम और निम्नतम फ़ंक्शन के माध्यम से हाल ही में 20 K लाइनों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है, जो कि एक सीमा है। फिर यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान K लाइन समापन मूल्य ऊपरी ट्रैक से अधिक है, और यदि यह अधिक है, तो अधिक करें; यदि कीमत नीचे की ओर गिरती है, तो स्थिति को बंद कर दें।
यह रणनीति प्रवृत्ति को तोड़ने पर निर्भर करती है ताकि प्रवेश का समय निर्धारित किया जा सके। यह एक प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है। यह केवल अधिक और खाली नहीं है और स्पष्ट प्रवृत्ति विशेषताओं वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
इस योजना के तहत, हम अपने ग्राहकों के लिए एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो कि सरल और स्पष्ट है।
प्रवृत्ति के मजबूत चरणों को पकड़ने के लिए प्रवृत्ति के टूटने का उपयोग करके प्रवेश का समय निर्धारित करें।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए चलती रोक का उपयोग करें, जिससे व्यक्तिगत नुकसान को प्रभावी रूप से सीमित किया जा सके।
यह प्रवृत्ति स्पष्ट है कि किस्मों के लिए लागू होता है।
अनुकूलित पैरामीटर, समायोज्य चक्र लंबाई और स्टॉप लॉस की सीमा
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
इस घटना के बाद से, यह पता नहीं चला है कि क्या यह एक और प्रवृत्ति है, और यह एक और हत्या का कारण बन सकता है।
स्टॉप लॉस पोजीशन को एक पल में भारी कीमतों के उछाल से ट्रिगर किया जा सकता है।
जब रुझान बदलता है, तो कई छोटे स्टॉप हो सकते हैं।
और यह भी कहा गया है कि यह एक बहुत ही कम समय है, लेकिन यह एक बहुत ही कम समय है।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से अतिसंवेदनशीलता या मंदता हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
रुझान को समझने के लिए संकेतकों को जोड़ना, जब रुझान पलट जाता है तब भी अधिक करने से बचें। उदाहरण के लिए, MACD जैसे संकेतकों को जोड़ना जो रुझान की दिशा को समझते हैं।
मोबाइल स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें, जोखिम नियंत्रण को स्थापित करना अधिक उचित है। उदाहरण के लिए, मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ मोबाइल स्टॉप का उपयोग करना।
इस रणनीति के तहत, आप नीचे की ओर जाने वाले रुझानों में भी अपनी स्थिति को कम कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं।
पैरामीटर का परीक्षण करने के लिए अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन को जोड़ा गया, जो बाजार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करता है
कई समय चक्रों के साथ रणनीतिक निर्णय लेने के लिए, एक एकल चक्र से भ्रमित होने से बचें।
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और समझने में आसान है, प्रवृत्ति के प्रक्षेपवक्र का उपयोग प्रवेश के समय का न्याय करने के लिए किया जाता है, प्रवृत्ति के मजबूत चरणों को पकड़ सकता है। साथ ही, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि प्रवृत्ति निर्णय की अशुद्धता, स्टॉप लॉस को तोड़ने जैसी समस्याएं। हम प्रवृत्ति निर्णय, स्टॉप लॉस रणनीति, खाली सिर रणनीति आदि के अनुकूलन में सुधार कर सकते हैं, ताकि रणनीति अधिक व्यापक और स्थिर हो सके।
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-24 17:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Donchian Wicks Strategy - Long Only with Customizable Donchian Exit and Stop Loss", "DWS", overlay = true)
// INPUTS
iLength = input(20, "Length", minval = 1)
stopLossPercent = input(1.0, "Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100
// SETTING
float up = na
up := close > open ? high : nz(up[1])
float down = na
down := close < open ? low : nz(down[1])
highest = highest(up, iLength)
lowest = lowest(down, iLength)
// PLOT
p1 = plot(highest, "Highest", color.black, 2)
p2 = plot(lowest, "Lowest", color.black, 2)
fill(p1, p2, color.new(color.navy, 90), title="Range")
// ENTRY SIGNALS
wickDown = low < lowest
// STRATEGY IMPLEMENTATION
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = wickDown)
strategy.exit("Sell at Donchian High", from_entry="Buy", limit=highest)
// Customizable Stop Loss
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)