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आरएसआई सीमा व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-30 14:58:38
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अवलोकन

यह रणनीति रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) के आधार पर एक सरल थ्रेशहोल्ड ट्रेडिंग रणनीति को लागू करती है। यह तब खरीदती है जब आरएसआई 30 की सीमा से नीचे गिरता है और बेचती है जब आरएसआई 40 की सीमा से ऊपर बढ़ता है। होल्डिंग अवधि 10 दिनों पर तय होती है। यह रणनीति मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए आरएसआई संकेतक के ओवरसोल्ड और ओवरबॉट क्षेत्रों का उपयोग करती है। आरएसआई एक अवधि में मूल्य परिवर्तन की गति को दर्शाता है। 30 से नीचे आरएसआई एक ओवरसोल्ड क्षेत्र को इंगित करता है जहां कीमत वापस उछाल सकती है। 70 से ऊपर आरएसआई एक ओवरबोल्ड क्षेत्र को इंगित करता है जहां कीमत गिर सकती है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले 10-दिवसीय आरएसआई की गणना करती है, फिर सीमाओं को 30 और 40 पर सेट करती है। जब 10-दिवसीय आरएसआई 30 से नीचे गिरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब 10-दिवसीय आरएसआई 40 से ऊपर बढ़ता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। खरीद संकेत प्राप्त करने पर, यह एक लंबी स्थिति खोलता है। बिक्री संकेत प्राप्त करने पर, यदि होल्डिंग दिन 10 दिनों से अधिक हैं, तो यह स्थिति को सीधे बंद कर देता है। अन्यथा, यह बेचने के लिए 10 वें दिन तक पकड़ता रहता है।

रणनीति सरल और समझने में आसान है, एक सूचक के आधार पर एक सीमा व्यापार रणनीति को लागू करने के लिए आरएसआई का उपयोग करके ओवरसोल्ड और ओवरबॉट क्षेत्रों की पहचान करना।

लाभ

  1. पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह के साथ व्यापक रूप से लागू आरएसआई संकेतक का उपयोग करता है

यह रणनीति प्रचलित आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। आरएसआई मापदंडों को विभिन्न अवधियों और बाजार वातावरण के अनुरूप समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है।

  1. निम्नलिखित सरल प्रवृत्ति को लागू करता है

आरएसआई मूल्य परिवर्तन के रुझानों को प्रतिबिंबित कर सकता है। रणनीति सरल प्रवृत्ति का पालन करने के लिए आरएसआई के आधार पर मूल्य आंदोलनों का न्याय करती है।

  1. अपेक्षाकृत अच्छा जोखिम नियंत्रण

रणनीति एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित होल्डिंग अवधि को अपनाती है। इस बीच, आरएसआई मापदंडों को गलत ट्रेडिंग को कम करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम

  1. आरएसआई पैरामीटर अति अनुकूलन के लिए संवेदनशील

आरएसआई मापदंडों को लचीले ढंग से सेट किया जा सकता है लेकिन अति-अनुकूलन और बैकटेस्ट पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष व्यापार जोखिम ला सकते हैं।

  1. विलंब प्रभाव मौजूद है

आरएसआई एक ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर है और अचानक होने वाली घटनाओं पर धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है। अन्य इंडिकेटरों को मिलाकर देखा जाना चाहिए।

  1. फिक्स्ड होल्डिंग पीरियड में लचीलापन की कमी है

फिक्स्ड होल्डिंग पीरियड लाभ लेने और स्टॉप-लॉस के बिंदुओं को अनिवार्य करता है और बाजार परिवर्तनों के आधार पर समायोजित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस के गतिशील समायोजन की इच्छा है।

सुधार दिशाएँ

  1. आरएसआई मापदंडों और विभिन्न मूल्यों के परीक्षण प्रभावों का अनुकूलन करें।

  2. विभिन्न संकेतकों की ताकत का उपयोग करते हुए एक संयुक्त प्रणाली बनाने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ें।

  3. बाजार की स्थितियों के आधार पर गतिशील समायोजन की अनुमति देने के लिए लाभ/हानि को रोकने की रणनीति में सुधार करना।

  4. बाजार स्थितियों के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार को अनुकूलित करें।

  5. रणनीति के लिए उपयुक्त उत्पादों का परीक्षण करें, उच्च अस्थिरता वाले तरल उत्पादों का चयन करें।

  6. व्यापार के घंटों को अनुकूलित करें और रणनीति पर प्रभाव का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति अपेक्षाकृत सरल है, आरएसआई का उपयोग करके एक सीमा-आधारित ट्रेडिंग रणनीति को लागू करना। इसके फायदों में सादगी, समझने में आसानी और अपेक्षाकृत अच्छा जोखिम नियंत्रण शामिल है। हालांकि, आरएसआई पैरामीटर अनुकूलन कठिनाई और अस्थिर स्टॉप लाभ / हानि जैसे मुद्दे मौजूद हैं। भविष्य में सुधार में पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लाभ / हानि में सुधार, स्थिति आकार आदि शामिल हैं। लाइव ट्रेडिंग से पहले आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है।

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start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
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*/

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// strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
overbought = input(40, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
// Component Test Periods Code Begin
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
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// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Test Periods Code End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

myrsi = rsi(close, 10) > overbought
myrsi2 = rsi(close, 10) < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)


myEntry = myrsi2 and hour(time) <= 9

strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, when = myEntry and testPeriod())

// Close 10 bar periods after the condition that triggered the entry

//if (myEntry[10])
    //strategy.close("Buy Signal")
strategy.close("Buy Signal", when = barssince(myEntry) >= 10 or myrsi and testPeriod())

//strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = myrsi2)
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