आरएसआई पर आधारित थ्रेशोल्ड ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक आरएसआई के आधार पर एक सरल अवमूल्यन ट्रेडिंग रणनीति को लागू करती है। जब आरएसआई 30 से नीचे होता है तो खरीदें, जब आरएसआई 40 से ऊपर होता है तो बेचें। स्थिति रखने का समय 10 दिनों के लिए तय किया गया है। यह रणनीति मध्यम अवधि के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई सूचकांक के ओवरसोल्ड और ओवरबॉय क्षेत्रों में व्यापारिक संकेतों के उत्पादन पर आधारित है। आरएसआई सूचकांक एक चक्र के भीतर तेजी से गिरावट को दर्शाता है। आरएसआई 30 से कम का मतलब है कि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र से अधिक है, और शेयरों की कीमतों में उछाल आ सकता है; आरएसआई 70 से अधिक का मतलब है कि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र से अधिक है, और शेयरों की कीमतों में गिरावट आ सकती है।
विशेष रूप से, यह रणनीति पहले 10 दिन के आरएसआई की गणना करती है, फिर 30 और 40 की सीमा निर्धारित करती है। जब 10 दिन का आरएसआई 30 से कम होता है, तो यह एक खरीद संकेत देता है, और जब 10 दिन का आरएसआई 40 से अधिक होता है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है। खरीद संकेत प्राप्त करने के बाद, स्थिति खरीदें। बेचने का संकेत प्राप्त करने के बाद, यदि स्थिति 10 दिनों से अधिक है, तो सीधे स्थिति को बेच दें; यदि स्थिति 10 दिनों से कम है, तो स्थिति को 10 वें दिन तक जारी रखें।
यह रणनीति सरल और समझने में आसान है, यह आरएसआई के माध्यम से ओवरसोल्ड और ओवरबॉय क्षेत्रों को निर्धारित करता है, जो एक सूचक-आधारित मूल्यह्रास व्यापार रणनीति को लागू करता है।
रणनीतिक लाभ
- व्यापक आरएसआई सूचक का उपयोग करें, पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह
इस रणनीति में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले आरएसआई संकेतकों का उपयोग किया गया है। आरएसआई पैरामीटर को विभिन्न चक्रों और बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- आसान ट्रेंड ट्रैकिंग
आरएसआई मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। रणनीति आरएसआई संकेतक के आधार पर मूल्य आंदोलन का आकलन करती है, जिससे सरल प्रवृत्ति का पालन किया जा सकता है।
- बेहतर जोखिम नियंत्रण
इस रणनीति में एक निश्चित अवधि का उपयोग किया जाता है, जिससे एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, आरएसआई पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, जिससे गलत व्यापार की संभावना कम हो जाती है।
रणनीतिक जोखिम
- आरएसआई पैरामीटर अति-अनुकूलित करने के लिए आसान है
आरएसआई के पैरामीटर को लचीले ढंग से सेट किया जा सकता है, लेकिन ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन और रिटारगेटिंग विचलन से वास्तविक जोखिम हो सकता है।
- कुछ पिछड़ापन
आरएसआई एक प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक है, जो अचानक घटनाओं के लिए धीमी प्रतिक्रिया देता है, इसमें कुछ पिछड़ापन है। इसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में अनुकूलित किया जाना चाहिए।
- फिक्स्ड पोजीशन की समय सीमा में कमी
फिक्स्ड होल्डिंग समय ने स्टॉपलॉस को अनिवार्य कर दिया है, बाजार में बदलाव के अनुसार समायोजन नहीं किया जा सकता है। स्टॉपलॉस को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए आगे अनुकूलित किया जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
RSI पैरामीटर को अनुकूलित करें, रणनीति पर विभिन्न पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें
अन्य सूचकांकों को जोड़ना, सूचकांक का एक समूह बनाना, विभिन्न सूचकांकों का लाभ उठाना
स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीति को अनुकूलित करना, जिससे यह बाजार में बदलाव के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित हो सके
स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन करें, बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें
रणनीति के लिए उपयुक्त किस्मों का परीक्षण करें, अच्छी तरलता और उच्च अस्थिरता वाली किस्मों का चयन करें
ट्रेडिंग समय का अनुकूलन करें, विभिन्न ट्रेडिंग समयों के रणनीतिक प्रभावों का परीक्षण करें
संक्षेप
यह रणनीति समग्र रूप से सरल है, आरएसआई संकेतक के माध्यम से अवमूल्यन-आधारित व्यापार रणनीति को लागू करती है। रणनीति का लाभ सरल, समझने में आसान है, जोखिम नियंत्रण अपेक्षाकृत अच्छा है। लेकिन आरएसआई पैरामीटर अनुकूलन की कठिनाई, स्टॉप-लॉस की अस्थिरता और अन्य समस्याएं भी हैं। भविष्य में अनुकूलन दिशा में पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस अनुकूलन, स्थिति प्रबंधन आदि शामिल हैं। आगे की अनुकूलन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke
//@version=4
// strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
overbought = input(40, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
// Component Test Periods Code Begin
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(16, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(2, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Test Periods Code End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
myrsi = rsi(close, 10) > overbought
myrsi2 = rsi(close, 10) < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
myEntry = myrsi2 and hour(time) <= 9
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, when = myEntry and testPeriod())
// Close 10 bar periods after the condition that triggered the entry
//if (myEntry[10])
//strategy.close("Buy Signal")
strategy.close("Buy Signal", when = barssince(myEntry) >= 10 or myrsi and testPeriod())
//strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = myrsi2)