अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-30 16:58:03
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अवलोकन

अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति का उद्देश्य बढ़ी हुई बाजार अस्थिरता के परिणामस्वरूप मूल्य ब्रेकआउट को पकड़ना है। रणनीति एक निर्दिष्ट अवधि में किसी परिसंपत्ति की अस्थिरता को मापने के लिए औसत सच्ची सीमा (एटीआर) संकेतक का उपयोग करती है। जब कीमत एटीआर द्वारा निर्धारित दो स्तरों से ऊपर या नीचे टूट जाती है तो लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न होते हैं।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले एक चुनी हुई अवधि में एटीआर की गणना करती है। फिर यह एटीआर का उपयोग ऊपरी और निचले ब्रेकआउट स्तर की गणना करने के लिए करती है। जब समापन मूल्य ऊपरी स्तर से ऊपर टूट जाता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब समापन मूल्य निचले स्तर से नीचे टूट जाता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। संकेतों की पुष्टि करने के लिए, वर्तमान बार को अपने शरीर के हिस्से के लिए बंद करने की आवश्यकता होती है।

जब समापन मूल्य ऊपरी या निचले स्तरों को तोड़ता है, तो ब्रेकआउट क्षेत्र ब्रेकआउट दिशा को दर्शाने वाले रंग से भरा होता है। यह सुविधा प्रचलित प्रवृत्ति दिशा को जल्दी से पहचानने में मदद करती है।

जब एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है और कोई वर्तमान स्थिति नहीं होती है, तो रणनीति लंबी हो जाती है। जब एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है और कोई वर्तमान स्थिति नहीं होती है, तो रणनीति छोटी हो जाती है।

लंबाई इनपुट उस अवधि को निर्धारित करता है जिस पर अस्थिरता को मापा जाता है। एक उच्च लंबाई मूल्य का मतलब है कि लंबे समय तक मूल्य आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण के लिए, लंबाई 20 पर सेट होने के साथ, प्रत्येक व्यापार लगभग 100 बार तक फैला है, कई स्विंग को कैप्चर करता है।

लंबाई मूल्य को कम करने से कम अवधि के मूल्य आंदोलनों को लक्षित करने और संभावित रूप से व्यापार आवृत्ति को बढ़ाने की अनुमति मिलती है। लंबाई इनपुट और औसत व्यापार लंबाई के बीच कोई सख्त सहसंबंध नहीं है। प्रयोग के माध्यम से इष्टतम लंबाई मूल्यों को पाया जाना चाहिए।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को पकड़ने के लिए ब्रेकआउट सिद्धांतों पर पूंजीकरण करती है। एटीआर संकेतक स्थिर मापदंडों का उपयोग करने के बजाय गतिशील रूप से ब्रेकआउट स्तरों की गणना करता है।

संकेतों की पुष्टि करने के लिए ठोस बार बंद का उपयोग करके झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर किया जाता है। ब्रेकआउट क्षेत्र को भरना सहज रूप से प्रवृत्ति की दिशा दिखाता है।

लंबाई इनपुट विशिष्ट बाजार स्थितियों के लिए रणनीति को अनुकूलित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।

जोखिम विश्लेषण

ब्रेकआउट ट्रेडिंग में स्टॉप आउट होने का जोखिम होता है। स्टॉप लॉस व्यक्तिगत ट्रेडों पर नुकसान को नियंत्रित कर सकता है।

ब्रेकआउट सिग्नल गलत सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं जिससे ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। गलत सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए लंबाई मान को समायोजित किया जा सकता है।

पैरामीटर अनुकूलन के लिए पर्याप्त ट्रेडिंग डेटा की आवश्यकता होती है। खराब प्रारंभिक पैरामीटर से कम प्रदर्शन हो सकता है।

अनुकूलन के अवसर

एटीआर अवधि के भीतर नए ब्रेकआउट स्तरों की गणना करने के लिए बोलिंगर बैंड पेश किए जा सकते हैं। बोलिंगर ब्रेकआउट झूठे संकेतों को कम करते हैं।

रुझानों को तुरंत बंद करने के बजाय ब्रेकआउट के बाद आगे ट्रैक किया जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप को शामिल किया जा सकता है।

विभिन्न मापदंडों या व्यापारों से पूरी तरह से बचने पर विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति बढ़ी हुई बाजार अस्थिरता का लाभ उठाती है जब कीमतें महत्वपूर्ण रूप से टूट जाती हैं। एटीआर संकेतक गतिशील रूप से ब्रेकआउट स्तर निर्धारित करता है और ठोस बार झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करते हैं। लंबाई इनपुट रणनीति की अवधि को समायोजित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बाद के लिए उपयुक्त है, लेकिन पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से ब्रेकआउट जोखिमों का प्रबंधन किया जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)

// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)

// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)

// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")

// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr

// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")

// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed

active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ? 
   color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)

// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup, 
   color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown, 
   color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout",  textcolor = color.red)

// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)   

long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed

if long_condition
    strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)


if short_condition
    strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)

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