ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति का उद्देश्य बाजार में बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण होने वाली ब्रेकआउट कीमतों को पकड़ना है। यह रणनीति औसत वास्तविक अस्थिरता रेंज (एटीआर) का उपयोग करती है, जो एक निश्चित अवधि में परिसंपत्ति की अस्थिरता को मापती है। जब कीमत एटीआर द्वारा निर्धारित ऊपर और नीचे की दो ब्रेकआउट लाइनों को तोड़ती है, तो एक ओवर-और-डाउन सिग्नल उत्पन्न होती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले निर्दिष्ट अवधि के भीतर एटीआर की गणना करती है। फिर एटीआर के आधार पर ऊपरी और निचली रेखाओं की गणना करती है। जब समापन मूल्य ऊपरी पट्टी को तोड़ता है, तो एक मल्टी-सिग्नल उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य निचली पट्टी को तोड़ता है, तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होता है। सिग्नल को और अधिक पुष्टि करने के लिए, वर्तमान के-लाइन आकृति इकाई को बंद करने की आवश्यकता होती है।
जब समापन मूल्य ऊपरी और निचले ट्रैक को तोड़ता है, तो यह टूटने की दिशा में टूटने वाले रंगों को भरता है। यह विशेषता वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा को जल्दी से पहचानने में मदद करती है।
जब एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है और वर्तमान में कोई स्थिति नहीं होती है, तो रणनीति को खोलना अधिक होता है। जब एक कम संकेत उत्पन्न होता है और वर्तमान में कोई स्थिति नहीं होती है, तो रणनीति को खोलना कम होता है।
Length पैरामीटर चंचलता की अवधि की लंबाई को मापता है। एक उच्च Length मान का मतलब है कि अधिक समय तक मूल्य उतार-चढ़ाव पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए, जब Length 20 होता है, तो प्रत्येक लेनदेन में लगभग 100 K लाइनें होती हैं, जिसमें कई उतार-चढ़ाव होते हैं।
लंबाई को कम करने से अधिक अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग की आवृत्ति बढ़ जाती है। लंबाई और औसत ट्रेडिंग लंबाई के बीच कोई सख्त संबंध नहीं है, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम लंबाई का पता लगाने की आवश्यकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का उपयोग तोड़ने के सिद्धांत, बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण बड़ी स्थिति को पकड़ने के लिए. ATR संकेतक गतिशील रूप से तोड़ने के बिंदु की गणना करता है, स्थिर पैरामीटर का उपयोग करने से बचता है.
वास्तविक K लाइन का उपयोग करके सिग्नल की पुष्टि करें, झूठी दरारों को फ़िल्टर करें। दरारें भरने के अंतराल को रंगीन रूप से ट्रेंड की दिशा प्रदर्शित करें।
लंबाई पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जो विशिष्ट बाजारों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
ब्रेकआउट ट्रेडों में लीवरेज होने का जोखिम होता है। एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
ब्रेक सिग्नल में गलत सूचनाएं हो सकती हैं, जिसके कारण ओवर-शॉर्ट लेनदेन हो सकता है। गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए लेंथ पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए पर्याप्त लेनदेन डेटा का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक पैरामीटर का गलत चयन खराब लेनदेन प्रदर्शन का कारण बन सकता है।
अनुकूलन दिशा
एक नए ब्रेकआउट बिट गणना के रूप में एटीआर चक्र के भीतर ब्रिन बैंड को पेश किया जा सकता है। ब्रिन बैंड को तोड़ने से गलत रिपोर्टिंग की दर कम हो सकती है।
एक ब्रेक के बाद ट्रेंड को ट्रैक करना जारी रखें और तुरंत बंद न करें। उदाहरण के लिए, ट्रेंड के साथ स्टॉप को शामिल करें।
आप चौंकाने वाले बाजारों में अलग-अलग मापदंडों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं या पूरी तरह से व्यापार नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आप फंसने से बच सकें।
संक्षेप
ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति बाजार की अस्थिरता का उपयोग करती है, और जब कीमत में एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो ट्रेंड में प्रवेश करती है। एटीआर संकेतक गतिशील रूप से ब्रेकआउट बिट्स को निर्धारित करता है, एंटिटी के-लाइन फ़िल्टर झूठे ब्रेकआउट करता है। लंबाई पैरामीटर रणनीति चक्र को समायोजित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। यह रणनीति मध्यम-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग के जोखिम पर ध्यान देने और पैरामीटर अनुकूलन करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)
// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)
// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)
// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")
// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr
// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")
// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ?
color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)
// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup,
color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown,
color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout", textcolor = color.red)
// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)
long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed
if long_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)
if short_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)