ट्रेंडलेस एमएसीडी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-30 17:08:16
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अवलोकन

यह रणनीति एमएसीडी संकेतक को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्टॉक की कीमतों की प्रवृत्ति को खत्म करने की विधि का उपयोग करती है। डीईएमए फास्ट लाइन और डीईएमए स्लो लाइन की गणना करके, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन व्युत्पन्न की जाती है। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसिंग द्वारा ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। रणनीति में अधिक पूर्ण प्रणाली बनाने के लिए दिनांक और महीने की स्थिति फ़िल्टर और स्टॉप लॉस लॉजिक भी शामिल हैं।

रणनीति तर्क

सबसे पहले, मूल्य की ईएमए की गणना मूल्य प्रवृत्ति को समाप्त करने और गिरावट वाली ईएमए प्राप्त करने के लिए की जाती है। फिर ईएमए के आधार पर फास्ट लाइन डीईएमए, स्लो लाइन डीईएमए और एमएसीडी लाइन की गणना की जाती है। फास्ट लाइन डीईएमए की गणना पहले फास्ट लाइन के ईएमए1 की गणना करके, फिर ईएमए1 के ईएमए2 की गणना करके और अंत में डीईएमए=(2* ईएमए1-ईएमए2) की गणना करके की जाती है। स्लो लाइन डीईएमए और सिग्नल लाइन की गणना समान रूप से की जाती है। एमएसीडी लाइन (फास्ट लाइन डीईएमए - स्लो लाइन डीईएमए) और सिग्नल लाइन प्राप्त करने के बाद, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। अंत में, दिनांक और महीने के फ़िल्टर को मिलाएं, और स्टॉप लॉस लॉजिक सेट करें।

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

एमएसीडी सूचक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मूल्य प्रवृत्ति को समाप्त करें।
गणना डीईएमए तेजी से लाइन, डीईएमए धीमी लाइन एमएसीडी लाइन और संकेत लाइन व्युत्पन्न करने के लिए.
एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन क्रॉसओवर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते हैं।
दिनांक और माह फ़िल्टर जोड़ें.
स्टॉप लॉस लॉजिक सेट करें.

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

मूल्य प्रवृत्ति को समाप्त करने से प्रवृत्ति से भटकने के बिना एमएसीडी की क्रॉसओवर स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सकता है।
MACD की गणना के लिए DEMA एल्गोरिथ्म का उपयोग करना कुछ शोर को फ़िल्टर करता है और संकेत को स्पष्ट बनाता है।
दिनांक और महीने के फ़िल्टर को मिलाकर अनावश्यक लेनदेन को कम किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस लॉजिक समय में नुकसान को कम कर सकता है और जोखिमों को नियंत्रित कर सकता है।
संकेत उत्पन्न करने के लिए क्रॉसओवर का उपयोग करने से गलत ट्रेडों में कमी आती है।
कुल मिलाकर, प्रवृत्ति उन्मूलन, डीईएमए गणना और स्थिति फ़िल्टर को मिलाकर, यह रणनीति अपेक्षाकृत स्पष्ट और विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिमों पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः

प्रवृत्ति को समाप्त करने के बाद, एमएसीडी क्रॉसओवर संकेत बढ़ सकते हैं, जिसके लिए व्यवहार्यता सत्यापित करने के लिए लाइव परीक्षण की आवश्यकता होती है।
यद्यपि डीईएमए एल्गोरिथ्म कुछ शोर को फ़िल्टर करता है, फिर भी सूचक गणना में कई झूठे संकेत हो सकते हैं।
दिनांक और माह फ़िल्टर की शर्तें बहुत कठोर हो सकती हैं, कुछ व्यापारिक अवसरों को याद कर सकती हैं।
स्टॉप लॉस की स्थिति को उचित रूप से सेट करने की आवश्यकता है, बहुत ढीली होने से जोखिम बढ़ेगा, बहुत तंग होने से स्टॉप लॉस अक्सर होगा।
रणनीति मुख्य रूप से एमएसीडी पर निर्भर करती है, यदि बाजार इस संकेतक के लिए उपयुक्त नहीं है, तो प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए अभी भी काफी जगह है, जिसके लिए बैकटेस्ट और लाइव ट्रेडिंग के माध्यम से आगे के परीक्षण की आवश्यकता है।

समाधान:

झूठे संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों की पुष्टि जोड़ें।
तिथि फ़िल्टर स्थितियों को उचित रूप से अनुकूलित करें।
स्टॉप लॉस पॉइंट्स का सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन करें।
प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्णय तंत्र जोड़ें।
स्थिरता में सुधार के लिए व्यापक बैकटेस्ट और पैरामीटर अनुकूलन।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

ईएमए का बेहतर विकल्प खोजने के लिए विभिन्न मूल्य चलती औसत का परीक्षण करें।
एमएसीडी फास्ट लाइन, स्लो लाइन और सिग्नल लाइन की लंबाई को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का प्रयास करें।
झूठे संकेतों से बचने के लिए वॉल्यूम जैसे सहायक संकेतक जोड़ें।
स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें, उचित कदम या स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें।
दिनांक और माह फिल्टर स्थितियों को अनुकूलित करें ताकि उन्हें अधिक लचीला बनाया जा सके।
प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्णय जोड़ें।
स्थिरता में सुधार के लिए व्यापक पैरामीटर अनुकूलन।
दीर्घकालिक प्रदर्शन की जांच करने के लिए लंबी अवधि पर बैकटेस्ट।
वास्तविक व्यापार के आधार पर मापदंडों को सत्यापित करने और आगे संशोधित करने के लिए लाइव ट्रेडिंग।

सारांश

संक्षेप में, यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए डेमा एमएसीडी को ट्रेंड को खत्म करने और डेट फिल्टर के साथ जोड़कर गणना करने के विचार का उपयोग करती है, जो एक सरल लेकिन व्यवहार्य रणनीति विचार है। इसका सबसे बड़ा लाभ मूल्य प्रवृत्ति से प्रभावित किए बिना एमएसीडी पैटर्न को स्पष्ट रूप से प्रकट करना है। हालांकि, इस रणनीति के कुछ जोखिम अभी भी हैं जिन्हें व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। अनुकूलन के लिए भी बड़ी जगह है, और पर्याप्त सत्यापन और अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय अल्पकालिक ट्रेडिंग प्रणाली बन सकती है।

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Trendless MACD  Strategy",shorttitle="MACD-T Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.01,initial_capital=100000)



maperiod=input(9)
ema=ema(close,maperiod)


fastmacd = input(12,title='MACD Fast  Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')

macdslowline1 = ema(ema,slowmacd)
macdslowline2 = ema(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )

macdfastline1 = ema(ema,fastmacd)
macdfastline2 = ema(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)

MACDLine = (DEMAfast - DEMAslow)

SignalLine1 = ema(MACDLine, signalmacd)
SignalLine2 = ema(SignalLine1, signalmacd)
SignalLine = ((2 * SignalLine1) - SignalLine2 )


MACDSignal = MACDLine-SignalLine


colorbar= MACDSignal>0?green:red

plot(MACDSignal,color=colorbar,style=columns,title='Histogram',histbase=0)
p1 = plot(MACDLine,color=blue,title='MACDLine')
p2=plot(SignalLine,color=red,title="SignalLine")
fill(p1,p2,color=blue)


longCond =  crossover(MACDLine,SignalLine) 

shortCond =  crossunder(MACDLine,SignalLine) 




monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

yearfrom= input(2018)
yearuntil=input(2021)

if (  longCond   ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond  ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

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