ट्रेंड-डिफ्यूजिंग एमएसीडी रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में स्टॉक की कीमतों को हटाने की प्रवृत्ति का उपयोग किया जाता है, जिससे MACD सूचकांक के आकार को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डीईएमए तेज लाइन और डीईएमए धीमी लाइन की गणना करके, और फिर एमएसीडी सीधी और सिग्नल लाइन प्राप्त करके, उनके क्रॉसिंग का न्याय करके, व्यापार संकेत उत्पन्न किया जाता है। यह रणनीति महीने, दिनांक की स्थिति फ़िल्टरिंग और स्टॉप-पीओएस लॉजिक को जोड़ती है, जिससे एक अधिक पूर्ण रणनीति प्रणाली बनती है।
रणनीति सिद्धांत
सबसे पहले, कीमतों के ईएमए की गणना करें, कीमतों की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए, प्रवृत्ति को खत्म करने के बाद मूल्य ईएमए प्राप्त करें। फिर ईएमए के आधार पर क्रमशः त्वरित डीईएमए, धीमी डीईएमए और एमएसीडी सीधी रेखा की गणना करें। इनमें से, त्वरित डीईएमए की गणना करने का तरीका यह हैः पहले त्वरित ईएमए 1 की गणना करें, फिर ईएमए 1 की ईएमए 2 की गणना करें, और फिर डीईएमए = 2 की गणना करें*EMA1-EMA2) । धीमी गति से डीईएमए और सिग्नल लाइनों की गणना समान रूप से की जाती है। MACD सीधी रेखा ((त्वरित गति से डीईएमए - धीमी गति से डीईएमए) और सिग्नल लाइन के बाद, यदि MACD सीधी रेखा पर सिग्नल लाइन को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि MACD सीधी रेखा के नीचे सिग्नल लाइन को पार करता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। अंत में, महीने और दिनांक की स्थिति के साथ, सिग्नल को फ़िल्टर करें, और स्टॉप लॉजिक सेट करें।
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
मूल्य रुझानों को हटाएं और MACD सूचकांक को स्पष्ट रूप से देखें
डीईएमए फास्ट और स्लो लाइन की गणना करें, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन प्राप्त करें
एमएसीडी रेखा और सिग्नल लाइन क्रॉसिंग ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते हैं
फ़िल्टर जोड़ने की तारीख और महीने
लॉजिक को रोकें
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
मूल्य रुझानों को हटाने से MACD सूचकांक के क्रॉसिंग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और रुझानों से भटकने से बचा जा सकता है।
डीईएमए एल्गोरिथ्म का उपयोग करके एमएसीडी सूचकांक की गणना करने के लिए, कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे संकेत अधिक स्पष्ट हो सकता है।
तारीखों और महीनों के माध्यम से फ़िल्टरिंग से अनावश्यक लेनदेन को कम किया जा सकता है।
स्टॉप लॉजिक सेट करें, समय पर स्टॉप करें, जोखिम को नियंत्रित करें।
क्रॉसिंग का उपयोग गलत ट्रेडों को कम करने के लिए किया जाता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रवृत्ति उन्मूलन, डीईएमए गणना और शर्त फ़िल्टरिंग के संयोजन के साथ स्पष्ट और विश्वसनीय व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
प्रवृत्ति को समाप्त करने के बाद, MACD क्रॉस सिग्नल में वृद्धि हो सकती है, जो वास्तविक समय में सत्यापित करने के लिए आवश्यक है।
हालांकि डीईएमए एल्गोरिथ्म ने कुछ शोर को फ़िल्टर किया है, लेकिन सूचकांक गणना में अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।
तारीख और महीने के फ़िल्टर की शर्तें शायद बहुत कठोर हैं और कुछ व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है।
स्टॉप पोजीशन सेटिंग्स को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वे उचित हैं, बहुत ढीले होने से जोखिम बढ़ जाता है, और बहुत सख्त होने से स्टॉप अक्सर होता है।
यह रणनीति मुख्य रूप से MACD सूचकांक पर निर्भर करती है, और यदि बाजार सूचकांक का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो प्रभाव प्रभावित हो सकता है।
रणनीति पैरामीटर के अनुकूलन के लिए बहुत जगह है और आगे के परीक्षणों के लिए फीडबैक और फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता है।
क्या करें?
गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों की पुष्टि करें।
अनुकूलित तिथि फ़िल्टरिंग, उचित छूट।
स्टॉप लॉस पॉइंट्स का सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन करना।
ट्रेडों को ट्रेंड करने के लिए एक तंत्र में शामिल हों और विपरीत ट्रेडों से बचें।
स्थिरता में सुधार के लिए पैरामीटर का समग्र मूल्यांकन और अनुकूलन।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न मूल्य औसत का परीक्षण करें और ईएमए के लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक लाइन प्रकार खोजें।
MACD के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों को आज़माएं और त्वरित, धीमी और सिग्नल लाइन लंबाई को अनुकूलित करें।
अतिरिक्त आकलन के संकेतकों जैसे कि ऊर्जा सूचकांक को बढ़ाएं, ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके।
स्टॉप-लॉस रणनीति का अनुकूलन करें, एक उचित मोबाइल स्टॉप सेट करें या एक स्टॉप-लॉस लटकाएं।
अनुकूलित दिनांक और महीने फ़िल्टरिंग को अधिक लचीला बनाने के लिए।
प्रवृत्ति का आकलन करें और प्रतिगामी ऑपरेशन से बचें।
व्यापक पैरामीटर अनुकूलन और रणनीतिक स्थिरता में सुधार करना।
लंबी अवधि के लिए, रणनीति की दीर्घकालिक प्रभावशीलता की जांच करें।
वास्तविक स्थिति के आधार पर नीति मापदंडों को आगे संशोधित करने के लिए वास्तविक सत्यापन करें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रवृत्ति को खत्म करने के विचार को अपनाती है, डीईएमए के रूप में एमएसीडी संकेतक की गणना करती है, और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए दिनांक फ़िल्टर के साथ संयुक्त है, एक सरल लेकिन व्यवहार्य रणनीति विचार है। इसकी सबसे बड़ी लाभ यह है कि एमएसीडी पैटर्न को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और मूल्य प्रवृत्ति के प्रभाव से प्रभावित होने से बचा जा सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिसमें पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के साधनों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। इस रणनीति को व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। अनुकूलन के लिए बहुत अधिक जगह है, और यदि यह पूरी तरह से सत्यापित और अनुकूलित है, तो यह एक स्थिर और विश्वसनीय शॉर्ट-लाइन रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Trendless MACD Strategy",shorttitle="MACD-T Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.01,initial_capital=100000)
maperiod=input(9)
ema=ema(close,maperiod)
fastmacd = input(12,title='MACD Fast Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')
macdslowline1 = ema(ema,slowmacd)
macdslowline2 = ema(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )
macdfastline1 = ema(ema,fastmacd)
macdfastline2 = ema(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)
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SignalLine1 = ema(MACDLine, signalmacd)
SignalLine2 = ema(SignalLine1, signalmacd)
SignalLine = ((2 * SignalLine1) - SignalLine2 )
MACDSignal = MACDLine-SignalLine
colorbar= MACDSignal>0?green:red
plot(MACDSignal,color=colorbar,style=columns,title='Histogram',histbase=0)
p1 = plot(MACDLine,color=blue,title='MACDLine')
p2=plot(SignalLine,color=red,title="SignalLine")
fill(p1,p2,color=blue)
longCond = crossover(MACDLine,SignalLine)
shortCond = crossunder(MACDLine,SignalLine)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
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yearfrom= input(2018)
yearuntil=input(2021)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")