विचरण उत्क्रमण ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
अंतर उलटा ट्रेडिंग रणनीति एक पिन-अप ऑप्शन और पिन-अप ऑप्शन के अनुपात की गणना करके एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जिसे पिन-अप ऑप्शन और पिन-अप ऑप्शन अनुपात भी कहा जाता है, जब यह अनुपात उलटा होता है। यह रणनीति सरल धन प्रबंधन नियमों के साथ मिलकर लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए होती है। यह एनडीएक्स और एसपीएक्स पर 30 मिनट की अवधि के लिए लागू होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक ब्रोकर और ब्रोकर विकल्प अनुपात और उनके मानक अंतर का औसत है। पहले पिछले 20 दिनों के ब्रोकर और ब्रोकर विकल्प अनुपात के औसत की गणना की जाती है, फिर पिछले 30 दिनों के अनुपात के मानक अंतर की गणना की जाती है। जब अनुपात में औसत दर 1.5 गुना मानक अंतर से अधिक होती है, तो अधिक करें; जब अनुपात के नीचे औसत दर 1.5 गुना मानक अंतर से कम होती है, तो शून्य करें।
अधिक करने के बाद, यदि अनुपात औसत से ऊपर वापस आ जाता है, तो खाली स्थिति को खत्म कर दें। स्टॉप लॉस लाइन को शुरुआती कीमत का 1% सेट करें। स्टॉप लॉस लाइन को शुरुआती कीमत के 3 गुना स्टॉप लॉस दूरी पर सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ बाजार की भावना के पलटाव को पकड़ने में है। जब बाजार अत्यधिक निराशावादी या अत्यधिक आशावादी होता है, तो पूर्वाभास विकल्प अनुपात असामान्य रूप से होता है, जब उलटा संचालन स्थानीय पलटाव के अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। इसके अलावा, धन प्रबंधन नियम रोक-हानि और रोक-बंद दूरी सेट करते हैं, जो एक ही लेनदेन के जोखिम और लाभ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम पैरामीटर सेट करने की समस्या है। यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल बहुत बार होते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर पलटाव के अवसरों को नहीं पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा, पलटाव सिग्नल को गलत तरीके से तोड़ दिया जा सकता है, जिससे नुकसान होता है। पैरामीटर को अनुकूलित करने की सिफारिश की जाती है ताकि संकेत अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो सके।
अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है ताकि उलटा संकेतों को सत्यापित किया जा सके, ताकि झूठे ब्रेकडाउन से भ्रामक न हो सके। उदाहरण के लिए, लेनदेन की मात्रा का एक संकेतक जोड़ा जा सकता है, केवल लेनदेन की मात्रा बढ़ने पर उलटा संकेतों पर विचार किया जा सकता है। कुछ रुझान संकेतक भी जोड़े जा सकते हैं, जिससे प्रतिगामी संचालन से बचा जा सके। विभिन्न बाजारों में विभिन्न समय अवधि के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण किया जा सकता है। कुल मिलाकर, व्यापार रणनीति स्थापित करने के लिए अधिक कारकों को एकीकृत करने से परिणाम अधिक विश्वसनीय होंगे।
संक्षेप
इस रणनीति में बाजार में उतार-चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसकी ताकत स्थानीय उतार-चढ़ाव के अवसरों को पकड़ने में है, लेकिन यह भी है कि यह गलत तरीके से गलत तरीके से धोखा देने का जोखिम है। इस रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित करके और अधिक सत्यापन संकेतकों को जोड़कर, आदि। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विचार प्रदान करती है जो बाजार की भावनाओं का उपयोग करके उतार-चढ़ाव का आकलन करती है, लेकिन इसे आगे परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है ताकि इसे वास्तविक स्टॉक में लागू किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L Long Put/Call Ratio Inversion", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash)
SL = input.float(0.01,step=0.01)
CRV = input.float(3)
TP = SL * CRV
len = input.int(30,"Lookback period in Days",step=10)
ratio_sma_lookback_len = input.int(20,step=10)
mult = input.float(1.5,"Standard Deviation Multiple")
ratio_sma = ta.sma(request.security("USI:PCC","D",close),ratio_sma_lookback_len)
median = ta.sma(ratio_sma,len)
standartDeviation = ta.stdev(ratio_sma,len)
upperDeviation = median + mult*standartDeviation
lowerDeviation = median - mult*standartDeviation
isBuy = ta.crossunder(ratio_sma, upperDeviation)// and close < buyZone
isCloseShort = (ratio_sma > median and strategy.position_size < 0)
isSL = (strategy.position_avg_price * (1.0 - SL) > low and strategy.position_size > 0) or (strategy.position_avg_price * (1.0 + SL) < high and strategy.position_size < 0)
isSell = ta.crossover(ratio_sma,lowerDeviation)
isTP = strategy.position_avg_price * (1 + TP) < high
if(isBuy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(isCloseShort)
strategy.exit("Close Short",limit=close)
if(isSL)
strategy.exit("SL",limit=close)
if(isTP)
strategy.exit("TP",limit=close)
plot(ratio_sma,color=color.white)
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plot(upperDeviation,color=color.rgb(0,255,0,0))
plot(lowerDeviation,color=color.rgb(255,0,0,0))
bgcolor(isBuy?color.rgb(0,255,0,90):na)
bgcolor(isSell?color.rgb(255,0,0,90):na)