पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-31 14:47:05
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अवलोकन

यह रणनीति पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर पर आधारित है ताकि वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित की जा सके और प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए आरएसआई का उपयोग करके प्रवृत्ति को उलट तरीके से हेरफेर किया जा सके।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पीवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर के निर्माण के लिए एसएमए और आरएसआई का उपयोग करती है। गणना विधि निम्नानुसार हैः

एन-डे एसएमए की गणना करें
एम-डे आरएसआई की गणना करें
जब बंद मूल्य SMA से ऊपर हो, तो पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर = (RSI - 35) / (85 - 35)
जब बंद मूल्य SMA से नीचे हो, तो पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर = (RSI - 20) / (70 - 20)
पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर मूल्य के आधार पर प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करें
- 50 का अर्थ है तेजी
- <50 का अर्थ है मंदी

पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर सिग्नल के अनुसार, ट्रेंड की दिशा का पालन करने के लिए ट्रेंड को रिवर्स करें, यानी तेजी आने पर शॉर्ट करें और गिरावट आने पर लॉन्ग करें।

इस रणनीति की कुंजी बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और रिवर्स हेरफेर करने के लिए पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर का उपयोग करना है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर ट्रेंड दिशा को सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है। यह व्यापक रूप से एसएमए और आरएसआई पर विचार करता है, और ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स को सटीक रूप से पहचान सकता है।
रिवर्स मैनिपुलेशन रणनीति प्रभावी रूप से प्रवृत्ति का अनुसरण कर सकती है। यह समय में ऑपरेशन को उलट सकती है जब प्रवृत्ति उलट जाती है और प्रवृत्ति का अनुसरण करती है।
आरएसआई पैरामीटर सेटिंग संवेदनशीलता को समायोजित कर सकती है। छोटा आरएसआई पैरामीटर इसे बाजार परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।
एसएमए अवधि को विभिन्न समय सीमाओं पर रुझान विश्लेषण के लिए लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए लंबी/छोटी दिशा को स्विच किया जा सकता है।
बड़ी पूंजी की आवश्यकता के बिना उच्च पूंजी उपयोग दक्षता।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर के गलत आकलन का जोखिम। विचलन से गलत आकलन हो सकता है।
रिवर्स हेरफेर रणनीतियों में हानि का उच्च जोखिम। सख्त स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
मजबूत रुझान की स्थिति में समय पर ऑपरेशन को उलटने में असमर्थ, संभावित रूप से रुझान को याद करना।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स अतिसंवेदनशीलता या सुस्ती का कारण बन सकती हैं।
बार-बार व्यापार करने से लेन-देन की उच्च लागत होती है।

जोखिम प्रबंधन उपाय:

गलत आकलन से बचने के लिए उचित एसएमए अवधि निर्धारित करें।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस।
जोखिम को कम करने के लिए आंशिक स्थिति का उपयोग करना।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन।
हानि को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन करें।

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से सुधार किया जा सकता हैः

इष्टतम संयोजन खोजने के लिए संकेतक मापदंडों का अनुकूलन करें।
स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जैसे एमएसीडी, केडीजे जोड़ें।
स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें, जैसे विकासवादी एल्गोरिदम, सुदृढीकरण सीखना।
समय के लिए वॉल्यूम विश्लेषण को मिलाएं।
मूल्य उतार-चढ़ाव मॉडल के आधार पर मॉडल आधारित स्टॉप लॉस।
उच्च आवृत्ति डेटा का उपयोग करके स्टॉप हानि का अनुकूलन करें.

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और ट्रेंड का अनुसरण करने के लिए रिवर्स हेरफेर करने के लिए पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर का उपयोग करती है। इसके फायदे सटीकता, लचीलापन, उच्च पूंजी उपयोग दक्षता हैं, लेकिन गलत आकलन और नुकसान के जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप लॉस पर आगे के सुधार से लाभप्रदता और स्थिरता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट तर्क के साथ एक विशिष्ट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है और गहन शोध के लायक है।

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
// hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
// hline(DownBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), 
         iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos = iff(nRes * 100 > 50, 1,
	   iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )       
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")

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