गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस डायनेमिक स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एटीआर सूचक को स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में गणना करके जोखिम का प्रबंधन करती है, जो ईएमए को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है, और ईएमए को पार करने पर एक बेचने का संकेत देती है, और गतिशील स्टॉप का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
एटीआर को स्टॉपलॉस लाइन के रूप में गणना करें, एटीआर को स्टॉपलॉस दूरी nLoss की गणना के लिए उपयोग किया जाता है
Heikin Ashi विकल्प h के आधार पर मूल्य स्रोत का निर्धारण करें, डिफ़ॉल्ट रूप से समापन मूल्य close का उपयोग करें, यदि Heikin Ashi विकल्प चुना गया है तो उस कुंडली का समापन मूल्य उपयोग करें
xATRTrailingStop को एक गतिशील ट्रैक स्टॉपलाइन के रूप में परिभाषित करें, जो वर्तमान K लाइन के स्टॉपलाइन को निर्धारित करने के लिए मूल्य की तुलना पिछली K लाइन के स्टॉपलाइन से करती है
स्थिति को परिभाषित करें pos, जब कीमत ऊपर की ओर रुकावट को पार करती है तो इसे 1 पर सेट करें (अधिक), जब कीमत नीचे की ओर रुकावट को पार करती है तो इसे -1 पर सेट करें (खाली), अन्यथा 0 (खाली)
एक K लाइन के लिए ईएमए के औसत मूल्य की गणना करें, जो संकेतकों को परिभाषित करता है ऊपरी पार (खरीद संकेत) और नीचे पार (बिक्री संकेत)
खरीदें और बेचने के संकेतों के साथ ट्रेडों में प्रवेश और निकास सेट करें
barcolor फ़ंक्शन का उपयोग करके स्थिति के आधार पर K लाइन के रंग को चिह्नित करें
खरीद और बिक्री के दौरान संकेतों को चिह्नित करने के लिए प्लॉट्सचेप का उपयोग करें
यह रणनीति एटीआर गतिशील स्टॉप के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन करती है, जो रुझान होने पर समय पर प्रवेश करती है और स्टॉप लाइन के ट्रिगर होने पर समय पर स्टॉप करती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
एटीआर गतिशील रोक का उपयोग करके, बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री के आधार पर रोक की दूरी को समायोजित किया जा सकता है, जबकि रोक की गारंटी दी जाती है और कीमतों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से प्रेरित अति-आक्रामक रोक से बचा जाता है
ईएमए का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ताकि कुछ अनावश्यक ट्रेडों को फ़िल्टर किया जा सके
Heikin Ashi को कीमत स्रोत के रूप में चुनने की अनुमति, रुझानों की पहचान करने के लिए शोर को फ़िल्टर करें
स्पष्ट स्थिति प्रबंधन, स्पष्ट रूप से अधिक स्थानों को खाली करना, स्टॉपलॉस के कारण होने वाले लेनदेन को ट्रैक करने से बचें
रेखाचित्र, मार्कर और रंग के माध्यम से व्यापार संकेतों और स्टॉप की स्थिति को दिखाएं
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित एटीआर चक्र और एटीआर स्टॉप लॉस गुणांक
कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग और गतिशील स्टॉपलॉस तकनीक को एकीकृत करती है, जिससे ट्रेंड की प्रभावी पहचान और जोखिम प्रबंधन किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
ईएमए औसत रेखा व्यापार संकेतों का उत्पादन कर सकता है, और शॉर्ट-लाइन अवसरों को याद कर सकता है
एटीआर द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस डिस्टेंस, बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर स्टॉप लॉस होता है
वास्तविक लेनदेन में द्विपक्षीय शुल्क लागत कारक को ध्यान में नहीं रखते हुए, लाभ को प्रभावित करता है
उचित स्थिति नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया है, धन प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है
प्रभाव पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करता है, विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है
बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच कैद होना आसान
समय पर निगरानी, समय पर हस्तक्षेप या रणनीति को रोकना
जोखिम को कम करने के लिए, उचित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करें, स्थिति नियंत्रण सेट करें, और अन्य संकेतक फ़िल्टर सिग्नल के साथ संयोजन करें। स्थिति के आकार को नियंत्रित करें, रणनीति के प्रभाव की निरंतर निगरानी करें, यदि आवश्यक हो तो मैन्युअल हस्तक्षेप या बंद करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजारों में स्टॉप लॉस को अधिक उचित बनाने के लिए एटीआर पैरामीटर को समायोजित करना
विभिन्न समानांतर संकेतकों का परीक्षण, झूठे संकेतों को और फ़िल्टर करें
प्रवृत्ति को पहचानने के लिए और फिर प्रवेश करने के लिए प्रवृत्ति को पहचानने वाले संकेतक जोड़ें
स्थिति नियंत्रण सेट करें, एक-तरफ़ा पदों की संख्या को सीमित करें
ट्रेडों की मात्रा, औसत से दूर क्लोज-आउट मूल्य आदि के रूप में स्थिति खोलने की शर्तें बढ़ाएं
लागत कारकों को ध्यान में रखते हुए, रोकथाम दूरी को शुल्क के आधार पर सेट करें
कई संकेतों और संकेतकों के साथ खरीद और बिक्री के समय का अनुकूलन
आंशिक रोक या चल रोक सेट करें
पैरामीटर अनुकूलन जोड़ें, परीक्षण पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें
कई तकनीकी संकेतकों और अनुकूलन विधियों के एकीकृत उपयोग के माध्यम से, इस रणनीति को और परिष्कृत किया जा सकता है ताकि अधिक बाजारों में अधिक स्थिर प्रभाव प्राप्त किया जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति में गतिशील स्टॉप और ट्रेंड ट्रैकिंग तकनीक को एकीकृत किया गया है, जिसमें प्रभावी स्टॉप, सुचारू ट्रैकिंग और समझने और अनुकूलन में आसानी जैसे फायदे हैं, जो मध्यम-लंबी ट्रेंड मॉडल को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन जोखिम नियंत्रण, अनुकूलन मापदंडों पर भी ध्यान दें। यदि इस रणनीति का सही उपयोग किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से ट्रेंडिंग बाजार में अच्छा प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक संक्षिप्त और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग और जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापारिक विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay = true)
//CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol.
// Inputs
a = input(1, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10, title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")
xATR = atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead = false) : close
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss),
iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
pos = 0
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ema(src,1)
above = crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
strategy.entry("long", true, when = buy)
strategy.entry("short", false, when = sell)