धन सृजन समग्र रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-01 16:28:55
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अवलोकन

यह रणनीति एक मिश्रित ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य मध्यम से अल्पावधि में लाभ प्राप्त करना है। यह दोनों की ताकत का लाभ उठाने और अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्राप्त करने के लिए 123 रिवर्सल रणनीति और भयानक ऑसिलेटर रणनीति को एकीकृत करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के दो भाग हैंः

123 प्रतिवर्तन रणनीति

यह भाग उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripled My Money in the Futures Market के पृष्ठ 183 पर वर्णित रिवर्स रणनीति से अनुकूलित है। यह तब लंबा हो जाता है जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले समापन से अधिक होता है और 9-दिवसीय स्लो स्टोकेस्टिक 50 से नीचे होता है। यह तब छोटा हो जाता है जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले समापन से कम होता है और 9-दिवसीय फास्ट स्टोकेस्टिक 50 से ऊपर होता है।

शानदार ऑसिलेटर रणनीति

यह भाग Awesome Oscillator सूचक का उपयोग करता है, जो AO वर्तमान मूल्य की तुलना पिछले एक से करता है। यदि वर्तमान AO मूल्य पिछले एक से अधिक है, तो यह लंबे समय तक जाने का एक अच्छा अवसर दर्शाता है और हिस्टोग्राम बार का रंग नीला है। यदि वर्तमान AO मूल्य पिछले एक से अधिक नहीं है, तो यह शॉर्ट जाने का एक अच्छा मौका दर्शाता है और बार का रंग लाल है।

संयुक्त संकेत इस प्रकार उत्पन्न होता है: यदि 123 रिवर्सल और भयानक ऑसिलेटर रणनीतियाँ दोनों खरीद संकेत देती हैं, तो लंबी रणनीति अपनाएं; यदि दोनों बिक्री संकेत देती हैं, तो छोटी रणनीति अपनाएं।

लाभ विश्लेषण

इस मिश्रित रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों की ताकतों को जोड़ती है, जिससे व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता और स्थिरता में सुधार होता है।

विशेष रूप से, 123 रिवर्सल रणनीति मध्यम से अल्पकालिक में अधिक लागू होती है और रिवर्सल अवसरों को पकड़ सकती है। भयानक ऑसिलेटर रणनीति अल्पकालिक रुझानों पर अधिक केंद्रित है और अधिक संवेदनशील है। दोनों रणनीतियाँ एक-दूसरे को पूरक करती हैं, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद करती हैं, और विभिन्न चरणों में बेहतर प्रवेश अवसरों को पकड़ती हैं।

इसके अतिरिक्त, यह रणनीति व्यापक रूप से K-लाइन जानकारी और एक ऑसिलेटर संकेतक का उपयोग करती है, जिसमें अधिक गोल दृष्टिकोण के लिए मूल्य कार्रवाई और मात्रा-मूल्य संबंध दोनों को ध्यान में रखा जाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कई रणनीतियों का संयोजन भी उनके व्यक्तिगत जोखिमों को बढ़ाता है।

123 रिवर्सल रणनीति अपने आप में रेंज-बाउंड बाजार में फंसने के जोखिम से पूरी तरह से बच नहीं सकती है। भयानक ऑसिलेटर रणनीति भी अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है। दोनों रणनीतियों से गलत संकेतों को बढ़ाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए व्यापक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

जोखिमों को कम करने के लिए, व्यक्तिगत ट्रेडों पर डाउनसाइड को सीमित करने के लिए उचित आकार की स्थिति। अधिक नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेट करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
सिग्नल की गुणवत्ता में और सुधार के लिए अन्य संकेतक या फ़िल्टर जोड़ें।
बहु-समय-सीमा दृष्टिकोण के लिए विभिन्न समय-सीमाओं में अनुकूलन करें।
जोखिमों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप जोड़ें।
वास्तविक लेनदेन लागतों पर विचार करें और प्रवेश/निकास मानदंडों को परिभाषित करें।
काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग से बचने के लिए मुख्य ट्रेंड दिशा पर विचार करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति 123 रिवर्सल और भयानक ऑसिलेटर रणनीतियों की ताकतों को जोड़ती है, जो बाजार परिवर्तनों के लिए लचीलापन और संवेदनशीलता बनाए रखते हुए सिग्नल विश्वसनीयता को बढ़ाती है। लाइव ट्रेडिंग में स्थिर मुनाफे के लिए आगे पैरामीटर अनुकूलन और सख्त जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में मध्यम से अल्पकालिक व्यापार के लिए अच्छी क्षमता है और शोध और आवेदन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
             iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))  
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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