बोलिंगर बैंड ऑसिलेटिंग ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बुलिन बैंड और एरोन सूचकांक का उपयोग करती है, जो अस्थिर बाजारों के अस्थिर विनाश से लाभ उठाती है। रणनीति अस्थिर ट्रेंडिंग बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करती है, जो अस्थिरता के बाद समय पर प्रवेश करने में सक्षम होती है, और स्टॉप-लॉस-स्टॉप स्थितियों को निर्धारित करती है और उचित समय पर स्थिति से बाहर निकलती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों का उपयोग करके व्यापार के अवसरों और बाहर निकलने के बिंदुओं की पहचान करती है।
सबसे पहले, बुलिन बैंड. बुलिन बैंड में मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक होते हैं. मध्य ट्रैक एक सरल चलती औसत है जो एन-दिन के समापन मूल्य के लिए है, ऊपरी ट्रैक मध्य ट्रैक + k गुना मानक अंतर है, और निचला ट्रैक मध्य ट्रैक-k गुना मानक अंतर है। जब कीमत निचले ट्रैक से ऊपर की ओर से मध्य ट्रैक को तोड़ती है, तो यह एक खरीद संकेत है। जब कीमत ऊपर की ओर से नीचे की ओर से मध्य ट्रैक को तोड़ती है, तो यह एक बेचने का संकेत है। रणनीति बुलिन बैंड का उपयोग करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रेंड में क्या संभावनाएं हैं।
इसके बाद आरोन सूचकांक है। आरोन सूचकांक एक अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति को दर्शाता है जहां कीमतें n दिनों के भीतर अपने उच्चतम और निम्नतम मानों तक पहुंचती हैं। आरोन सूचकांक प्रवृत्ति और अवसरों का आकलन कर सकता है। जब आरोन अप की मुख्य रेखा सेट की गई कमी से अधिक होती है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति है; जब आरोन डाउन की मुख्य रेखा सेट की गई कमी से अधिक होती है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति है। यह रणनीति आरोन सूचकांक की अप की मुख्य रेखा का उपयोग करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है और डाउन की मुख्य रेखा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसे रोकना है या नहीं।
इन दोनों संकेतकों को मिलाकर, यह रणनीति खरीदती है जब Aroon Up की मुख्य रेखा थ्रेशोल्ड से ऊपर होती है, और ब्रीज के दौरान टूट जाती है। जब स्टॉप-लॉस लाइन ट्रिगर होती है या Aroon Up की मुख्य रेखा सेट मूल्य से नीचे होती है, तो इसे बंद कर दिया जाता है।
रणनीतिक लाभ
एक एकल सूचक बाजार के शोर से प्रभावित होता है। यह रणनीति ब्रिन बैंड और आरोन सूचक के संयोजन के माध्यम से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है।
समय पर ट्रेंड रिवर्सिंग पॉइंट्स को पकड़ना ब्रिन बैंड में मजबूत ट्रेंड पहचानने की क्षमता होती है, जो अल्पकालिक अवधि में मध्य ट्रैक को तोड़ने के अवसरों को ढूंढ सकती है आरोन सूचकांक दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करता है, जिससे उतार-चढ़ाव की स्थिति में बार-बार स्थिति खोलने से बचा जा सकता है
जोखिम नियंत्रण में रखा गया। स्टॉप लॉस रणनीति और आरोन सूचकांक की डाउन मेनलाइन ने नीचे की ओर जाने के जोखिम को नियंत्रित किया। साथ ही, कुछ पोजीशन ट्रेडों ने एकल नुकसान को भी नियंत्रित किया।
प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति की तुलना में प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति में बेहतर प्रदर्शन करती है।
जोखिम विश्लेषण
ब्रिन बैंड में त्रुटि होती है। जब बाजार में अचानक होने वाली घटनाओं के कारण भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो ब्रिन बैंड निष्क्रिय हो जाता है।
Aroon पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। विभिन्न बाजारों में Aroon पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है ताकि सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त किया जा सके।
स्टॉप क्षति बहुत छोटी है और इसे फिर से ट्रिगर किया जा सकता है। स्टॉप क्षति को उचित रूप से छूट दी जानी चाहिए ताकि स्टॉप क्षति लाइन को फिर से ट्रिगर करने से बचा जा सके।
मजबूत रुझानों में उपयोग करने से बचना चाहिए। रणनीति अस्थिर बाजारों के लिए है, जो मजबूत रुझानों में खराब प्रदर्शन करते हैं, इससे बचना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
अनुकूलित ब्रींग बैंड पैरामीटर, अनुकूलित ब्रींग बैंड का उपयोग करना। ब्रींग बैंड पैरामीटर को बाजार में बदलाव के अनुसार समायोजित करने की अनुमति देना, सूचक की लचीलापन बढ़ाना।
एरोन पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए गतिशील सेटिंग्स। विभिन्न मुद्राओं और ट्रेडिंग चक्रों के लिए एरोन पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, गतिशील अनुकूलन पैरामीटर का अध्ययन किया जा सकता है।
अन्य संकेतकों जैसे कि आरएसआई पर फ़िल्टर जोड़ने से ओवरबॉय और ओवरसोल्ड से बचने में मदद मिलती है, जिससे रणनीतिक निर्णय लेने की सटीकता में और सुधार होता है।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके स्टॉपलॉस को अनुकूलित करें। एल्गोरिथ्म प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक अनुकूलित स्टॉपलॉस प्राप्त किया जा सकता है, जिससे स्टॉपलॉस को फिर से ट्रिगर करने की संभावना को कम से कम किया जा सके।
संयोजन क्षमता संकेतक, झूठी तोड़फोड़ से बचें। जैसे ऊर्जा संकेतक OBV, झूठी तोड़फोड़ सिग्नल से बचने के लिए जो बुरीन बैंड में होता है।
संक्षेप
यह रणनीति एक सामान्य रूप से एक विशिष्ट आघात व्यापार रणनीति है। यह एक ब्यूरिन बैंड और एरोन सूचक के साथ मिलकर व्यापार के अवसरों की पहचान करती है, जो बाजार में अल्पकालिक झटके को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। यह स्टॉपलॉस और कुछ पोजीशन के जोखिम प्रबंधन के माध्यम से आघात की स्थिति के लिए उपयुक्त है। हालांकि, पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और ट्रेंडिंग स्थिति में उपयोग से बचें। यदि आगे अनुकूलित किया जाता है, तो यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक रणनीति बन सकती है।
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window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// BB inputs and calculations
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