डबल रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति “123 रिवर्स” और “N रूट K लाइन लगातार गिरावट” की दो उप-नीतियों के संयोजन के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जो प्रवृत्ति के उलट होने पर व्यापार के अवसरों को कुशलता से पकड़ने का प्रभाव है। यह रणनीति मध्यम-लंबी लाइन ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
123 उलटा
“123 रिवर्स” उप-नीति का सिद्धांत हैः
वर्तमान दो दिनों के समापन मूल्य में उलटा ((यानी अगर पिछले दिन का समापन मूल्य पिछले दो दिनों से अधिक है, तो वर्तमान समापन मूल्य पिछले दिन से कम है), और 9 वें शेयर के K लाइन का तेजी से यादृच्छिक संकेतक 50 से कम है। अधिक; वर्तमान दो दिनों के समापन मूल्य में उलटा ((यानी अगर पिछले दिन का समापन मूल्य पहले दो दिनों से कम है, तो वर्तमान समापन मूल्य पिछले दिन से अधिक है), और 9 वें शेयर के K लाइन का तेजी से यादृच्छिक संकेतक 50 से अधिक है।
यह उप-रणनीति पूर्व के दो दिनों के समापन मूल्य के उलटफेर का आकलन करके, यादृच्छिक संकेतक के साथ मिलकर प्रवृत्ति उलटफेर का समय निर्धारित करती है, जिससे प्रवृत्ति उलटफेर का प्रभाव कुशलता से पकड़ने में सक्षम हो जाता है।
एन-रूट-के लाइन लगातार गिर रही है
“एन रूट के लाइन लगातार गिरती है” उप-नीति का सिद्धांत हैः
आंकड़े हाल ही में N रूट K लाइन बंद कीमत लगातार गिरावट है या नहीं, अगर गिरावट N रूट तक पहुंच जाती है, तो एक कमोडिटी संकेत उत्पन्न होता है।
यह उप-नीति प्रवृत्ति के पलटने के समय को निर्धारित करने के लिए एक निश्चित संख्या में K लाइनों के लगातार गिरने का न्याय करती है।
दोहरे संयोजन संकेत
डबल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियाँ उपरोक्त दो उप-नीतियों का संयोजन हैं, और जब दोनों एक साथ अधिक या कम करने के संकेत उत्पन्न करते हैं, तो वे वास्तव में ऑर्डर करते हैं।
इस तरह से कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। साथ ही रिवर्स सिग्नल और लगातार गिरावट के संकेतों के साथ, ट्रेंड रिवर्स के समय को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
रणनीति का विश्लेषण
डबल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
कई उप-नीतियों के संयोजन के माध्यम से, एक संकेत की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए एक झूठे संकेत को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
123 रिवर्स रणनीति एक ट्रेंड रिवर्स पॉइंट को कम समय में सटीक रूप से निर्धारित कर सकती है। N रूट K लाइन की लगातार गिरावट एक मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेंड रिवर्स को निर्धारित कर सकती है। दोनों का संयोजन मध्यम और लंबी लाइन स्तर पर अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने के लिए किया जा सकता है।
स्टॉक के-लाइन सूचकांक का उपयोग करना, पैरामीटर को विभिन्न किस्मों के लिए लचीलापन से समायोजित करना।
रणनीति सरल और स्पष्ट है, इसे समझने और पालन करने में आसान है, और यह शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
अनुकूलन योग्य उप-नीति के लिए पैरामीटर, जो विभिन्न नस्लों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे नीति अनुकूलनशीलता में सुधार होता है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
डबल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों के कुछ जोखिम भी हैंः
रिवर्स सिग्नल में गलत सूचनाएं हो सकती हैं, हालांकि संयोजन सिग्नल गलत सूचनाओं के जोखिम को कम कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है। इसे स्टॉप लॉस रणनीति के साथ उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
उप-नीतियां सरल संकेतकों का उपयोग करती हैं और जटिल स्थितियों के लिए अनुकूलन योग्य नहीं हो सकती हैं। अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करने या रणनीति अनुकूलनशीलता को बढ़ाने के लिए मशीन सीखने पर विचार किया जा सकता है।
उप-नीति पैरामीटर को विभिन्न नस्लों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा एक संगतता समस्या हो सकती है।
रिवर्स-वर्ग रणनीति मध्यम-लंबी रेखा के लिए अधिक उपयुक्त है, जो कम समय में लीवरेज होने का जोखिम है। स्थिति रखने की अवधि को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
रिवर्स सिग्नल ट्रेंड में छोटे पैमाने पर समायोजन के चरण में दिखाई दे सकते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रणनीति की दिशा बड़ी प्रवृत्ति के साथ मेल खाती है, एक प्रवृत्ति के निर्णय के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
डबल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिक तकनीकी मापदंडों को शामिल करना, बहु-कारक मॉडल बनाना, जटिल स्थितियों के लिए रणनीति की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, चलती औसत, ब्रिन बैंड और अन्य संकेतकों को शामिल करना।
मशीन लर्निंग मॉडल को बढ़ाने के लिए, मशीन लर्निंग का उपयोग बहु-आयामी विशेषताओं को मॉडलिंग करने के लिए, सिग्नल की सटीकता को बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए, यादृच्छिक जंगल या न्यूरल नेटवर्क को K लाइनों के लिए निर्णय करने के लिए।
पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें, विभिन्न नस्लों के लिए पैरामीटर प्रशिक्षण करें, पैरामीटर की अनुकूलता बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक एल्गोरिदम का उपयोग करके पैरामीटर संयोजन का अनुकूलन करें।
स्टॉप-लॉस रणनीति के साथ संयोजन में, स्टॉप-लॉस को नियंत्रित करने के लिए एकल स्टॉप-लॉस को मजबूत करने की रणनीति का जोखिम नियंत्रण। स्टॉप-लॉस स्थिति को डेटा-संचालित अनुकूलन के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम को कम करने के लिए गतिशील स्थिति प्रबंधन तंत्र विकसित करें, जो स्थिति के आकार को गतिशील रूप से बाजार की स्थिति और उप-नीति के परिणामों के अनुसार समायोजित करता है।
प्रवृत्ति निर्णय मॉड्यूल को शामिल करें, ताकि उप-नीतियों से उत्पन्न संकेतों को बड़े रुझानों के साथ असंगत न किया जा सके। उदाहरण के लिए, औसत रेखा निर्णय प्रवृत्ति को शामिल करें।
संक्षेप
डबल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति 123 रिवर्स और N रूट K लाइन के दो उप-नीतियों के संयोजन के माध्यम से ट्रेंड रिवर्स के समय को कुशलता से पकड़ने में सक्षम है। यह रणनीति मध्यम-लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है, यह गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है, और ट्रेंड रिवर्स के दौरान एक विश्वसनीय व्यापार अवसर प्रदान करती है। लेकिन इस रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, अधिक तकनीकी संकेतकों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन तंत्र के साथ संयोजन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, डबल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और प्रत्यक्ष ट्रेंड रिवर्स रणनीति प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBD(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )