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क्लासिक डुअल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-01 16:54:29
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अवलोकन

यह रणनीति क्लासिक पिवोट पॉइंट्स की गणना करके स्टॉक के दोहरे रुझानों को ट्रैक करती है और वर्तमान रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। यह मध्यम अवधि के रुझान व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से दोहरी प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करती हैः

  1. क्लासिक पिवोट पॉइंट्स की गणना करें जिनमें पिवोट, S1, R1, S2, R2 आदि शामिल हैं।

  2. मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए आरएसआई सूचक का प्रयोग करें। 80 से ऊपर आरएसआई ओवरबॉट जोन है और 20 से नीचे ओवरसोल्ड जोन है।

  3. दैनिक रुझान की दिशा का न्याय करें. यदि बंद मूल्य पिछले दिन के R2 से अधिक है, तो यह एक मजबूत प्रवृत्ति है. यदि बंद मूल्य पिछले दिन के S2 से कम है, तो यह एक कमजोर प्रवृत्ति है.

  4. पीवोट पॉइंट्स और आरएसआई सूचक के संयोजन से दैनिक रुझान की दिशा के आधार पर आज के व्यापारिक निर्णय लें।

    • यदि दैनिक प्रवृत्ति मजबूत है (करीब > R2), तो पिवोट के अंतर्गत पॉलबैक खरीद बिंदुओं की तलाश करें या S1 से नीचे खरीदें।

    • यदि दैनिक प्रवृत्ति कमजोर है (करीब < S2), तो पिवट से ऊपर पॉलबैक बिक्री बिंदुओं की तलाश करें या R1 से ऊपर बेचें।

  5. स्टॉप लॉस प्वाइंट सेट करें. मजबूत ट्रेंड के लिए, स्टॉप लॉस पिछले दिन का S1 है. कमजोर ट्रेंड के लिए, स्टॉप लॉस पिछले दिन का R1 है.

यह रणनीति पिवोट पॉइंट्स के साथ मध्य-लंबी अवधि के रुझान का आकलन करती है, और अल्पकालिक रुझान और प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए आरएसआई आदि का उपयोग करती है। यह कीमतों के दोहरी प्रवृत्ति ट्रैकिंग की अनुमति देता है, जो मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. मध्यम दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों रुझानों को ट्रैक करने में सक्षम, बाजार परिवर्तनों के लिए लचीलापन से अनुकूल।

  2. पिवोट पॉइंट्स में कुछ प्रवृत्ति-निर्णय क्षमता होती है और मध्यम-लंबी अवधि की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकते हैं।

  3. आरएसआई आदि अल्पकालिक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का आकलन कर सकते हैं, जिससे विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

  4. रणनीति के नियम स्पष्ट और सरल हैं, समझने में आसान हैं।

  5. जोखिम नियंत्रण स्पष्ट स्टॉप लॉस बिंदुओं के साथ किया जाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

  1. पिवोट पॉइंट्स मध्य-लंबी अवधि के रुझान की भविष्यवाणी करने में विफल हो सकते हैं। यह मापदंडों को समायोजित करके या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके सुधार किया जा सकता है।

  2. आरएसआई आदि गलत संकेत दे सकते हैं। मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है या अन्य संकेतकों के साथ एक साथ उपयोग किया जा सकता है।

  3. स्टॉप लॉस पॉइंट बहुत मनमाना हो सकता है, स्टॉप लॉस से पूरी तरह बचने में असमर्थ हो सकता है। बफर जोन जोड़े जा सकते हैं।

  4. रणनीतिक लाभ अधिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तैयारी और पर्याप्त पूंजी समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

  5. अतिव्यापार का जोखिम मौजूद है। अतिव्यापार से बचने के लिए उद्घाटन शर्तों को समायोजित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का प्रयास करें जैसे कि आरएसआई पैरामीटर को समायोजित करना, पीवोट पॉइंट गणनाओं को अनुकूलित करना आदि इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए।

  2. संकेतों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि को जोड़ें या मिलाएं।

  3. स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें जैसे कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, स्टॉप लॉस को बाहर निकालना आदि स्टॉप लॉस को मारने के जोखिम को कम करने के लिए।

  4. एकल स्थिति हानि के प्रभाव को सीमित करने के लिए स्थिति आकार को अनुकूलित करें।

  5. अत्यधिक व्यापार से बचने के लिए प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करें। फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।

  6. विभिन्न उत्पादों में प्रभावशीलता का परीक्षण करें और मापदंडों को समायोजित करें।

  7. मुनाफे में लॉक करने के लिए ऑटो ले लाभ रणनीतियों को जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति पिवोट पॉइंट्स के साथ मध्यम-लंबे समय की प्रवृत्ति का न्याय करती है और अल्पकालिक प्रवृत्ति और प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने में सहायता करने के लिए आरएसआई आदि का उपयोग करती है, कीमतों के दोहरे प्रवृत्ति ट्रैकिंग को प्राप्त करती है। समग्र तर्क स्पष्ट और उचित है, मध्यम अवधि के व्यापार के लिए अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन झूठे संकेतों का कुछ जोखिम मौजूद है, जो मापदंडों के आगे अनुकूलन की आवश्यकता है, जोखिमों को कम करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस नियंत्रण, और संभावित बड़े ड्रॉडाउन को प्रबंधित करने के लिए उचित स्थिति आकार नियंत्रण। निरंतर अनुकूलन और सुधार के साथ, स्थिर निवेश रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="swing trade", shorttitle="vinay_swing", overlay=true)
pf = input(false,title="Show Filtered Pivots")
sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")

//moving average
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)

//RSI INPUT
length = input( 7 )
overSold = input( 20 )
overBought = input( 80 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)


// Classic Pivot
pivot = (high + low + close ) / 3.0
// Filter Cr
bull= pivot > (pivot + pivot[1]) / 2 + .0025
bear= pivot < (pivot + pivot[1]) / 2 - .0025
// Classic Pivots
r1 = pf and bear ? pivot + (pivot - low) : pf and bull ? pivot + (high - low) : pivot + (pivot - low)
s1 = pf and bull ? pivot - (high - pivot) : pf and bear ? pivot - (high - low) : pivot - (high - pivot)
r2 = pf ? na : pivot + (high - low)
s2 = pf ? na : pivot - (high - low)
BC = (high + low) / 2.0
TC = (pivot - BC) + pivot

//Pivot Average Calculation
smaP = sma(pivot, 3)

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_pivotAvg = request.security(syminfo.tickerid, 'D', smaP[1])
dtime_r1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', r1[1]) 
dtime_s1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', s1[1]) 
dtime_r2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', r2[1]) 
dtime_s2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', s2[1])
dtime_BC = request.security(syminfo.tickerid, 'D', BC[1])
dtime_TC = request.security(syminfo.tickerid, 'D', TC[1])

offs_daily = 0
plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=1) 
plot(sd and dtime_r1 ? dtime_r1 : na, title="Daily R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=1) 
plot(sd and dtime_s1 ? dtime_s1 : na, title="Daily S1",style=circles, color=lime,linewidth=1) 
plot(sd and dtime_r2 ? dtime_r2 : na, title="Daily R2",style=circles, color=maroon,linewidth=1) 
plot(sd and dtime_s2 ? dtime_s2 : na, title="Daily S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=1)
plot(sd and dtime_BC ? dtime_BC : na, title="Daily BC",style=circles, color=black,linewidth=1)
plot(sd and dtime_TC ? dtime_TC : na, title="Daily TC",style=circles, color=black,linewidth=1)

bull1=  (close > dtime_r2)
bull2= (low < dtime_pivot) or (low < dtime_s1) 
bull3= dtime_pivot > dtime_pivot[1]
bullishenglufing=bull2 and bull3
bullishenglufing1=bull1 and (close > out) and (crossover(vrsi, overBought))
longCondition = bull1[1] and ((low < dtime_TC) or (low < dtime_BC) or (low < dtime_s1))

bear1=  (close < dtime_s2)
bear2= (high > dtime_pivot) or (high < dtime_r1) 
bear3= dtime_pivot < dtime_pivot[1]
bearishenglufing=bear2 and bear3
bearishenglufing1=bear1 and (close < out) and (crossunder(vrsi, overSold))
shortCondition = bear1[1] and ((high > dtime_BC) or (high > dtime_TC) or (high > dtime_r1))

plotshape(bullishenglufing, style = shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green, size = size.tiny)
plotshape(bearishenglufing, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, color = red, size = size.tiny)

if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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