एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप रणनीति (केवल लंबी)

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 14:05:22
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अवलोकन

यह रणनीति गतिशील स्टॉप लॉस स्तरों को सेट करने के लिए अलग-अलग मापदंडों के साथ दो एटीआर स्टॉप का उपयोग करती है - एक फास्ट स्टॉप और एक स्लो स्टॉप। यह विभिन्न स्टॉप स्तरों के मूल्य ब्रेकआउट के आधार पर लंबी स्थिति स्थापित करता है और ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करके पदों से बाहर निकलता है। लक्ष्य ट्रेंड का पालन करने की क्षमता को अधिकतम करते हुए उचित स्टॉप लॉस स्तरों को सेट करने के लिए एटीआर स्टॉप का उपयोग करना है।

रणनीति तर्क

रणनीति दो स्टॉप लॉस स्तरों की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है। फास्ट स्टॉप स्टॉप दूरी के रूप में 0.5 से गुणा 5 अवधि एटीआर का उपयोग करता है। स्लो स्टॉप स्टॉप दूरी के रूप में 3 से गुणा 10 अवधि एटीआर का उपयोग करता है। जब कीमत तेजी से स्टॉप स्तर से ऊपर टूटती है, तो एक लंबी स्थिति स्थापित की जाती है। जब कीमत स्लो स्टॉप स्तर से ऊपर टूटती रहती है, तो स्टॉप को स्लो स्टॉप स्तर पर समायोजित किया जाता है। यदि कीमत नीचे जाती है, तो क्रॉसओवर संबंधों के आधार पर स्टॉप स्तर को समायोजित किया जाता है।

तर्क यह हैः

त्वरित स्टॉप ट्रेल1 की गणना करेंः 5-अवधि एटीआर * 0.5
धीमी गति से रुकने की गणना करें Trail2: 10-अवधि ATR * 3
जब कीमत ट्रेल1 से ऊपर टूट जाती है, तो लंबी स्थिति स्थापित करें
जब कीमत ट्रेल2 के ऊपर तोड़ने के लिए जारी है, ट्रेल2 के लिए रोक समायोजित करें
यदि कीमत Trail1 तोड़ने के लिए नीचे बदल जाता है, Trail1 करने के लिए वापस रोक समायोजित करें
यदि कीमत ट्रेलिंग2 को तोड़ने के लिए नीचे जारी है, तो ट्रेलिंग2 पर स्टॉप समायोजित करें
अंत में, यदि मूल्य स्टॉप लेवल पर पहुंचता है, तो स्टॉप लॉस के साथ स्थिति से बाहर निकलें

इस तरह, रणनीति ट्रेंड्स को पकड़ने और नुकसान को सीमित करने के बीच संतुलन भी बना सकती है।

लाभ

एटीआर स्टॉप बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करते हैं
डबल स्टॉप तंत्र हानि रोकने और ट्रेलिंग रुझानों के बीच संतुलन बनाता है
लंबी दिशा समग्र उभरते रुझान के अनुरूप है, उच्च लाभप्रदता
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान
सख्त स्टॉप लॉस नियम प्रभावी रूप से नुकसान को सीमित करते हैं

जोखिम

अनुचित एटीआर मापदंडों के कारण स्टॉप बहुत चौड़े या बहुत तंग हो सकते हैं
लंबी दिशा में दिशात्मक पूर्वाग्रह होता है, बाजार के शीर्ष पर रुकने की प्रवृत्ति होती है
डबल स्टॉप नियम जटिल हैं, यदि सही ढंग से सेट नहीं किया जाता है तो विफल हो सकते हैं
कोई फ़िल्टर नहीं जैसे ईएमए क्रॉसओवर, खराब ट्रेडों का कारण बन सकता है
कोई स्थिति या जोखिम प्रबंधन नहीं, ओवरट्रेडिंग के जोखिम

एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करके, फ़िल्टर जोड़कर और जोखिम प्रबंधन को लागू करके इन जोखिमों को कम किया जा सकता है।

सुधार के क्षेत्र

सर्वोत्तम परिणामों के लिए एटीआर पैरामीटर संयोजनों का अनुकूलन करें
प्रवेश संकेतों को योग्य बनाने के लिए ईएमए जैसे फ़िल्टर जोड़ें
अतिरिक्त बढ़त के लिए स्टॉक आरएसआई जैसे संकेतक शामिल करें
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए पुनः प्रवेश तर्क जोड़ें
प्रति व्यापार स्टॉप लॉस को सीमित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नियमों को अनुकूलित करें
दिशागत गलतियों से बचने के लिए बाजार स्तर के विश्लेषण को शामिल करें
तेजी से समय फ्रेम रणनीतियों पर विचार करें जैसे प्रति घंटा
बहु-बाजार सार्वभौमिक रणनीति का विस्तार
उच्च प्रदर्शन ट्रेडिंग इंजन तैनात करें

इन सुधारों के साथ, रणनीति अधिक मजबूत, स्थिर और लाभदायक हो सकती है।

सारांश

यह रणनीति लंबी प्रविष्टियों और निकास के लिए स्पष्ट एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप का उपयोग करती है। इसके फायदे ट्रेंड्स के पीछे होने पर नुकसान को सीमित करने के लिए इसके सख्त स्टॉप लॉस नियमों में निहित हैं। इसमें दिशात्मक पूर्वाग्रह जोखिम हैं जिन्हें बेहतर मापदंडों, फिल्टर जोड़ने और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने जैसे अनुकूलन के माध्यम से कम किया जा सकता है। आगे के परीक्षण और सुधार के साथ, यह एक विश्वसनीय ट्रेंड फॉलोअप रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))

// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))

Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2

Buy = crossover(Trail1, Trail2)

plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)

var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
    trailingStopPrice := Trail2

if (crossover(Trail1, Trail2))
    trailingStopPrice := Trail2

strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)

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