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ट्रिपल आरएसआई एक्सट्रीम ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 14:34:21
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अवलोकन

यह रणनीति यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ तीन आरएसआई संकेतकों का उपयोग करती है कि क्या बाजार अत्यधिक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों तक पहुंच गया है, और तदनुसार खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। यह मुख्य रूप से विभिन्न समय सीमाओं में संकेतकों के संयोजनों का निरीक्षण करके बाजार के रुझानों का न्याय करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एक साथ 2-अवधि, 7-अवधि और 14-अवधि आरएसआई संकेतकों का उपयोग करती है। जब तीनों आरएसआई संकेतकों में एक ही समय में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल दिखाई देते हैं, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।

विशेष रूप से, जब 2-अवधि आरएसआई 10 से नीचे है, 7-अवधि आरएसआई 20 से नीचे है, और 14-अवधि आरएसआई 30 से नीचे है, तो बाजार को ओवरसोल्ड माना जाता है, और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब 2-अवधि आरएसआई 90 से ऊपर है, 7-अवधि आरएसआई 80 से ऊपर है, और 14-अवधि आरएसआई 70 से ऊपर है, तो बाजार को ओवरबोल्ड माना जाता है, और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

कोड आरएसआई के ओवरबॉट/ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड मानों को ठीक करने के लिए एक सटीकता पैरामीटर का उपयोग करता है। डिफ़ॉल्ट 3 है, और कम मानों का अर्थ है कि अधिक सख्त ओवरबॉट/ओवरसोल्ड मानदंड।

जब खरीद या बिक्री का संकेत उत्पन्न होता है, यदि कीमत उलट जाती है और दिन की शुरुआती कीमत को तोड़ देती है, तो वर्तमान स्थिति को लाभ प्राप्त करने या घाटे में कटौती करने के लिए बंद कर दिया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

  • बहु-अवधि आरएसआई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके अधिक सटीक रूप से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जा सकती है और झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।

  • विभिन्न मापदंडों के साथ ओवरबॉट/ओवरसोल्ड मानदंडों को ठीक करने से बाजार की स्थितियों के आधार पर रणनीति संवेदनशीलता को समायोजित करने की अनुमति मिलती है।

  • खुले मूल्य ट्रैकिंग स्टॉप को लागू करने से समय पर मुनाफे को लॉक करने में मदद मिलती है।

जोखिम विश्लेषण

  • आरएसआई संकेतक विचलन के लिए प्रवण हैं जो रुझान उलटने की पहचान करने में प्रभावी नहीं हैं।

  • उच्च अस्थिरता वाले समय के लिए आरएसआई मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह बहुत बार स्टॉप को ट्रिगर कर सकता है।

  • एक साथ ट्रिपल आरएसआई सिग्नल ट्रिगर करना दुर्लभ है, जो अच्छे ट्रेडिंग अवसरों को याद कर सकता है।

  • ओवरबुक/ओवरसोल्ड मानदंडों के मापदंडों को अलग-अलग बाजारों पर समायोजित और परीक्षण किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

  • आरएसआई विचलन से बचने के लिए पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों जैसे बोलिंगर बैंड, केडीजे आदि को जोड़ने पर विचार करें।

  • विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के आधार पर आरएसआई मापदंडों का स्वतः अनुकूलन करें।

  • अन्य स्टॉप-आउट स्थितियों का परीक्षण करें, जैसे एटीआर स्टॉप।

  • अनुचित अवधि के दौरान व्यापार करने से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।

निष्कर्ष

यह रणनीति बहु-अवधि आरएसआई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके ओवरबॉट / ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करती है, और ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप को लागू करती है। लाभों में सटीकता में सुधार, समय पर बंद करना शामिल है; नुकसान में लापता ट्रेड, आरएसआई गलत आकलन शामिल हैं। बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पुष्टिकरण संकेतकों के साथ पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-10-28 10:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom", shorttitle = "3RSI Top/Bottom", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")


//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))

//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
acc = 10 - accuracy
up = fastrsi < (5 + acc) and middlersi < (10 + acc * 2) and slowrsi < (15 + acc * 3)
dn = fastrsi > (95 - acc) and middlersi > (90 - acc * 2) and slowrsi > (85 - acc * 3)
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size > 0 and close > open)

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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