ट्रिपल आरएसआई एक्सट्रीम ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तीन अलग-अलग चक्रों के आरएसआई संकेतक को एक साथ देखने के द्वारा यह निर्धारित करती है कि क्या बाजार ओवरबॉय ओवरसोल के चरम क्षेत्र तक पहुंच गया है, जिससे खरीद और बेचने के संकेत मिलते हैं। मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति का निर्धारण विभिन्न चक्रों के संकेतक के संयोजन को देखकर किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एक साथ 2 चक्र, 7 चक्र और 14 चक्र के आरएसआई संकेतकों का उपयोग करती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब जारी किया जाता है जब तीन आरएसआई संकेत एक साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड संकेत दिखाते हैं।
विशेष रूप से, जब 2 चक्र आरएसआई 10 से कम है, 7 चक्र आरएसआई 20 से कम है, और 14 चक्र आरएसआई 30 से कम है, तो यह माना जाता है कि बाजार ओवरसोल्ड है, और एक खरीद संकेत देता है। जब 2 चक्र आरएसआई 90 से अधिक है, 7 चक्र आरएसआई 80 से अधिक है, और 14 चक्र आरएसआई 70 से अधिक है, तो यह माना जाता है कि बाजार ओवरसोल्ड है, और एक बेचने का संकेत देता है।
कोड में एक सटीकता पैरामीटर के माध्यम से आरएसआई के ओवरबॉय ओवरबॉय निर्णय को कम करने के लिए, 3 को डिफ़ॉल्ट रूप से माना जाता है, संख्यात्मक मूल्य जितना छोटा होता है, ओवरबॉय ओवरबॉय निर्णय उतना ही सख्त होता है। रणनीति.लंबी और रणनीति.शॉर्ट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या संबंधित दिशा में व्यापार किया जाता है।
जब खरीदें या बेचें संकेत जारी किया जाता है, तो यदि कीमत दिन के शुरुआती मूल्य को उलट देती है, तो वर्तमान स्थिति को समतल करें, और ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस लागू करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
बहु-चक्र आरएसआई सूचकांक के संयोजन के माध्यम से, बाजार के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति का अधिक सटीक रूप से आकलन किया जा सकता है, और झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
विभिन्न मापदंडों को सूक्ष्म रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल के लिए निर्धारित किया गया है, जो रणनीति की संवेदनशीलता को बाजार के अनुसार समायोजित कर सकता है।
स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए स्टॉप लॉस को लागू करें, जो समय पर स्टॉप लॉस और लॉकिंग प्रॉफिट प्रदान करता है।
जोखिम विश्लेषण
आरएसआई सूचकांक बाजार के रुझान में बदलाव के बारे में गलत निष्कर्ष निकालने में मदद करता है।
उच्च अस्थिरता के लिए, आरएसआई को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह अक्सर बंद हो जाता है।
ट्रिपल आरएसआई को एक साथ ट्रिगर करने की संभावना कम होती है, जिससे ट्रेडिंग के अच्छे अवसरों को याद किया जा सकता है।
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्णय के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए, विभिन्न बाजारों के डेटा प्रभाव का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
अनुकूलन दिशा
आरएसआई से अलग होने से बचने के लिए, अन्य संकेतकों जैसे कि ब्रीनिंग लाइन, केडीजे, आदि को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
RSI के पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, जो कि विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए उपयुक्त है।
अन्य स्टॉपलॉस एग्जिट स्थितियों जैसे एटीआर स्टॉपलॉस आदि का परीक्षण किया जा सकता है।
अनुचित समय से बचने के लिए, अनुचित समय के लिए फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ी जा सकती हैं
संक्षेप
इस रणनीति के संयोजन के माध्यम से बहु-चक्र आरएसआई सूचकांक ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र का न्याय करने के लिए, प्रवृत्ति का पालन करने के लिए लागू है। लाभ यह है कि यह निर्णय सटीकता में सुधार कर सकता है, समय पर बंद हो जाता है; नुकसान यह है कि यह आसानी से फिसल जाता है, आरएसआई सूचकांक आसानी से गलत है। पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण करने की सिफारिश की है, और अन्य संकेतकों को जोड़ने के लिए पुष्टि, बेहतर प्रभाव प्राप्त करने के लिए।
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-10-28 10:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom", shorttitle = "3RSI Top/Bottom", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Signals
acc = 10 - accuracy
up = fastrsi < (5 + acc) and middlersi < (10 + acc * 2) and slowrsi < (15 + acc * 3)
dn = fastrsi > (95 - acc) and middlersi > (90 - acc * 2) and slowrsi > (85 - acc * 3)
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size > 0 and close > open)
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()