रिचर्ड बुक्सटेबर मोमेंटम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशीलता तोड़ने की रणनीति रिचर्ड बक्सटब द्वारा 1984 में प्रस्तावित इस अवधारणा पर आधारित है कि जब कोई बड़ी उतार-चढ़ाव होती है, तो बाजार इस दिशा में जारी रहता है। इसलिए, रणनीति एटीआर का उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए करती है और जब समापन मूल्य में परिवर्तन एटीआर के कई गुना मूल्यह्रास से अधिक होता है, तो एक व्यापारिक संकेत जारी करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर सूचकांक की गणना करती है। फिर दैनिक समापन मूल्य में परिवर्तन के निरपेक्ष मूल्य की गणना करती है। जब समापन मूल्य में परिवर्तन एटीआर सूचकांक मूल्य से कई गुना अधिक होता है, तो एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है। विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य में वृद्धि एटीआर से अधिक है, तो अधिक करें; यदि समापन मूल्य में गिरावट एटीआर से अधिक है, तो शून्य करें।
यह रणनीति एटीआर सूचकांक का उपयोग करती है ताकि ब्रेकआउट को गतिशील रूप से निर्धारित किया जा सके। जब बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ता है, तो ब्रेकआउट बढ़ जाता है, जिससे गलत ट्रेडों को कम किया जा सकता है। जब बाजार में उतार-चढ़ाव कम होता है, तो ब्रेकआउट गिर जाता है, जिससे ब्रेकआउट के अवसरों को समय पर पकड़ा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- डायनामिक एटीआर स्टॉप प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करता है, जिससे स्टॉप पॉइंट बाजार की अस्थिरता के साथ बदलता है।
- एक ब्रेकआउट का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे बाजार में रुझानों के परिवर्तन को पकड़ लिया जा सकता है।
- पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त जगह है, जो विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए समायोजित किया जा सकता है।
- रणनीति सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
- ATR संकेतक अचानक घटनाओं के लिए धीमी प्रतिक्रिया देता है और शायद पहली सफलता को याद करता है।
- बहु-हल्का संतुलन खराब है, केवल अधिक या केवल खाली समय का प्रभाव स्पष्ट रूप से द्वि-दिशात्मक व्यापार से बेहतर है।
- इस प्रकार, यह एक ऐसी रणनीति है जो बहुत अधिक अनुकूलन योग्य है, और वास्तविक परिणाम खराब हो सकते हैं।
- लेन-देन अक्सर होता है और लेन-देन की लागत अधिक हो सकती है।
अन्य संकेतकों के साथ व्यापार समय को छानने और दक्षता बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। आप नस्ल विशेषताओं के लिए बेहतर पैरामीटर चुन सकते हैं। मार्टिंगेल एल्गोरिदम जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यापार की आवृत्ति को नियंत्रित करें।
अनुकूलन दिशा
- ट्रेडिंग में गलतियों से बचने के लिए, अन्य संकेतकों के साथ ट्रेडिंग दिशा का आकलन करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी आदि।
- बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को समायोजित करने के लिए एक स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है।
- विभिन्न किस्मों के लिए इष्टतम विकल्पों का संयोजन।
- स्वचालित अनुकूलन मापदंडों के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
संक्षेप
गतिशीलता तोड़ने की रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, व्यापार संकेतों का उत्पादन करने के लिए ब्रेक का उपयोग करती है। एटीआर स्टॉप लॉस इसे बाजार की अस्थिरता के अनुकूल बनाता है। यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करती है, जिससे अच्छा प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि पहली बार तोड़ने से चूकना, लगातार व्यापार करना आदि। जटिल बाजारों में स्थिर लाभ कमाने के लिए अन्य तकनीकों के संयोजन में सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, गतिशीलता तोड़ने की रणनीति स्पष्ट है और आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है।
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