रिचर्ड बुकस्टाबर गति ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:12:46
टैगः

अवलोकन

गति ब्रेकआउट रणनीति 1984 में रिचर्ड बुकस्टाबर द्वारा प्रस्तावित अवधारणा पर आधारित है कि एक बार जब एक बड़ा अस्थिर आंदोलन होता है, तो बाजार इसका अनुसरण करता है। इस प्रकार, यह अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर का उपयोग करता है और आदेश जारी करता है जब समापन मूल्य में वर्तमान परिवर्तन एटीआर को कॉन्फ़िगर करने योग्य स्थिरांक से गुणा करके गणना की गई सीमा से अधिक हो जाता है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर संकेतक की गणना करती है। फिर यह दैनिक समापन मूल्य परिवर्तन के पूर्ण मूल्य की गणना करती है। जब समापन मूल्य परिवर्तन कई गुना एटीआर मूल्य से अधिक हो जाता है, तो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य एटीआर ऊपरी रेल से अधिक बढ़ता है, तो लंबा हो जाता है; यदि समापन मूल्य एटीआर ऊपरी रेल से अधिक गिरता है, तो छोटा हो जाता है।

रणनीति गतिशील रूप से ब्रेकआउट सीमा निर्धारित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है। जब बाजार की अस्थिरता बढ़ जाती है, तो त्रुटिपूर्ण ट्रेडों को कम करने के लिए सीमा बढ़ जाएगी। जब बाजार की अस्थिरता कम हो जाती है, तो समय पर ब्रेकआउट अवसरों को पकड़ने के लिए सीमा कम हो जाएगी।

लाभ विश्लेषण

गतिशील एटीआर स्टॉप लॉस बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूलन स्टॉप लॉस के साथ जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ब्रेकआउट का उपयोग बाजार की रुझान रोटेशन को पकड़ सकता है।
बड़े पैरामीटर अनुकूलन स्थान, विभिन्न उत्पादों और चक्रों के लिए समायोजित किया जा सकता है।
रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

एटीआर संकेतक अचानक घटनाओं पर धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, प्रारंभिक ब्रेकआउट को याद कर सकता है।
लंबी और छोटी के बीच असंतुलित, केवल एक पक्ष के लिए दो तरफा व्यापार की तुलना में काफी बेहतर काम करता है।
रणनीतिक मापदंडों को अति अनुकूलित करना आसान है, वास्तविक परिणाम खराब हो सकते हैं।
बार-बार व्यापार, लेनदेन की लागत अधिक हो सकती है।

दक्षता में सुधार के लिए व्यापार के अवसरों का चयन करने के लिए अन्य संकेतकों के संयोजन पर विचार करें। उत्पाद विशेषताओं के आधार पर इष्टतम मापदंडों का भी चयन करें। व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए मार्टिंगेल जैसी तकनीकों का उपयोग करें।

अनुकूलन दिशाएँ

रुझान की दिशा निर्धारित करने और गलत ट्रेडों से बचने के लिए आरएसआई, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।
बाजार स्थितियों के आधार पर पदों को समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ सकता है।
विभिन्न उत्पादों के लिए इष्टतम पैरामीटर सेट का चयन कर सकते हैं।
मापदंडों को स्वतः अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों को जोड़ सकता है।

सारांश

गति ब्रेकआउट रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, ब्रेकआउट से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। एटीआर स्टॉप लॉस इसे बाजार की अस्थिरता के अनुकूल होने की अनुमति देता है। रणनीति सभ्य परिणामों के लिए पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करती है। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जैसे शुरुआती ब्रेकआउट, लगातार व्यापार आदि की कमी। जटिल बाजारों में स्थिर मुनाफे के लिए अन्य तकनीकों के साथ संयोजन करके आगे के सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, गति ब्रेकआउट रणनीति में स्पष्ट तर्क है और आगे के शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje

//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
 default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)

// Inputs

var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)

// Calculations

atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)

atrPenetration(int signal) =>
    res = closingChange * signal > atr[1]

longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)

// Order calls

if (longCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)

// Visuals

plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित