सीसीआई और ईएमए पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि CCI सूचक का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाए, और EMA सूचक का उपयोग CCI को सुचारू रूप से संसाधित करने के लिए किया जाए, जिससे प्रवृत्ति का पालन किया जा सके। जब CCI ऊपर से खरीदे जाने वाले बिंदु को पार करता है, तो अधिक करें, जब CCI नीचे से बिकने वाले बिंदु को पार करता है, तो खाली करें, ताकि बाजार की प्रवृत्ति का पालन किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
सीसीआई सूचकांक की गणना करें। सीसीआई सूचकांक यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या शेयर की वर्तमान कीमत ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, जो कि दिन के समापन मूल्य और पिछले 20 दिनों की औसत रेखा से विचलन की डिग्री है। सूत्र हैः ((typical price - 20 दिन का SMA) / (0.015 * 20 दिन का विशिष्ट मूल्य मानक अंतर) ।
ईएमए को सीसीआई सूचक को चिकना करने के लिए, सीसीआई-ईएमए वक्र प्राप्त करें, ताकि सीसीआई सूचक के झटके को कम किया जा सके, जिससे संकेत अधिक स्पष्ट हो सके।
सीसीआई-ईएमए के लिए खरीद और बिक्री बिंदुओं को सेट करें। जब सीसीआई-ईएमए पर खरीद बिंदुओं को पार करते हैं, तो अधिक करें; जब सीसीआई-ईएमए के तहत बिक्री बिंदुओं को पार करते हैं, तो खाली करें।
CCI-EMA के लिए स्थिति रखने के लिए फिर से खरीदने या बेचने के बिंदुओं को छूने के लिए स्थिति को साफ करें।
रणनीति का विश्लेषण
सीसीआई का उपयोग बाजार के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, और ईएमए फ़िल्टर किए गए झूठे संकेतों के साथ, बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है।
CCI सूचक मूल्य के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील है और तेजी से रुझान के मोड़ को पकड़ सकता है। ईएमए सूचक झूठी रिपोर्टिंग की दर को कम करता है। दोनों का संयोजन करने से रुझान के शुरुआती चरण में अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
ट्रेंड फॉलो रणनीति का उपयोग करने से ट्रेडों की संख्या को कम से कम किया जा सकता है, ट्रेडों की लागत को कम किया जा सकता है और स्लाइड पॉइंट को कम किया जा सकता है।
रणनीतिक प्रतिक्रिया बेहतर है, और कुछ हद तक व्यवहार्य है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
सीसीआई सूचकांक में वक्र के प्रति अतिसंवेदनशीलता की समस्या है, ईएमए सभी झूठे संकेतों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है, फिर भी कुछ गलत सूचना का जोखिम है।
शुद्ध प्रवृत्ति रणनीति का पालन करती है और प्रवृत्ति के झटके या उलट होने पर नुकसान उठाने की संभावना होती है। प्रवृत्ति को समझने के लिए संकेतकों का उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए।
पूरी तरह से यांत्रिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ, जो बाजार की स्थितियों के अनुसार मापदंडों को लचीले ढंग से समायोजित नहीं कर सकती हैं, अति-अनुकूलन का जोखिम है।
प्रतिक्रिया डेटा अपर्याप्त है, वास्तविक डिस्क प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। वास्तविक डिस्क पर पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
CCI के पैरामीटर को अनुकूलित करें, विभिन्न लंबाई चक्रों के पैरामीटर प्रभाव का परीक्षण करें।
ईएमए पैरामीटर को अनुकूलित करें और इष्टतम ईएमए चक्र लंबाई ढूंढें
विक्रय बिंदुओं के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करके इष्टतम खोजें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, रुझान को उलट दें और नुकसान को बढ़ाने से बचने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें।
विभिन्न किस्मों के अनुसार स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन फ़ंक्शन जोड़ा गया।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र एक अपेक्षाकृत सरल है प्रवृत्ति का पालन करें व्यापार की रणनीति. यह CCI का उपयोग कर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए और मूल्य परिवर्तन के लिए संवेदनशील है, ईएमए के साथ काम करने के लिए फ़िल्टर करने के लिए व्यापार के संकेत उत्पन्न. रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ जोखिमों के बारे में सावधान रहना होगा.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
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basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CCI with EMA Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
cciSellPoint = input(0, title = 'CCI Sell Point', type = input.integer)
cciBuyPoint = input(0, title = 'CCI Buy Buy Point', type = input.integer)
lengthcci = input(12,"length cci ema", minval=1)
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plot(cci, "CCI", color=#996A15)
plot(cciSellPoint, title = 'CCI Sell Point', color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_cross, transp = 35)
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band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=#9C6E1B, title="Background")
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strategy.entry("long",strategy.long, when = startLongTrade )
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strategy.entry("short",strategy.short,when=startShortTrade )
//strategy.close("short", when=exitShort)