चलती औसत रिबन ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:22:17
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अवलोकन

मूविंग एवरेज रिबन ट्रेंड स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज पर आधारित एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है। यह एक एकल मूविंग एवरेज का उपयोग मूल्य चैनल बनाने के लिए करता है और चैनल के सापेक्ष मूल्य के आधार पर ट्रेंड दिशा निर्धारित करता है, फिर तदनुसार ट्रेड करता है। यह रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छी तरह से काम करती है और लंबी अवधि के मूल्य रुझानों को पकड़ने में सक्षम है।

रणनीति तर्क

रणनीति एक निर्दिष्ट अवधि की लंबाई (डिफ़ॉल्ट 20 अवधि) के साथ एक सरल चलती औसत की गणना करती है और एमए मूल्यों का उपयोग करके एक मूल्य चैनल बनाती है। चैनल के ऊपरी और निचले बैंड क्रमशः एमए के उच्चतम और निम्नतम मूल्य हैं। यदि समापन मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर है, तो एक अपट्रेंड निर्धारित किया जाता है। यदि समापन मूल्य निचले बैंड से नीचे है, तो एक डाउनट्रेंड की पहचान की जाती है।

जब प्रवृत्ति परिवर्तन का पता चलता है, तो रणनीति ट्रेडों को रखेगी। यदि प्रवृत्ति नीचे से ऊपर की ओर बदलती है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाएगी। यदि प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर बदलती है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाएगी। यदि प्रवृत्ति नीचे की ओर मुड़ती है तो मौजूदा लंबी स्थिति बंद हो जाएगी, और यदि प्रवृत्ति ऊपर की ओर मुड़ती है तो मौजूदा छोटी स्थिति बंद हो जाएगी।

विशेष रूप से, व्यापारिक तर्क हैः

यदि समापन मूल्य पिछले ऊपरी बैंड से अधिक हो तो लंबा खोलें
यदि समापन मूल्य < पिछला निचला बैंड हो तो शॉर्ट खोलें
यदि समापन मूल्य < निचला बैंड हो तो लंबा बंद करें
यदि समापन मूल्य > ऊपरी बैंड हो तो शॉर्ट बंद करें

यह रणनीति मूल्य चैनल के निर्माण और मूल्य ब्रेकआउट द्वारा प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एक एकल एमए का उपयोग करती है। यह सरल, सहज और लागू करने में आसान है, एक प्रवृत्ति के बाद रणनीति के रूप में उपयुक्त है।

लाभ विश्लेषण

चलती औसत रिबन रुझान रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

सरल तर्क, समझने और लागू करने में आसान, निष्पादन कठिनाई को कम करता है
एकल एमए का उपयोग करता है, कम मापदंडों, ओवरफिटिंग से बचा जाता है
मूल्य चैनल स्पष्ट रूप से रुझान मोड़ बिंदुओं की पहचान करता है
संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए अनुकूलन योग्य चैनल चौड़ाई
एमए ब्रेकआउट कुछ झूठे ब्रेकआउट फ़िल्टर करता है
स्थिति का आकार प्रवृत्ति के साथ जमा होता है, प्रवृत्ति के आंदोलनों को पकड़ता है
एमए द्वारा समायोजित स्थिति, सक्रिय रूप से जोखिम को नियंत्रित करती है

संक्षेप में, रणनीति सरल तर्क पर आधारित है, प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करने के लिए मूल्य चैनल का उपयोग करती है, और दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्तियों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकती है। यह एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

प्रवृत्ति परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा प्रवेश समय चूक सकता है
Whipsaws से बाजारों में अनावश्यक नुकसान हो सकता है
लंबी अवधि के रुझान व्यापार में बड़े ड्रॉडाउन का सामना करना पड़ सकता है, पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है
एकल पैरामीटर प्रत्यक्ष व्यापार में ओवरफिटिंग, कम प्रदर्शन का कारण बन सकता है
चक्रों को अलग करने में असमर्थ, कम उतार-चढ़ाव के प्रति असंवेदनशील हो सकता है

जोखिमों का निवारण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता हैः

विलंब को कम करने के लिए एमए अवधि को समायोजित करें
विभिन्न बाजारों में whipsaws से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें
घाटे को सीमित करने के लिए स्थिति आकार को अनुकूलित करें
लाइव डेटा के साथ पैरामीटर ट्यूनिंग
विभिन्न स्तरों पर रुझानों की पहचान करने के लिए कई एमए जोड़ें

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

एमए संकेतक का अनुकूलन: प्रदर्शन में सुधार के लिए WMA जैसे विभिन्न एमए का परीक्षण करें।
फ़िल्टर जोड़ें: Whipsaws से बचने के लिए प्रवेश से पहले वॉल्यूम, अस्थिरता जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
कई समय सीमाएँ: अधिक रुझानों की पहचान करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं पर एमए का उपयोग करें।
गतिशील मापदंड: बाजार की स्थितियों के आधार पर एमओ अवधि और चैनल चौड़ाई के गतिशील समायोजन की अनुमति दें।
स्थिति आकार: घाटे को सीमित करने के लिए बाजार की स्थितियों के आधार पर स्थिति के आकार को समायोजित करें। आकार को कम करने के लिए लाभ लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।
मशीन लर्निंग: इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए एमएल का प्रयोग करें।
संयोजन विधियाँ: अधिक मजबूती के लिए अन्य प्रवृत्ति के अनुरूप रणनीतियों के साथ संयोजन।

संक्षेप में, रणनीति को सूचक चयन, फिल्टर, समय सीमा, गतिशील मापदंडों, स्थिति आकार आदि के संदर्भ में व्यापक रूप से बढ़ाया जा सकता है। इससे रणनीति विभिन्न बाजार वातावरणों में अधिक मजबूत और लचीली हो जाएगी।

निष्कर्ष

मूविंग एवरेज रिबन ट्रेंड रणनीति एक सरल ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह एक एकल एमए का उपयोग मूल्य चैनल बनाने के लिए करता है और चैनल ब्रेकआउट द्वारा ट्रेंड दिशा की पहचान करता है, जिसका उद्देश्य मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ना है। रणनीति के सरल तर्क, कुछ मापदंडों और कार्यान्वयन की आसानी जैसे फायदे हैं। लेकिन इसमें ट्रेंड पहचान में पिछड़ने और व्हिपसाउड होने जैसे जोखिम भी हैं। लाइव प्रदर्शन में सुधार के लिए एमए को अनुकूलित करने, फिल्टर, गतिशील मापदंडों आदि को जोड़ने के माध्यम से और सुधार किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर, रणनीति ट्रेंड पहचान के लिए मूल्य अनुसरण चैनलों का उपयोग करने के लिए एक सहज दृष्टिकोण प्रदान करती है और एक बुनियादी ट्रेंड रणनीति के रूप में कार्य करती है।

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// © noro

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