दोहरी संकेतक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी संकेतक रणनीति एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है जो एक ही समय में सरल चलती औसत (एसएमए) और एक चलती औसत समांतर प्रसारण संकेतक (एमएसीडी) को जोड़ती है। यह रणनीति व्यापार संकेतों की पुष्टि करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य व्यापार निर्णयों की सटीकता में सुधार करना है।
रणनीति सिद्धांत
दोहरी सूचक रणनीति मुख्य रूप से दो तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैः SMA और MACD। रणनीति 7 रूट, 15 रूट और 60 रूट K लाइनों के SMA का उपयोग करती है, और मानक 12/26/9 पैरामीटर सेट के साथ MACD।
जब 7 एसएमए 15 और 60 एसएमए से अधिक होते हैं, और 15 एसएमए 60 एसएमए से अधिक होते हैं, तो एसएमए सूचक द्वारा दिए गए एक पूर्वानुमान संकेत के रूप में माना जाता है, जिसकी संभावना 0.5 होती है।
इसके अलावा, जब MACD सूचक के MACD लाइन पर संकेत लाइन को पार किया जाता है, तो यह 0.5 की संभावना के साथ MACD सूचक द्वारा दिए गए पूर्वाभास संकेत के रूप में भी माना जाता है।
जब दो संकेतकों की पूर्वाग्रह सिग्नल की संभावना 1 तक पहुंच जाती है, तो स्थिति खरीदना और खोलना शुरू होता है।
इसके विपरीत, जब 7 एसएमए 15 और 60 एसएमए से कम होते हैं, और 15 एसएमए 60 एसएमए से भी कम होते हैं, तो एसएमए संकेतक द्वारा दिए गए गिरावट के संकेत के रूप में माना जाता है, इसकी संभावना 0.5 होती है।
इसके अलावा, जब MACD संकेतक का MACD लाइन के नीचे सिग्नल लाइन को पार करता है, तो इसे 0.5 की संभावना के साथ MACD संकेतक द्वारा दिए गए गिरावट के संकेत के रूप में माना जाता है।
जब दोनों सूचकांकों की गिरावट संकेतों की संभावना एक के बराबर हो जाती है, तो स्थिति को बेचने के लिए कहा जाता है।
इसके अलावा, रणनीति दो अलग-अलग स्टॉप पॉइंट्स का उपयोग करती हैः कीमतों में 9% की वृद्धि या गिरावट पर 50% की स्थिति को बंद करना; कीमतों में 21% की वृद्धि या गिरावट पर शेष सभी पदों को बंद करना।
यदि वर्तमान स्थिति के विपरीत संकेत उत्पन्न होता है, तो पूर्व की स्थिति को हटा दिया जाएगा, और फिर नए संकेत के अनुसार स्थिति खोला जाएगा।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दोहरी सूचक रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एसएमए और एमएसीडी दोनों संकेतकों का उपयोग कर सकता है। एसएमए मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है, बाजार के शोर को फ़िल्टर कर सकता है; जबकि एमएसीडी अल्पकालिक प्रवृत्ति पलटाव का पता लगा सकता है। दोनों संयोजन ट्रेडिंग संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं।
इसके अलावा, विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के साथ कई एसएमए मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने में मदद करते हैं, जबकि स्टॉप-स्टॉप रणनीतियाँ कुछ मुनाफे को लॉक कर सकती हैं और जोखिम को नियंत्रित कर सकती हैं।
जोखिम विश्लेषण
डबल सूचक रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल तकनीकी सूचक पर निर्भर होने के कारण, गलत संकेत देने वाली सूचक की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा, अनुचित रोकथाम की स्थापना से खेल को जल्दी से छोड़ने का कारण बन सकता है, और एक बड़ी गिरावट से चूक सकता है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हैं, रणनीति को एसएमए चक्र पैरामीटर को समायोजित करके या अन्य हड़ताली संकेतकों को जोड़कर अनुकूलित किया जा सकता है। साथ ही, स्टॉपबॉक्स को बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवृत्ति को पकड़ना जारी है।
अनुकूलन दिशा
दोहरे मापदंडों की रणनीति में कुछ सुधार करने के लिए जगह हैः
परीक्षण अन्य तकनीकी संकेतकों, जैसे आरएसआई, ब्रीनिंग बैंड आदि को जोड़कर एक बहु-सूचक फ़िल्टर बनाता है;
एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें, जो कई चरों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल निर्णय मॉडल बनाता है;
विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए रणनीति का समायोजन;
एक बार में होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए हानि-रोकने की रणनीति में वृद्धि;
रुझानों के बीच लगातार लाभ कमाने के लिए स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों का अनुकूलन करें।
सिस्टम की प्रतिक्रिया और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता और लाभप्रदता को लगातार बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
दोहरी सूचक रणनीति एसएमए और एमएसीडी दोनों संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है, सिग्नल की सटीकता में सुधार करते हुए, व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। इस रणनीति में अच्छा अनुकूलन स्थान और स्केलेबिलिटी है, जो एक विश्वसनीय, अनुकूलन योग्य क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीति है। निरंतर डेटा-संचालित और रणनीति अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति धीरे-धीरे एक शक्तिशाली क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम में विकसित हो सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)
// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")
// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")
// Leverage
leverage = 10
// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)
// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)
// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0
// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb
// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)
if combinedBearishProb == 1.0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)
// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21
shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79
strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)
strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)
// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")