दो-चरणीय अवधि सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 5 मिनट के शुरुआती मूल्य के उतार-चढ़ाव के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेती है, दो-स्तरीय अंतर के माध्यम से अलग-अलग ट्रिगर शर्तों को सेट करती है, जिसका उद्देश्य एक आघात प्रवृत्ति में बड़े मूल्य परिवर्तन को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के आधार पर हर दिन 2 घंटे पूरे 5 मिनट के लिए K लाइन के उद्घाटन मूल्य की गणना वर्तमान 5 मिनट के लिए K लाइन के उछाल और गिरावट का प्रतिशत, जब उछाल और गिरावट निर्धारित पहले चरण की सीमा से अधिक हो, तो एक उचित खरीद या बिक्री निर्णय लें। साथ ही साथ स्टॉप लॉस और स्टॉप आउटपुट सेट करें।
यदि स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जाता है, तो पिछले ऑर्डर को रद्द कर दिया जाता है, और स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए नए खरीद या बेचने के निर्देशों का उपयोग किया जाता है, जब स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस का विस्तार होता है और चरण 2 की सीमा से अधिक होता है।
दो चरणों के अंतराल की स्थापना के माध्यम से, अस्थिरता के दौरान कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, और केवल बड़े पैमाने पर मूल्य परिवर्तन के दौरान व्यापार किया जा सकता है। जबकि दूसरे चरण के अंतराल की सक्रियता से स्टॉप लॉस को कम किया जा सकता है जो बहुत बार ट्रिगर किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- दो चरणों के अंतराल का उपयोग करके अलग-अलग ट्रिगर स्थितियों को सेट करना, बाजार में शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करना, केवल बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौरान व्यापार करना
- दूसरे चरण के पार की सक्रियता प्रभावी रूप से रोकता है क्षति को बहुत बार ट्रिगर किया जा रहा है
- शुरुआती कीमतों के आधार पर मौजूदा उतार-चढ़ाव के आधार पर, नए ट्रेडिंग दिन के बाद के रुझानों का लाभ उठा सकते हैं
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य है
जोखिम और उपाय
- बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव के दौरान, ट्रेडिंग लागत में वृद्धि के साथ, ट्रेडों को अक्सर खोला जा सकता है और फिर से बंद कर दिया जा सकता है
- दूसरे चरण की सीमाएं बहुत बड़ी हैं, बेहतर सौदेबाजी के अवसरों से चूक सकते हैं
- स्पैम सेट बहुत छोटा है, जो अनावश्यक लेनदेन को बढ़ा सकता है
क्या करें?
- इष्टतम संतुलन खोजने के लिए स्पेसिंग पैरामीटर का अनुकूलन करें
- दैनिक लेनदेन की सीमा बढ़ाएं और बहुत अधिक लेनदेन से बचें
- प्रवृत्ति निर्णय के साथ, जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो तो अधिक कट्टरपंथी मापदंडों का उपयोग करें
अनुकूलन दिशा
- दो चरणों के अंतराल के मानों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें
- विभिन्न प्रजातियों और समय के लिए पैरामीटर के अंतर का अध्ययन करना
- प्रवृत्ति सूचक के साथ संयोजन, जब प्रवृत्ति स्पष्ट है तो अधिक कट्टरपंथी मापदंडों का उपयोग करना
- अधिक लेनदेन से बचने के लिए दैनिक लेनदेन की सीमा बढ़ाएं
- बेहतर रिस्क-टू-रिटर्न अनुपात के लिए स्टॉपलॉस का अनुकूलन करें
संक्षेप
इस रणनीति के दो चरणों में अंतर के माध्यम से तोड़ने के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए, अस्थिरता में प्रभावी रूप से फ़िल्टर शोर. रणनीति अवधारणा सरल और स्पष्ट है, पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है. अगले कदम पर विचार कर सकते हैं प्रवृत्ति निर्णय संकेतक के साथ संयोजन, प्रवृत्ति की स्थिति में रणनीति के लाभ का उपयोग. कुल मिलाकर, रणनीति विचार नया है, प्रभावी ढंग से तोड़ने के सिद्धांत का उपयोग करें, अनुकूलन समायोजन के बाद अच्छा प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Auto Entry Bot", overlay=true)
// Define input for the stop loss and take profit levels
stopLossPips = input.int(200, title="Stop Loss Pips", minval=1)
takeProfitPips = input.int(400, title="Take Profit Pips", minval=1)
// Calculate the percentage change from the 5-minute opening candle at 2:00 AM
var float openPrice = na
if (hour == 2 and minute == 0)
openPrice := open
percentageChange = (close - openPrice) / openPrice * 100
// Track the cumulative percentage change
var float cumulativeChange = 0
// Define input for the percentage change trigger
triggerPercentage1 = input.float(0.25, title="Percentage Change Trigger (%)", minval=0.01, step=0.01)
triggerPercentage2 = input.float(0.35, title="Additional Trigger Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01)
// Check for price change trigger
if (percentageChange >= triggerPercentage1)
// Sell signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (percentageChange <= -triggerPercentage1)
// Buy signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
// If the price keeps hitting stop loss, activate the second trigger
if (strategy.position_size < 0 and percentageChange <= -triggerPercentage2)
strategy.cancel("Sell") // Cancel previous sell order
strategy.entry("Sell2", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (strategy.position_size > 0 and percentageChange >= triggerPercentage2)
strategy.cancel("Buy") // Cancel previous buy order
strategy.entry("Buy2", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade