द्वि-दिशात्मक उत्क्रमण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक द्वि-दिशात्मक रिवर्स रणनीति एक सरल बिटकॉइन ट्रेडिंग रणनीति है, जो पिछले दिन के ट्रेडिंग के आधार पर दिन के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर देती है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि यदि दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से अधिक है, तो उच्च बिंदु के पास स्टॉप-लॉस खरीदें; यदि दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से कम है, तो निम्न बिंदु के पास स्टॉप-लॉस खरीदें।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले पिछले दिन के ट्रेडिंग रेंज की गणना करती है, यानी उच्चतम मूल्य न्यूनतम मूल्य को घटाता है। फिर, दिन के उद्घाटन के बाद, यह निर्धारित किया जाता है कि क्या कीमत पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक है, यदि यह बढ़ जाती है, तो स्टॉप लॉस खरीद मूल्य 0.6 गुना खुलने की कीमत के रूप में सेट किया जाता है और पिछले दिन के ट्रेडिंग रेंज; यदि यह गिरती है, तो स्टॉप लॉस खरीद मूल्य 1.8 गुना खुलने की कीमत के रूप में सेट किया जाता है। रणनीति स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के बाद अधिक स्थिति लेती है और दिन के समापन से पहले स्थिति को कम करती है।
विशेष रूप से, रणनीति में दो प्रवेश नियम शामिल हैंः
यदि उस दिन का स्टॉप प्राइस पिछले दिन के स्टॉप प्राइस से अधिक है (longCond1 पूरा हो गया है) और रिट्रेसमेंट टाइम विंडो के भीतर (window) पूरा हो गया है), तो स्टॉप लॉस खरीदें (strategy.long1) स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप प्राइस प्लस 0.6 गुना पिछले दिन की सीमा।
यदि उस दिन का शुरुआती मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य ((longCond2) से कम है, और रिट्रेसमेंट टाइम विंडो के भीतर, तो स्टॉप-लॉस खरीदें ((strategy.long2)) पिछले दिन की सीमा के 1.8 गुना के साथ-साथ स्टॉप-लॉस की कीमत।
यह रणनीति ऊपर दिए गए दो स्टॉप को ट्रिगर करने के बाद अधिक पोजीशन खोलती है, और फिर उसी दिन के समापन से पहले strategy.close_all () के माध्यम से पोजीशन को बंद कर देती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दो-तरफा प्रतिगमन की रणनीतियों के कुछ फायदे हैंः
यह रणनीति कीमतों में वृद्धि और गिरावट दोनों को ध्यान में रखती है और विभिन्न दिशाओं में ब्रेकडाउन को पकड़ने में सक्षम है।
जोखिम नियंत्रित है, रोक-तोड़ सुरक्षा है. रणनीति पूर्व-सेटिंग रोक-तोड़ मूल्य, प्रभावी रूप से एक एकल व्यापार के लिए अधिकतम नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं.
हर दिन बंद करें, रात भर के जोखिम से बचें। दिन के बंद होने से पहले अपनी स्थिति को साफ करने की रणनीति, रात भर अपनी स्थिति को न रखें, जिससे रात भर में भारी उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो सके।
ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति, शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त। प्रति दिन केवल एक ट्रेडिंग दिन रखने से ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति सुनिश्चित की जा सकती है।
रणनीति सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि, दो-तरफा रिवर्स रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिएः
यदि स्टैम्पडायरेक्शन का चयन गलत है, तो स्टैम्पडायरेक्शन को तोड़ दिया जा सकता है। यदि स्टैम्पडायरेक्शन की दूरी बहुत कम है, तो चरम स्थितियों में, यह सीधे तोड़ दिया जा सकता है और नुकसान हो सकता है।
उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों से ट्रेडिंग शुल्क पर दबाव हो सकता है। दैनिक उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों के लिए अधिक शुल्क जमा किया जा सकता है।
बड़े पैमाने पर झटके की प्रवृत्ति के तहत नुकसान को रोकना आसान है। झटके की स्थिति में नुकसान को रोकना अधिक आसानी से ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे नुकसान होता है।
रुझान को पकड़ने में असमर्थता. यह रणनीति एक पलटाव बाजार के लिए अधिक उपयुक्त है, जो रुझान के टूटने के बाद रुझान के लाभ को पकड़ने में असमर्थ है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप दूरी का अनुकूलन करें. आप विभिन्न स्टॉप स्थानों का परीक्षण कर सकते हैं और इष्टतम स्टॉप प्वाइंट पा सकते हैं. आप स्टॉप दूरी को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित कर सकते हैं।
प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें. प्रवेश से पहले प्रवृत्ति की दिशा का एक बड़ा स्तर निर्धारित करने के लिए, विपरीत व्यापार से बचें।
ऑप्टिमाइज़ेशन नियम. आप ब्रेकआउट से पहले क्षणिक आरेख आकृति निर्णय को जोड़ने पर विचार कर सकते हैं, या परिमाण तर्क निर्णय को बढ़ाने के लिए, स्थिति की सटीकता को बढ़ाने के लिए।
अधिक होल्डिंग ऑप्टिमाइज़ेशन। आप लगातार मुनाफा कमाने के लिए मोबाइल स्टॉप या ट्रेंड ट्रैकिंग EXIT को जोड़ सकते हैं।
विभिन्न व्यापारिक किस्मों का परीक्षण करना. यह रणनीति अधिक अस्थिर किस्मों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। आप विभिन्न किस्मों के डेटा का परीक्षण करके सबसे उपयुक्त किस्मों का पता लगा सकते हैं।
मशीन लर्निंग तकनीक के साथ संयुक्त। स्टॉप लॉस दूरी, स्टॉक खोलने के नियम आदि जैसे पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है।
संक्षेप
दो-तरफा रिवर्स रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही संक्षिप्त और व्यावहारिक शॉर्ट लाइन रणनीति विचार है। यह कीमतों के रिवर्स बढ़ने और गिरने की स्थिति के लिए उपयुक्त है, और रिवर्स अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जोखिम को कम करने और रणनीति की स्थिरता बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस दूरी, स्थिति खोलने के नियमों आदि को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, तो यह रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग टूल बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Simple strat", shorttitle="Simple Strat", overlay=true)
// X001TK R1 strategy
//
//
// This strategy combines the special approach in previous daily range trading
//
// This strategy goes long on stop buy order which is calculated as previous day range
// multiplied by special number.
//
// This pure strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// Exit rule is simple. We close the position on market close or next day open
//
//
//
//
// Input
length = input(10, minval=1)
stopLossPercent=input(1.1,"Stop Loss Percent")
profitPercent=input(9,"Profit Percent")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond1 = close>close[1]
longCond2 = close<close[1]
strategy.entry("long1", strategy.long, when=longCond1==true and window()==true, stop=close+(high - low)*0.6)
strategy.entry("long2", strategy.long, when=longCond2==true and window()==true, stop=close+(high - low)*1.8)
strategy.close_all(when=ses_cls)
// === /STRATEGY ===