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दो-दिशात्मक रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 16:47:08
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अवलोकन

द्वि-दिशात्मक रिवर्सल रणनीति एक सरल बिटकॉइन ट्रेडिंग रणनीति है जो पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज के आधार पर स्टॉप-लॉस खरीद ऑर्डर सेट करती है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि यदि वर्तमान दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से अधिक है, तो उच्च के पास स्टॉप-लॉस खरीद सेट करें; यदि शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से कम है, तो कम के पास स्टॉप-लॉस खरीद सेट करें।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज की गणना करती है, जो कि उच्चतम मूल्य माइनस सबसे कम मूल्य है। वर्तमान दिन के खुलने के बाद, यह न्याय करता है कि क्या कीमत पिछले दिन की समापन मूल्य से अधिक या कम है। यदि अधिक है, तो स्टॉप-लॉस खरीद मूल्य को शुरुआती मूल्य प्लस 0.6 गुना पिछले दिन की सीमा पर सेट किया जाता है। यदि कम है, तो स्टॉप-लॉस खरीद मूल्य को शुरुआती मूल्य प्लस 1.8 गुना पिछले दिन की सीमा पर सेट किया जाता है। रणनीति स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर एक लंबी स्थिति खोलेगी, और वर्तमान दिन के अंत से पहले स्थिति को बंद कर देगी।

विशेष रूप से, रणनीति में प्रवेश के दो नियम शामिल हैंः

  1. यदि चालू दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से अधिक है (longCond1 संतुष्ट), और बैकटेस्ट समय खिड़की (विंडो() संतुष्ट के भीतर, शुरुआती मूल्य प्लस 0.6 गुना पिछले दिन की सीमा पर स्टॉप-लॉस खरीद सेट करें (रणनीति.long1).

  2. यदि चालू दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से कम है (longCond2 संतुष्ट है), और बैकटेस्ट विंडो के भीतर, शुरुआती मूल्य प्लस 1.8 गुना पिछले दिन की सीमा पर स्टॉप-लॉस खरीद सेट करें (strategy.long2).

रणनीति एक लंबी स्थिति खोलती है जब उपरोक्त स्टॉप लॉस में से कोई एक ट्रिगर होता है, और strategy.close_all( का उपयोग करके दिन के अंत से पहले स्थिति को बंद कर देता है।

लाभ विश्लेषण

दो-दिशात्मक उलटा करने की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. दिशागत पूर्वाग्रह के बिना उलट आंदोलनों को कैप्चर करता है। रणनीति ऊपर और नीचे दोनों को ध्यान में रखती है, दोनों दिशाओं में उलट ब्रेकआउट को कैप्चर करती है।

  2. स्टॉप लॉस के साथ नियंत्रित जोखिम। पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस प्रभावी रूप से प्रति व्यापार अधिकतम हानि को सीमित करता है।

  3. हर दिन के अंत से पहले सभी पदों को बंद करके रातोंरात जोखिम से बचा जाता है।

  4. अल्पकालिक व्यापार के लिए उच्च व्यापार आवृत्ति। केवल एक दिन के लिए पदों को धारण करने से व्यापार की उच्च आवृत्ति सुनिश्चित होती है।

  5. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

जोखिम विश्लेषण

हालांकि, रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैं:

  1. गलत स्टॉप लॉस दूरी के परिणामस्वरूप स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यदि स्टॉप लॉस बहुत तंग है, तो यह चरम बाजार स्थितियों में समय से पहले बंद हो सकता है।

  2. उच्च व्यापारिक आवृत्ति से महत्वपूर्ण लेनदेन लागत उत्पन्न हो सकती है। दैनिक पदों का उद्घाटन और समापन काफी कमीशन शुल्क जमा कर सकता है।

  3. अस्थिर बाजारों में बंद होने के लिए प्रवण है। Whipsaw स्थितियों में स्टॉप हानि अधिक बार ट्रिगर होती है।

  4. ट्रेंडिंग चाल पर सवारी करने में असमर्थ। यह रणनीति रिवर्स के लिए अधिक उपयुक्त है, ट्रेंड की निरंतरता से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को बढ़ाने के कुछ तरीके हैंः

  1. स्टॉप लॉस की दूरी को अनुकूलित करें। इष्टतम स्टॉप लॉस बिंदुओं को खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप स्तरों का परीक्षण करें। बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप भी विचार करें।

  2. प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें. विरोधी प्रवृत्ति ट्रेडों से बचने के लिए प्रवेश से पहले बड़े समय सीमा के रुझानों की जांच करें.

  3. प्रविष्टि नियमों में सुधार करें. प्रविष्टि सटीकता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम या गति संकेतक जोड़ने पर विचार करें.

  4. लाभदायक रुझानों पर सवारी करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप या प्रवृत्ति के बाद बाहर निकलने का परीक्षण करें।

  5. विभिन्न उत्पादों का परीक्षण करें। उच्च अस्थिरता वाले उत्पादों के साथ रणनीति बेहतर काम कर सकती है।

  6. मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करें। एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करके स्टॉप और प्रविष्टियों जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, द्वि-दिशात्मक प्रतिवर्तन रणनीति एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक रणनीति अवधारणा है। यह प्रभावी रूप से ऊपर और नीचे दोनों आंदोलनों में प्रतिवर्तन के अवसरों को पकड़ सकती है। हालांकि, जोखिमों को कम करने और मजबूती में सुधार करने के लिए स्टॉप लॉस दूरी और प्रवेश नियमों जैसे जोखिमों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। प्रमुख परिष्करणों के साथ, रणनीति एक बहुत ही उपयोगी अल्पकालिक व्यापार उपकरण बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Simple strat", shorttitle="Simple Strat", overlay=true)

// X001TK R1 strategy
//
// 
// This strategy combines the special approach in previous daily range trading
//
// This strategy goes long on stop buy order which is calculated as previous day range
// multiplied by special number.
//
// This pure strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// Exit rule is simple. We close the position on market close or next day open
//
// 
// 
//
// Input
length = input(10, minval=1)
stopLossPercent=input(1.1,"Stop Loss Percent")
profitPercent=input(9,"Profit Percent")


// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")


// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"


// === STRATEGY ===
// conditions
longCond1 = close>close[1]
longCond2 = close<close[1]


strategy.entry("long1", strategy.long, when=longCond1==true and window()==true, stop=close+(high - low)*0.6)
strategy.entry("long2", strategy.long, when=longCond2==true and window()==true, stop=close+(high - low)*1.8)
strategy.close_all(when=ses_cls)

// === /STRATEGY ===
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