दीर्घ एवं लघु शक्ति संतुलन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
बहुध्रुवीय बल संतुलन रणनीति एक उन्नत प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए वर्तमान K लाइन और पिछली K लाइन के संबंध का विश्लेषण करके बहुध्रुवीय बल के संतुलन की गणना करता है। जब बहुध्रुवीय बल असंतुलित होता है, तो यह रणनीति एक व्यापारिक संकेत देती है। इसकी अवधारणा पारंपरिक पुराने सूर्य रेखा संकेतकों से ली गई है, लेकिन इसमें सुधार किया गया है, जिससे प्रवृत्ति का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय सूचक nBBB है, जो वर्तमान K लाइन और पूर्ववर्ती K लाइन के बीच पॉलीहोलिक बल संतुलन को दर्शाता है। nBBB के लिए गणना सूत्र निम्नानुसार हैः
nBBB = value2 - value
इनमें, value और value2 क्रमशः वर्तमान K लाइन और पिछली K लाइन की वायु शक्ति की गणना करते हैं। उनकी गणना प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल है, जिसमें समापन मूल्य, उद्घाटन मूल्य, उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के संबंधों का न्याय करना शामिल है। लेकिन कुल मिलाकर, value वर्तमान K लाइन की वायु शक्ति को दर्शाता है, और value2 पिछली K लाइन की वायु शक्ति को दर्शाता है। दोनों का अंतर वायु शक्ति के परिवर्तन को दर्शाता है।
जब nBBB सेट थ्रेसहोल्ड से कम होता है, तो सेल लेवल एक रिक्त सिग्नल है; जब nBBB थ्रेसहोल्ड से अधिक होता है, तो एक मल्टी सिग्नल है। थ्रेसहोल्ड को पैरामीटर द्वारा समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
K-लाइन के उलट के आधार पर, प्रवृत्ति के मजबूत मोड़ की पहचान की जा सकती है।
वायुमंडलीय बल संतुलन की गणना के माध्यम से, संकेतों को अधिक सटीक और विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है।
वर्तमान K लाइन को पिछले K लाइन के साथ तुलना करने के विचार का उपयोग करके, कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे सिग्नल अधिक स्पष्ट हो सकता है।
विभिन्न समय चक्रों के लिए उपयुक्त, अधिक लचीलापन।
nBBB सूचक की गणना सहज रूप से दिखाई देती है, और व्यापार के संकेत सरल और स्पष्ट होते हैं।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
बहु-हवाई बल संकेतक nBBB एक गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिसे मूल्य इकाई की दिशा, लेनदेन की मात्रा आदि के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता होती है।
एनबीबीबी सूचकांक के निर्णयों के साथ एक निश्चित अंधा क्षेत्र है, जो अन्य तकनीकी सूचकांक के निर्णयों की सहायता करने के लिए सबसे अच्छा है।
SellLevel और BuyLevel पैरामीटर की सेटिंग्स सीधे रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो सूचक द्वारा दिए गए संकेतों में देरी हो सकती है, इसलिए जोखिम का आकलन करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
यह रणनीति मध्यम-लंबी लाइन संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि छोटी लाइन संचालन को बंद कर दिया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
SellLevel और BuyLevel पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि सिग्नल वास्तविक स्थिति से अधिक मेल खा सके। सबसे अच्छा पैरामीटर निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा की जांच की जा सकती है।
बढ़ी हुई हानि की रणनीति, जैसे कि चलती हानि, झटके की हानि आदि, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, स्टोचैस्टिक, आदि, निर्णय की सटीकता में सुधार कर सकते हैं।
मशीन सीखने के घटकों को जोड़ना, एआई तकनीक का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करना, और अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने में मदद करना।
विभिन्न प्रकार के व्यापार और समय अवधि के लिए पैरामीटर को अलग-अलग अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक लक्षित हो सके।
संक्षेप
एक बहुआयामी बल संतुलन रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो बहुआयामी बल परिवर्तन की गणना करके प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करती है। इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी हैं। इस रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉपलॉस रणनीति, सहायक संकेतकों आदि के माध्यम से उचित रूप से सुधार किया जा सकता है ताकि इसकी प्रभावशीलता बेहतर हो सके। कुल मिलाकर, यह एक मात्रात्मक रणनीति विचार है जो गहन अध्ययन और उपयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
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strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
value2 = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)