बादलों से परे की रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में सुपर ट्रेंड सूचकांक के साथ ऑर्डर किया जाता है और बादल और K लाइन रंगों के साथ फ़िल्टरिंग की जाती है, जिससे लिमिट ऑर्डर को जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इसका उद्देश्य ट्रेंड शुरू होने के बाद तेजी से ट्रेंड को पकड़ना है, जिससे परिसमापन क्षेत्र में नुकसान का जोखिम कम हो सके।
रणनीति सिद्धांत
एटीआर चक्र के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत को आधार रेखा के रूप में गणना करें।
फैक्टर गुणांक के आधार पर अपर-रेल और लोअर-रेल की गणना करना।
जब समापन मूल्य ऊपरी पटरी से बड़ा होता है, तो इसे 1 के रूप में चिह्नित किया जाता है, जब यह नीचे की पटरी से छोटा होता है, तो इसे -1 के रूप में चिह्नित किया जाता है, अन्य समय में वर्तमान स्थिति बनाए रखें।
स्टॉप लाइन को वास्तविक समय में बंद होने की कीमत और अप-डाउन ट्रैक की स्थिति के संबंध में समायोजित करें
बादल की सीमा को ऊपर और नीचे की कक्षाओं के बीच की दूरी के प्रतिशत के आधार पर गणना की जाती है।
जब सुपर ट्रेंड 1 होता है, तो अधिक करने पर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम होना चाहिए, और कम करने पर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से अधिक होना चाहिए।
जब आप अधिक खरीदते हैं, तो आप एक खरीद-बिक्री लिमिट देते हैं, जो कि पिछले K लाइन के समापन मूल्य के बराबर है। जब आप खाली होते हैं, तो आप एक बिक्री-बिक्री लिमिट देते हैं, जो कि पिछले K लाइन के समापन मूल्य के बराबर है।
फ़िल्टरिंग अवधिः सभी पदों को बंद कर सकते हैं
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति सुपरट्रेंड सूचक और क्लाउड अवधारणा को जोड़ती है, जो एक प्रवृत्ति शुरू होने के बाद तेजी से प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ने में सक्षम है। सुपरट्रेंड स्टॉप लॉस लाइन सामान्य मोबाइल स्टॉप की तुलना में कीमत में बदलाव को अधिक तेज़ी से ट्रैक करती है। क्लाउड फ़िल्टरिंग झूठे ब्रेक से होने वाले नुकसान से बचती है। लिमिट प्राइस सिग्नल स्लाइड लॉस को कम करती है और लाभप्रदता में सुधार करती है। कुल मिलाकर, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
सुपर ट्रेंड सूचक उच्च संवेदनशीलता और प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता के साथ।
क्लाउड कॉन्सेप्ट फ़िल्टरिंग ने नकली घुसपैठ से होने वाले नुकसान को कम किया।
K रेखा रंग सहायक निर्णय, उलटा होने से बचें
सीमा मूल्य सूट स्लाइड पॉइंट प्रभाव को कम करता है और लाभ की संभावना को बढ़ाता है।
विभिन्न व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित समय अवधि और स्थिति प्रबंधन।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
सुपरट्रेंड सूचक के पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से वक्र अतिसंवेदनशील हो सकता है और अधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
जब बादल का दायरा बहुत बड़ा होता है, तो यह सामान्य तोड़ने वाले संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।
सीमित मूल्य के लिए, यह बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के साथ व्यापार करने के लिए मुश्किल है, और व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है।
किसी भी ट्रैक किए गए स्टॉपलॉस से बड़े पैमाने पर नुकसान के प्रणालीगत जोखिम को पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है।
जब स्थिति बहुत बड़ी होती है, तो नुकसान भी बढ़ जाता है, जोखिम को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजारों और किस्मों का परीक्षण करें और सुपरट्रेंड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन खोजें।
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस की सीमा को गतिशील रूप से समायोजित करें
शोर को हटाने और सिग्नल को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए क्लाउड रेंज का अनुकूलन करें
स्थिति अनुकूलन मॉड्यूल जोड़े गए हैं, ताकि स्थिति का आकार बाजार में परिवर्तन के साथ गतिशील हो सके।
विभिन्न समय अवधि में विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का उपयोग करें, बाजार की लय के अनुरूप।
परीक्षण और अन्य संकेतकों के संयोजन का उपयोग करने का प्रभाव।
संक्षेप
संक्षेप में, रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, प्रवृत्ति को पकड़ने में लाभ स्पष्ट है। लेकिन कोई भी रणनीति पूरी तरह से प्रणालीगत जोखिम से बच नहीं सकती है, वास्तविक व्यापार में संभावित जोखिम को कम करने के लिए स्थिति को नियंत्रित करने और निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है, ताकि रणनीति के लाभों को अधिकतम किया जा सके। इस रणनीति में बहुत अधिक विकास की क्षमता है, जो बाद के परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v2.0 Limit", shorttitle = "STL str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit
//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
//Signals
up = 0.0
dn = 0.0
up := Trend != 1 ? 0 : Trend == 1 and close < open ? close : up[1]
dn := Trend != -1 ? close * 1000 : Trend == -1 and close > open ? close : dn[1]
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, limit = up, when = (Trend == 1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, limit = dn, when = (Trend == -1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()