डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैटेजी
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 9 दिन की औसत रेखा, 20 दिन की औसत रेखा और 200 दिन की औसत रेखा के क्रॉसिंग की गणना करके बहुआयामी दिशा निर्धारित करती है। यह द्विआयामी औसत रेखा के क्रॉसिंग की क्लासिक सोच को जोड़ती है, जबकि 200 दिन की औसत रेखा को दीर्घकालिक रुझान का आकलन करने का साधन जोड़ती है। यह एक स्थिर और विश्वसनीय बहुआयामी रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से 9 दिन की औसत रेखा, 20 दिन की औसत रेखा और 200 दिन की औसत रेखा के संबंध की गणना करके कीमतों की बहुआयामी प्रवृत्ति को निर्धारित करती है।
सबसे पहले, यह 9 दिन की औसत रेखा और 20 दिन की औसत रेखा की गणना करता है। यदि यह 9 दिन की औसत रेखा पर 20 दिन की औसत रेखा को पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत है; यदि यह 9 दिन की औसत रेखा के नीचे 20 दिन की औसत रेखा को पार करता है, तो यह एक बेचने का संकेत है।
दूसरा, यह 200-दिवसीय औसत रेखा की गणना करता है, जो दीर्घकालिक रुझानों के लिए एक संकेतक है। यदि 20 दिन की औसत रेखा 200-दिवसीय औसत रेखा को पार करती है, तो यह दीर्घकालिक मंदी का संकेत है; यदि 20 दिन की औसत रेखा 200-दिवसीय औसत रेखा को पार करती है, तो यह दीर्घकालिक मंदी का संकेत है।
अंत में, यह 9 दिन की औसत रेखा, 20 दिन की औसत रेखा और 200 दिन की औसत रेखा के बीच के संबंधों को समेटे हुए है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि खरीदारी और बिक्री के लिए सही समय कब है। वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल तभी उत्पन्न होते हैं जब 9 दिन की औसत रेखा और 20 दिन की औसत रेखा एक साथ ऊपर या नीचे जाती हैं।
कई औसत रेखाओं के क्रॉसिंग की गणना करके, यह रणनीति औसत रेखा की प्रवृत्ति ट्रैकिंग सुविधा का पूरा उपयोग करती है, जो कि खरीद और बिक्री के संचालन को निर्देशित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूल्य आंदोलनों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में सक्षम है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
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- द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग का उपयोग करके, मध्यम और अल्पकालिक मूल्य रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ना और लाभप्रदता प्राप्त करना
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- 200 दिन के औसत मूल्य निर्धारण को बढ़ाएं ताकि दीर्घकालिक गिरावट के दौरान अतिरिक्त आदेशों को रोकने और नुकसान को कम करने के लिए
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- कई समान-रेखा संबंधों को एकीकृत करें, संकेतों को अधिक विश्वसनीय मानें, और अधिक अमान्य लेनदेन से बचें
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- रैखिक क्रॉस सिग्नल स्पष्ट रूप से आसानी से समझा जा सकता है और मैन्युअल ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है
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- कोड को सरल, स्पष्ट और समझने में आसान बनाया गया है, जो कि क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के लिए एक प्रवेश रणनीति के रूप में कार्य करता है
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- लचीला अनुकूलन, जैसे औसत पैरामीटर को समायोजित करना या अन्य संकेतक जोड़ना
जोखिम विश्लेषण
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- औसत रेखा रणनीति पैरामीटर समायोजन के प्रति संवेदनशील है, औसत रेखा प्रभाव अलग-अलग अवधि में बहुत भिन्न हो सकता है
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- द्वि-समान रेखा क्रॉस केवल अल्पकालिक रुझानों का आकलन करता है और अधिक दीर्घकालिक रुझानों को याद कर सकता है
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- एक एकल जो क्रॉस सिग्नल में देरी कर सकता है और नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकता है
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- बार-बार लेनदेन से शुल्क और स्लिप पॉइंट बढ़ जाते हैं, जिससे वास्तविक लाभ की संभावना कम हो जाती है
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- कोड बहुत सरल है, रीयल-टाइम प्रदर्शन खराब हो सकता है, अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है
अनुकूलन दिशा
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- विभिन्न औसत रेखा मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंड खोजें
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- एक स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल हों और एकमुश्त नुकसान पर सख्त नियंत्रण रखें
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- ट्रेड वॉल्यूम मैनेजमेंट पर विचार करें, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए स्थिति को समायोजित करें
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- इष्टतम प्रवेश, जैसे कि Momentum सूचकांक के संयोजन के रूप में पुष्टि
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- एक उचित स्टॉप मूल्य के साथ आउटरीच का अनुकूलन करें
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- रुझानों और रिवर्स की संभावनाओं को समझने के लिए अधिक संकेतकों को शामिल करना
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- अधिक जटिल लेनदेन तर्क की तलाश में मशीन लर्निंग मॉडल में शामिल हों
संक्षेप
इस रणनीति में द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग और दीर्घकालिक समान रेखा निर्णय की क्लासिक विचारधारा शामिल है, जो समान रेखा की प्रवृत्ति विशेषताओं का उपयोग करके खरीद और बिक्री निर्णयों को निर्देशित करती है। इसका संचालन सरल है, इसे समझना आसान है, इसे एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रवेश रणनीति के रूप में लागू किया जा सकता है। लेकिन इसके पैरामीटर संवेदनशील हैं, इसमें देरी की समस्याएं हैं, और आगे परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, जिसके आधार पर विस्तार और सुधार किया जा सकता है और अधिक शक्तिशाली ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं। निवेशक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त तत्वों का चयन कर सकते हैं और रणनीतियों को लगातार अनुकूलित कर सकते हैं, ताकि दीर्घकालिक स्थिर अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Dieyson Swingtrade EMA 20+200 and bar & line color", overlay=true)
//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)
//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)
//MM09 Colorful
MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)
//plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=1)
//MM20 Colorful
MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(green,0) : na)
col2 = (MMred ? color(red,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(yellow,0) : na)
col4 = color(black,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=2)
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plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
//plot(vwap(15), color(white,0), style=line, linewidth=3)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
plot(cross(ema(close,20), ema(close,200)) ? ema(close,20) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
// c = crossover(close, ema (close,9) and ema(close,9) > ema(close[1],9))
v = crossunder(close, ema (close,9))
strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)