चलती औसत प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति है जो चलती औसत पर आधारित है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए सूचकांक चलती औसत (ईएमए) और आघात चलती औसत (एचएमए) के क्रॉसिंग का उपयोग करती है और तदनुसार खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति मध्यम-लघु-लाइन ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जिसका उद्देश्य लंबी अवधि के दौरान मूल्य प्रवृत्ति को ट्रैक करना है, न कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो अलग-अलग मापदंडों के साथ चलती औसत का उपयोग करती हैः एक छोटी अवधि वाला ईएमए और एक लंबी अवधि वाला एचएमए। ईएमए मूल्य परिवर्तनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देता है, जो अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है; एचएमए मूल्य परिवर्तनों के लिए धीमी प्रतिक्रिया देता है, जो दीर्घकालिक रुझानों की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
जब एक अल्पकालिक ईएमए पर एक लंबे समय तक एचएमए के माध्यम से, यह माना जाता है कि कीमत एक उछाल प्रवृत्ति में प्रवेश करती है, तो रणनीति अगले के लाइन के उद्घाटन पर बाजार मूल्य पर खरीदेगी; जब एक अल्पकालिक ईएमए के तहत एक लंबे समय तक एचएमए के माध्यम से, यह माना जाता है कि कीमत एक गिरावट प्रवृत्ति में प्रवेश करती है, तो रणनीति अगले के लाइन के उद्घाटन पर बाजार मूल्य पर बेची जाएगी।
बाजार में प्रवेश के समय को अनुकूलित करने के लिए, रणनीति में एक हेकिन-आशी-आधारित विकल्प जोड़ा गया है। इस विकल्प को चालू करने के बाद, रणनीति के खरीद और बिक्री के संकेत मूल के बजाय हेकिन-आशी लाइन पर आधारित होंगे। हेकिन-आशी लाइन ऑस्सिलेटर की मूल के लाइन को फ़िल्टर करने के कारण, झूठे संकेतों को कम करने में मदद करती है।
इस रणनीति में एक स्टॉप-लॉस सेटिंग भी शामिल है। जब होल्डिंग लॉस डिफ़ॉल्ट स्टॉप-लॉस आयाम तक पहुंचता है, तो रणनीति को बाजार मूल्य पर बंद कर दिया जाएगा। इस कदम से एकल व्यापार के लिए अधिकतम नुकसान को सीमित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ईएमए और एचएमए का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, विभिन्न चक्रों के औसत के लाभों का उपयोग करके निर्णय की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
प्रवृत्ति के आधार पर व्यापार, छोटे उतार-चढ़ाव के बिना स्थिति को उल्टा करना, अनावश्यक ट्रेडों की संख्या को कम करना।
Heikin-Ashi फ़िल्टर करता है झूठे संकेतों को, बाजार में आने के समय को अनुकूलित करता है।
मोबाइल स्टॉप-लॉस रणनीति का उपयोग करके, एकल लेनदेन पर अधिकतम नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
नीति पैरामीटर अनुकूलन योग्य हैं, उपयोगकर्ता विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार अनुकूलन कर सकते हैं, अनुकूलनशीलता में सुधार कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, बाजारों में खराब प्रदर्शन।
इस तरह की घटनाओं के बाद, व्यापारियों के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
अनावश्यक रोकथाम के कारण नुकसान हो सकता है और नुकसान बढ़ सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण लेनदेन अक्सर या पूरी तरह से अस्थिर हो सकता है।
ईएमए और एचएमए चक्र सेटिंग्स को विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
Heikin-Ashi पूरी तरह से फ़िल्टर करने में असमर्थ है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
MACD, KDJ आदि जैसे अधिक सूचकांक संयोजन निर्णय प्रवृत्तियों का उपयोग करके निर्णय की सटीकता में सुधार करना।
अधिक फ़िल्टरिंग मानदंडों को शामिल करना, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, एटीआर और अन्य, झूठी दरारों की संभावना को कम करना।
विभिन्न किस्मों और ट्रेडिंग चक्रों के लिए बेहतर अनुकूलित चलती औसत पैरामीटर।
स्टॉप लॉस की सेटिंग्स को अनुकूलित करें ताकि स्टॉप लॉस को अधिक उचित बनाया जा सके और बहुत ढीला या बहुत कठोर न हो सके।
मुनाफे को लॉक करने के लिए लाभ सुरक्षा सुविधाओं जैसे कि चलती रोकथाम, आंशिक रोकथाम आदि को शामिल करने पर विचार करें
विभिन्न वैकल्पिक लागत गणना विधियों का परीक्षण करें और लागत गणना को अनुकूलित करें।
संक्षेप
प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए चलती औसत के आधार पर है, हेकिन-एशी और चलती रोक को लागू करने के लिए रणनीति के प्रदर्शन को अनुकूलित करती है। यह रणनीति मध्य-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन पैरामीटर अनुकूलन और कार्यक्षमता विस्तार के माध्यम से रणनीति के प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को रिवर्स और स्टॉप जोखिम के अस्तित्व के बारे में जागरूक होना चाहिए, और वेरिएंट और अवधि के लिए पैरामीटर परीक्षण की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रवृत्ति व्यापार का उपयोग करने के लिए एक सार्वभौमिक, अनुकूलन योग्य ढांचा प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("𝐉𝐔𝐈𝐂𝐘 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Heikin Ashi Option
ha = input(true, title = "Heikin Ashi Source")
src = ha ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off) : close
usestoploss = input(true, title="Stop Loss")
//EMA
len1 = input.int(9, minval=1, title="EMA Length")
ema = ta.ema(src, len1)
emaline = plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
//HMA
len2 = input.int(69, minval=1, title="HMA Length")
hma = ta.wma(2*ta.wma(src, len2/2)-ta.wma(src, len2), math.floor(math.sqrt(len2)))
hmaline = plot(hma, title="HMA", color=color.purple, linewidth=2)
fillcolor = hma < ema ? color.blue : color.purple
fill(emaline, hmaline, title="EMA Fill", color=color.new(fillcolor, 80), editable=true)
//Stop Loss Conditions
stoplosspercent = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=-6.5, minval=-50, maxval=0, step=.1) / 100
stoploss = strategy.position_avg_price * (1 + stoplosspercent)
stop = stoploss > close and stoploss[1] < close[1] and strategy.position_size > 0 and usestoploss
//Buy Sell Conditions
buy = hma < ema
sell = hma > ema
//Trades and Alerts
if buy
strategy.entry("Long Position", strategy.long, comment="BUY")
// alert("{\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if sell and strategy.openprofit > 0
strategy.close("Long Position", comment="SELL")
// alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if stop
strategy.close("Long Position", comment="STOP")
// alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
//Alternate Labels
var pos = 0
if buy and pos <= 0
pos := 1
if sell and pos >= 0
pos := -1
buylabel = pos == 1 and (pos != 1)[1]
selllabel = pos == -1 and (pos != -1)[1]
//Plot Labels
plotshape(buylabel, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.blue, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(selllabel, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.purple, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(stop, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.yellow, text="STOP", textcolor=color.white, size=size.tiny)