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सोमवार इन्वर्सन इंट्राडे ट्रेंड रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-06 15:34:06
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार प्रवृत्ति का अनुसरण करके सोमवार के इंट्राडे रिवर्स से लाभ उठाना है।

सिद्धांत

मूल तर्क यह है:

  1. जाँच करें कि क्या यह सोमवार है, यदि हां, तो अगले चरणों के लिए जारी रखें;

  2. पहचानें कि क्या कोई अपट्रेंड रिवर्स पैटर्न मौजूद है - क्लोज[1] < क्लोज[2] और क्लोज[2] < क्लोज[3];

  3. यदि उलटा पैटर्न पुष्टि की जाती है, तो प्रवृत्ति का पालन करने के लिए 3 वें पट्टी के बंद होने पर लंबा जाएं;

  4. यदि आज का उच्च स्तर तोड़ दिया जाता है, या स्टॉप लॉस मारा जाता है तो बाहर निकलें;

  5. 6 घंटे के बाद निकट स्थिति।

रणनीति विशेष सोमवार उलट पर लाभ उठाता है, मुनाफे के लिए सापेक्ष कमियों पर लंबे समय तक जाने के लिए उलट पैटर्न की पहचान करता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्थान पर हानि रोकें।

लाभ

सबसे बड़े फायदे हैंः

  1. विशिष्ट अवधियों के दौरान सोमवार की वापसी से लाभ;

  2. उलटा मोमबत्ती पैटर्न से स्पष्ट प्रवेश संकेत;

  3. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए हानि रोकें और लाभ लें;

  4. रुझान का अनुसरण करने से लाभ अधिकतम होता है;

  5. सरल और समझने में आसान तर्क;

जोखिम

कुछ जोखिम हैंः

  1. हानि यदि सोमवार के दिन की वापसी महत्वपूर्ण नहीं है;

  2. स्टॉप लॉस के लिए प्रवेश करने के बाद कीमत वापस आ सकती है;

  3. अचानक बाजार में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बड़े स्टॉप लॉस हो सकते हैं;

  4. बहुत लंबे समय तक होल्डिंग करने से भी नुकसान हो सकता है।

समाधान स्टॉप लॉस को अनुकूलित कर रहे हैं, होल्डिंग समय को छोटा कर रहे हैं, और एकल हानि आकार को नियंत्रित कर रहे हैं।

सुधार

इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः

  1. मशीन लर्निंग का उपयोग करके अधिक सटीक रूप से उलट-पुलट की पहचान करना;

  2. स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करना जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या आंशिक स्टॉप लॉस;

  3. प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए अधिक कारकों को शामिल करना;

  4. गतिशील रूप से समायोज्य रखरखाव समय;

  5. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करना;

  6. द्वि-दिशात्मक व्यापार के लिए स्थिति स्विचिंग जोड़ना;

ये जीत की दर और लाभप्रदता को बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, रणनीति सोमवार के उलटफेर पर स्पष्ट प्रवेश / निकास नियमों के साथ पूंजीकृत करती है, ताकि एक सरल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति को लागू किया जा सके। यह निश्चित स्टॉप लॉस / ले लाभ की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती है। बाजार की अनिश्चितता को संबोधित करने के लिए आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है। रणनीति इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)

deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)

f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)

HoldTime = input(6, step=1)

MM = input(1)

startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)


startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))

iHour = hour
if iHour > 19 
    iHour := iHour-20
else
    iHour := iHour+4    
    
    
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)

since_flat_condition = strategy.position_size == 0

entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0  and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or 
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2 
    strategy.initial_capital 
else 
    strategy.equity

lots := lots/close

entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))
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