मूविंग एवरेज दोहरे ट्रैक और प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत का निर्माण करने के लिए एक दोहरी रेल प्रणाली है, जो प्रवृत्ति सूचकांक एडीएक्स के साथ प्रवृत्ति निर्णय के लिए है, और गतिशील सूचकांक डीएमआई प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए है, जो प्रवृत्ति की स्थापना के बाद प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए है, प्रवृत्ति के उलट होने पर समय पर बाहर निकलें, और पीछा करने से बचें। साथ ही समय सीमा परीक्षण के साथ, विभिन्न समय अवधि में रणनीति के प्रभाव को वापस मापा जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
तेज चलती औसत और धीमी चलती औसत एक दोहरी रेल प्रणाली का निर्माण करते हैं। जब तेज चलती औसत पर धीमी चलती औसत को पार करते हैं, तो गोल्ड फोर्क सिग्नल के रूप में, अधिक प्रवेश करते हैं; जब तेज चलती औसत के नीचे धीमी चलती औसत को पार करते हैं, तो डेड फोर्क सिग्नल के रूप में, समतल आउटफील्ड।
एडीएक्स का उपयोग प्रवृत्ति की उपस्थिति और ताकत का आकलन करने के लिए किया जाता है। जब एडीएक्स सेट किए गए महत्वपूर्ण मूल्य से बड़ा होता है, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति मौजूद है और प्रवृत्ति मजबूत है। केवल जब प्रवृत्ति मजबूत होती है, तो व्यापार संकेत उत्पन्न होता है।
डीएमआई में डीआई+ का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए किया जाता है। जब डीआई+ सकारात्मक होता है, तो प्रवृत्ति बढ़ती है; जब डीआई+ नकारात्मक होता है, तो प्रवृत्ति घटती है। ट्रेडिंग सिग्नल तभी उत्पन्न होता है जब यह प्रवृत्ति की दिशा के अनुरूप होता है।
समय-सीमा परीक्षण के साथ, रणनीति को विभिन्न समय-सीमाओं में सत्यापित करने के लिए रणनीति के प्रभाव को वापस मापा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दोहरी रेल प्रणाली का उपयोग करके, आप तोड़फोड़ को फ़िल्टर कर सकते हैं, जिससे झूठी तोड़फोड़ से बचने के लिए नुकसान होता है।
एडीएक्स का उपयोग करें और प्रवृत्ति की उपस्थिति और ताकत का आकलन करें, और उतार-चढ़ाव के दौरान बार-बार व्यापार करने से बचें।
डीएमआई का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रवृत्ति के अनुरूप है और विपरीत ट्रेडिंग से बचा जा सके।
समय सीमा परीक्षण यह सत्यापित करता है कि क्या रणनीति पैरामीटर विभिन्न स्थितियों के लिए प्रभावी है, पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करता है।
जोखिम विश्लेषण
दोहरी रेल प्रणाली के लिए, एक हेडट्रैप या एक मल्टीहेड ट्रैप के लिए आसान है, और एक सावधानीपूर्वक मूल्य समायोजन की आवश्यकता होती है।
एडीएक्स ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मूल्य है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह प्रवृत्ति के शुरुआती चरणों में चूक गया है।
डीएमआई निर्णय दिशा में भी देरी है, और यह भी प्रवृत्ति की शुरुआत में याद किया जा सकता है, जो चक्र पैरामीटर को छोटा कर सकता है।
विभिन्न समय सीमाओं के लिए पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न लंबाई की अवधि के लिए पैरामीटर के संयोजनों का परीक्षण करके, सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए ब्रीनिंग लाइन जैसे अन्य संकेतकों के साथ एक डबल फ़िल्टर किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस रणनीति को जोड़ा जा सकता है ताकि नुकसान को बढ़ाया न जा सके।
मशीन लर्निंग के माध्यम से पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
भावनाओं के संकेतकों, समाचार पृष्ठों और अन्य कारकों को जोड़कर रणनीति को बेहतर बनाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में चलती औसत, रुझान सूचकांक और गति सूचकांक के फायदे शामिल हैं, जिससे प्रवृत्ति का निर्णय और ट्रैकिंग संभव हो जाता है। इसके मापदंडों की प्रभावशीलता को सत्यापित करते हुए, इसे अधिक बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिससे रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार होता है।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// author: codachang0726
strategy(title = "(S)MA+ADX+DI+time", shorttitle = "(S)MA+ADX+DI+time", overlay = true)
// === INPUT MA LENGTHS ===
fastMA = input(defval = 7, title = "FastMA", minval = 1, step = 1)
slowMA = input(defval = 14, title = "SlowMA", minval = 1, step = 1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2022, title = "Thru Year", minval = 1970)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === MA LOGIC ===
crossOv = sma(close, fastMA) > sma(close, slowMA) // true when fastMA over slowMA
crossUn = sma(close, fastMA) < sma(close, slowMA) // true when fastMA under slowMA
// DI+ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Period")
keyLevel = input(20, title="Keylevel for ADX")
[diplus, diminus, adx] = dmi(dilen, adxlen)
di = (diplus - diminus)
buy = di > 0 and crossOv and adx > keyLevel
sell = di < 0 and crossUn and adx > keyLevel
buy_time = buy and not buy[1]
sell_time = sell and not sell[1]
// === EXECUTION ===
strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and buy_time) // enter long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = window() and sell_time) // exit long when "within window of time" AND crossunder
// === PLOTTING ===
bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90) // plot "within window of time"
plot(sma(close, fastMA), title = 'FastMA', color = color.yellow, linewidth = 2, style = plot.style_line) // plot FastMA
plot(sma(close, slowMA), title = 'SlowMA', color = color.aqua, linewidth = 2, style = plot.style_line) // plot SlowMA