प्रतिशत वॉल्यूम ऑसिलेटर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-06 15:45:02
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अवलोकन:

प्रतिशत वॉल्यूम ऑसिलेटर (पीवीओ) वॉल्यूम के लिए एक गतिशीलता ऑसिलेटर है। पीवीओ वॉल्यूम रुझानों में बदलाव को मापने के लिए बड़े चलती औसत के प्रतिशत के रूप में दो वॉल्यूम-आधारित चलती औसत के बीच अंतर को मापता है। यह रणनीति मूल्य कार्रवाई की पुष्टि या खंडन करने के लिए वॉल्यूम रुझानों की पहचान करने के लिए पीवीओ का उपयोग करती है। आमतौर पर, एक ब्रेकआउट या समर्थन ब्रेक को मान्य किया जाता है जब पीवीओ बढ़ रहा है या सकारात्मक है।

रणनीति तर्क:

लघु अवधि के वॉल्यूम ईएमए की गणना (डिफ़ॉल्ट 12 दिन)
दीर्घकालिक मात्रा ईएमए (डिफ़ॉल्ट 26 दिन) की गणना करें
लघु और दीर्घ EMA के बीच प्रतिशत अंतर के रूप में PVO की गणना करें
पीवीओ पर सिग्नल लाइन ईएमए (डिफ़ॉल्ट 9 दिन) की गणना करें
पीवीओ और संकेत रेखा के बीच अंतर के रूप में हिस्टोग्राम की गणना करें
जब सिग्नल लाइन पीवीओ के ऊपर से गुजरती है तो शॉर्ट, जब नीचे से गुजरती है तो लॉन्ग
व्यापार की दिशा बदलने का विकल्प
संकेत के आधार पर रंगीन पट्टी

रणनीति डबल ईएमए संरचना के माध्यम से पीवीओ संकेतक का गठन करती है और संभावित मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए वॉल्यूम ट्रेंड परिवर्तनों की पहचान करने के लिए सिग्नल लाइन का उपयोग करती है। नियमित डबल ईएमए के विपरीत, पीवीओ वॉल्यूम वृद्धि / कमी के स्पष्ट निर्णय के लिए वॉल्यूम प्रतिशत अंतर पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

लाभः

प्रारंभिक चेतावनी के रूप में भावी मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए मात्रा परिवर्तनों का उपयोग करें
लचीला पैरामीटर समायोजन के साथ सरल और व्यावहारिक डबल ईएमए संरचना
सहज प्रवृत्ति निर्णय और आसान संचालन के लिए दृश्य रंगीन बार
सिग्नल लाइन झूठे संकेतों को कम करती है और स्थिरता में सुधार करती है
वैकल्पिक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति के उपयोग को समृद्ध करती है
मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों और अल्पकालिक व्यापार के लिए लागू

यह रणनीति मूल्य कार्रवाई पर वॉल्यूम परिवर्तनों के सूचक प्रभाव का पूरी तरह से उपयोग करती है। एकल संकेतक की तुलना में, पीवीओ संरचना वॉल्यूम ट्रेंड परिवर्तनों का न्याय करने और संभावित मूल्य दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए अनुकूलन योग्य मापदंडों के साथ अधिक स्थिर है। सहज रंग भेदभाव प्रवृत्ति निर्णय और रिवर्स ट्रेडिंग विकल्प को मजबूत करता है, जिससे यह एक बहुमुखी वॉल्यूम आधारित रणनीति बन जाती है।

जोखिमः

वॉल्यूम संकेतक मूल्य संकेत से पीछे है और भिन्न हो सकता है
ईएमए पैरामीटर की अनुचित सेटिंग से बाजार की स्थिति का गलत आकलन हो सकता है
रिवर्स ट्रेडिंग में सावधानी बरतनी चाहिए, नुकसान बढ़ सकता है
केवल वॉल्यूम परिवर्तन विशिष्ट प्रवेश बिंदु निर्धारित नहीं कर सकता है
मात्रा पूरी तरह से कीमत की भविष्यवाणी नहीं करती है, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन की आवश्यकता है

वॉल्यूम परिवर्तन अक्सर मूल्य कार्रवाई में देरी करता है और पीवीओ गलत संकेत दे सकता है जब मूल्य प्रवृत्ति के अंत के करीब आता है। गलत पैरामीटर सेटिंग्स निर्णय की सटीकता को भी प्रभावित कर सकती हैं। रिवर्स ट्रेडिंग करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रवृत्ति विस्तारित हो सकती है। वॉल्यूम अकेले सटीक प्रवेश बिंदु निर्धारित नहीं कर सकता है और समय के लिए अन्य संकेतकों की सहायता की आवश्यकता होती है। वॉल्यूम पूरी तरह से मूल्य की भविष्यवाणी नहीं करता है और सावधानीपूर्वक पालन करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन:

विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए ईएमए अवधि का अनुकूलन करें
अमान्य संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर स्थितियां जोड़ें
प्रवेश समय की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें
स्टॉप लॉस जोड़ें

प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम अवधि खोजने के लिए ईएमए संयोजनों का परीक्षण और अनुकूलन करना। अप्रभावी संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम उतार-चढ़ाव सीमा जोड़ना। आगे की प्रविष्टि पुष्टि के लिए एमएसीडी, केडी को शामिल करना। एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करना। ये रणनीति लागू करने में काफी सुधार करेंगे।

निष्कर्ष:

प्रतिशत वॉल्यूम ऑसिलेटर रणनीति संभावित मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए वॉल्यूम ईएमए के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करके वॉल्यूम ट्रेंड परिवर्तनों का न्याय करती है। यह वॉल्यूम उतार-चढ़ाव को मापने के लिए सरल और प्रभावी डबल ईएमए संरचना को अपनाता है और दृश्य प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहज रंग कोडिंग का उपयोग करता है। लचीला रिवर्स ट्रेडिंग विकल्प और पैरामीटर सेटिंग्स इसे मध्यम से दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। लेकिन जैसा कि वॉल्यूम संकेतक मूल्य संकेत से पीछे है और सटीक प्रवेश समय निर्धारित नहीं कर सकता है, पैरामीटर और अन्य संकेतकों के समावेश को रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2017
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="PVO")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos = iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
	   iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xPVO, color=blue, title="PVO")
plot(xSignalEMA, color=red, title="Signal")
plot(xPVOHisto, color=gray, title="PVO Histo", style=histogram)

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