बड़े उतार-चढ़ाव की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बड़ी और बड़ी गिरावट रणनीति एक बड़ी संख्या में सूर्य के तारों की जांच करके प्रवेश करने की एक रणनीति है। जब एक बड़ी संख्या में सूर्य के तारों की जांच की जाती है, तो खाली कर दिया जाता है, और जब एक बड़ी संख्या में तारों की जांच की जाती है, तो अधिक किया जाता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर सिग्नल के निचले स्तंभ बिंदु पर स्थित होता है (और इसके विपरीत), स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस का 1 गुना होता है। उपयोगकर्ता सूर्य के तारों की न्यूनतम मात्रा को परिभाषित कर सकता है, और पिछले कुछ समय के लिए औसत स्तंभ मात्रा के कई गुना।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
वर्तमान K लाइन की कुल अस्थिरता सीमा की गणना करें (उच्चतम - निम्नतम बिंदु) और इकाई का आकार (बंद कीमत अधिकतर सकारात्मक है, जबकि उद्घाटन मूल्य नकारात्मक है)
पिछले N रूट K रेखा के भीतर उतार-चढ़ाव की औसत गणना करें
निर्धारित करें कि क्या वर्तमान K रेखा को संतुष्ट किया गया हैः अस्थिरता सीमा> = औसत अस्थिरता x गुणांक और इकाई का आकार> = अस्थिरता सीमा x न्यूनतम वास्तविक प्रणाली संख्या
उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के लिए, सिग्नल को ट्रिगर करेंः यांग खाली, यांग अधिक
स्टॉप लॉस को चालू करने या न करने का विकल्पः स्टॉप लॉस को सिग्नल कॉलम के निचले बिंदु के रूप में जोड़ें और स्टॉप लॉस को कई गुना बढ़ाएं; स्टॉप लॉस को 1 गुना बढ़ाएं
इकाई के निर्णय पर लाइन खंड को फ़िल्टर किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त शक्ति है; गतिशील रूप से औसत उतार-चढ़ाव की मात्रा की गणना करके, बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलन करने में असमर्थ स्थिर थ्रेशोल्ड से बचें; स्टॉप लॉस स्टॉप को उचित वापसी दर पर सेट करें, जिसे गुणांक द्वारा समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उच्च गुणवत्ता वाले रुझान प्रतिवर्तन संकेतों को पकड़ता है, जो मुख्य रूप से दो निर्णयों पर आधारित हैः
भारी मात्रा में सूर्य-नक्षत्र संकेत है कि प्रवृत्ति पहले से ही मजबूत है, इसलिए संभावना है कि यह पूरी प्रवृत्ति के लिए एक संरचनात्मक मोड़ है
गतिशील रूप से औसत उतार-चढ़ाव की मात्रा की गणना करके, असामान्य उतार-चढ़ाव को सामान्य स्तर से परे कैप्चर करना सुनिश्चित करें, ताकि सामान्य रिवर्स ट्रेंड को फ़िल्टर किया जा सके
इसके अलावा, स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग भी काफी तर्कसंगत है, जो एकल स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है, जबकि स्टॉप लॉस रिटर्न 1 है, जो ड्रॉप को रोकने के लिए बहुत अधिक नहीं है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले संरचनात्मक टर्नओवर को सफलतापूर्वक निर्धारित करती है, जो उच्च दक्षता वाले संचालन को सक्षम करती है। यह प्रवृत्ति-अनुसरण करने वाले व्यापारियों के लिए बहुत उपयुक्त है, जो मध्यवर्ती प्रक्रिया में फंसने से बच सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के मुख्य जोखिम दो पहलुओं से आते हैंः
महामंदी के बड़े झटके ने संभावित रूप से बालों के नुकसान को रोक दिया, जिससे एक अक्षम संकेत पैदा हुआ
स्टॉप लॉस सेटिंग्स बहुत ढीली हैं और नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं
पहले जोखिम के लिए, न्यूनतम उतार-चढ़ाव की मात्रा और इकाई आकार को बढ़ाकर गलतफहमी की दर को फ़िल्टर किया जा सकता है, लेकिन कुछ अवसरों को भी याद किया जाएगा। रिटर्न्स के आधार पर संतुलन बिंदु खोजने की आवश्यकता है।
दूसरा जोखिम स्टॉप-लॉस को समर्थन के करीब लाने के लिए स्टॉप-लॉस को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है, लेकिन बहुत तंग नहीं। स्टॉप-लॉस के नुकसान की भरपाई के लिए स्टॉप-लॉस रिटर्न को बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता हैः
प्रवृत्ति की दिशा के बारे में अधिक से अधिक निर्णय लेने के लिए, प्रतिगामी ऑपरेशन से बचें
ऑप्टिमाइज़ करें पैरामीटर सेटिंग्स, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए
ट्रांसमिशन फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दाया यायिन यायिन ट्रांसमिशन पर्याप्त रूप से उच्च है
गलतफहमी की संभावना को कम करने के लिए अधिक फ़िल्टरिंग मानदंडों को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि प्लेटफॉर्म, ब्रिनबैंड आदि
विभिन्न किस्मों के पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें और पैरामीटर का अनुकूलन करें
स्टॉप लॉस ट्रैकिंग जोड़े गए, जिससे स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से मूल्य आंदोलन के अनुसार समायोजित किया जा सके
पुनः प्रवेश के अवसरों को जोड़ने पर विचार करें, अर्थात, पहले बंद होने के बाद फिर से प्रवेश
उपरोक्त कुछ बिंदुओं को अनुकूलित करके, आप रणनीति को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, जिससे वास्तव में मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है। सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए पर्याप्त रीट्रेसिंग और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
संक्षेप
एक बड़ी संख्या में सूर्य और चंद्रमा को पकड़ने के माध्यम से एक उच्च लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए एक स्टॉप-लॉस-स्टॉप सेटिंग के साथ एक बड़ी और बड़ी रणनीति। यह एक उच्च गुणवत्ता वाले संरचनात्मक पलटाव के अवसर को सफलतापूर्वक स्थान देता है, जो प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए बहुत मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और नियम अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक सहायक निर्णय लेने वाला उपकरण बन सकती है। इसकी सरल ट्रेडिंग तर्क और प्रत्यक्ष आर्थिक अर्थ भी इसे समझने और पकड़ने में आसान बनाता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति हमें एक बहुत अच्छी रणनीति ढांचा प्रदान करती है जो गहन अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size,
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.
//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)
direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")
//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold
//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0
//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL
//Entries
if (longCondition)
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
alert("Big Bar")
if (shortCondition)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
alert("Big Bar")
if SLon
strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")