आरएसआई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए एक रणनीति है। यह रणनीति आरएसआई संकेतक के लिए एक चलती औसत लागू करती है और आरएसआई और इसकी चलती औसत के क्रॉसिंग के आधार पर एक खरीद और बिक्री संकेत देती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में आरएसआई को सबसे पहले गणना की जाती है। आरएसआई एक निश्चित समय अवधि में उतार-चढ़ाव के आधार पर मूल्य की ताकत और कमजोरी को दर्शाता है। आरएसआई 70 से अधिक के साथ ओवरबॉय क्षेत्र है, 30 से कम के साथ ओवरसोल्ड क्षेत्र है।
फिर, यह रणनीति आरएसआई संकेतक के आधार पर एक चलती औसत लागू करती है। चलती औसत यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करने और प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने में सक्षम है। यहां 10 चक्र आरएसआई चलती औसत सेट किया गया है।
जब आरएसआई अपने चलती औसत को पार करता है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है; जब आरएसआई अपने चलती औसत को पार करता है, तो इसे बेचने का संकेत माना जाता है। इन दोनों संकेतों के आधार पर व्यापार करें।
कोड में, पहले लंबाई चक्र के लिए आरएसआई सूचक की गणना की जाती है। और फिर 10 चक्र आरएसआई के लिए चलती औसत की गणना की जाती है। जब मा आरएसआई से गुजरता है, तो खरीदता है; जब मा आरएसआई से गुजरता है, तो बेचता है।
इसके अलावा, कोड rsi, ma के लिए एक रेखा आरेख और rsi-ma के लिए एक स्तंभ आरेख बनाता है। rsi = 70, rsi = 30 के लिए एक सीमा रेखा बनाई गई है। और खरीद और बिक्री के लिए, आरेख पर एक संबंधित संकेत तीर चिह्नित किया गया है।
रणनीति का विश्लेषण
- आरएसआई सूचक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आकलन करता है, और एक चलती औसत यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करता है, जो एक साथ ट्रेंड टर्नओवर प्वाइंट को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है।
- RSI औसत रेखा क्रॉसिंग एक परिपक्व ट्रेडिंग रणनीति है जो कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है।
- इस रणनीति कोड को सरल, स्पष्ट और समझने में आसान बनाया गया है।
- यह रणनीति उन क्रिप्टोकरेंसी के लिए अधिक प्रभावी है जिनके पास अधिक स्पष्ट रुझान हैं।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
- आरएसआई और मूविंग एवरेज में गलत आवर्ती मापदंडों का उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत अधिक गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
- केवल सूचकांक के क्रॉसिंग पर भरोसा करना पूरी तरह से धोखाधड़ी से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ट्रेडिंग शुल्क मुनाफे पर कुछ प्रभाव डालते हैं। स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के कारण, स्टॉपलॉस के जोखिम के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
जोखिम के लिए, पैरामीटर को सूचकांक के प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है, स्थिति को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है, स्टॉप लॉस लाइन सेट की जा सकती है, और प्रवृत्ति विश्लेषण के साथ सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- आरएसआई और औसत रेखा का इष्टतम संयोजन जो विभिन्न आवधिक मापदंडों के तहत अध्ययन किया जा सकता है
- प्रवृत्ति मजबूत होने पर स्थिति बढ़ा सकते हैं, प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होने पर स्थिति कम कर सकते हैं
- गतिशील स्टॉप को ट्रेंड ट्रैक करने के लिए सेट करें
- RSI के साथ संयोजन के लिए अन्य संकेतकों का पता लगाया जा सकता है ताकि नए ट्रेडिंग सिग्नल तैयार किए जा सकें
- इस रणनीति पर आधारित मशीन लर्निंग मॉडल का पता लगाया जा सकता है ताकि रणनीति की सफलता को बढ़ाया जा सके
संक्षेप
आरएसआई समानांतर क्रॉसिंग रणनीति प्रवृत्ति सूचक और फ़िल्टर सूचक के फायदे को जोड़ती है, अपेक्षाकृत परिपक्व और विश्वसनीय है। रणनीति का तर्क सरल और समझने में आसान है, कोड कार्यान्वयन भी पूर्ण है, और कुल मिलाकर एक बेहतर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग रणनीति है। लेकिन किसी भी रणनीति में अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिसे लगातार परीक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है, और बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति निर्णय के साथ-साथ।
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI w MA Strategy", shorttitle="RSI w MA Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, currency='USD',process_orders_on_close=true)
//TIME FRAME AND BACKGROUND CONTROL/////////////////////////////////////////////
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(01, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2022, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
color.teal : na
//bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
src = close, len = input(27, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
window = input(10, "RSI MA Window")
ma = sma(rsi,window)
plot(rsi, color=color.orange)
colorr= ma > rsi ? color.red : color.green
plot(ma,color=colorr)
band1 = hline(70)
band0 = hline(30)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90)
diff = rsi - ma
plot(diff,style= plot.style_columns,transp=50,color = colorr)
plotshape(crossunder(rsi,ma)?rsi:na,title="top",style=shape.triangledown,location=location.absolute,size=size.tiny,color=color.red,transp=0)
plotshape(crossover(rsi,ma)?rsi:na,title="bottom",style=shape.triangleup,location=location.absolute,size=size.tiny,color=color.lime,transp=0)
buySignal = crossover(rsi,ma)
sellSignal = crossunder(rsi,ma)
//TRADE CONTROL/////////////////////////////////////////////////////////////////
if testPeriod()
if buySignal
strategy.close("Short", qty_percent = 100, comment = "Close Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=.1)
if sellSignal
strategy.close("Long", qty_percent = 100, comment = "Close Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.1)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////