दोहरी लाइन ट्रैकिंग रिवर्सल मूविंग औसत प्रणाली
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी-रेखा ट्रैक उलटा-समान-रेखा प्रणाली 123 आकृति उलटा रणनीति और पहली नजर में संतुलन तालिका रणनीति का एक संयोजन है, जिसका उद्देश्य उलटा अवसरों का पता लगाना और अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए रुझानों को ट्रैक करना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैंः
- 123 आकृति उलटा रणनीति
इस रणनीति के अनुसार, कीमतों के आकार के आधार पर व्यापार किया जाता हैः
- जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों तक बढ़ता है, और 9 दिन धीमी गति से K लाइन 50 से नीचे है, तो अधिक करें
- जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए गिर जाता है, और 9 वें दिन के लिए तेजी से K लाइन 50 से ऊपर है, तो शून्य करें
यह रणनीति पिछले दिन के समापन मूल्य को तोड़ने के तरीके का उपयोग करके उलटफेर का आकलन करती है और शेयरों के के-लाइन संयोजन सूचकांक का उपयोग करके आघात को हटाती है।
- एक नजर में संतुलन तालिका रणनीति
इस रणनीति का व्यापार एक समतुल्य तालिका के पांच-लाइन क्रॉसिंग पर आधारित है। विशिष्ट तर्क हैः
- जब समापन मूल्य आधार रेखा से अधिक हो तो अधिक करें
- जब समापन मूल्य रूपांतरण रेखा से नीचे होता है तो शून्य करें
इसमें, बेसलाइन पिछले 26 दिनों की उच्चतम और निम्नतम कीमतों का मध्य है, जबकि रूपांतरण लाइन पिछले 9 दिनों की उच्चतम और निम्नतम कीमतों का मध्य है। यह रणनीति प्रवृत्ति की खोज करने के लिए एक समान रेखा क्रॉसिंग प्रणाली का उपयोग करती है।
अंतिम रणनीति दो उप रणनीतियों के संकेतों के आधार पर संयुक्त होती है, जब दोनों एक ही समय में अधिक या कम देखने के लिए स्थिति खोलते हैं, और अलग-अलग समय में एक समान स्थिति।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- एक रिवर्स और ट्रेंड के संयोजन के साथ, रिवर्स के अवसरों को पकड़ने के साथ-साथ ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए, रणनीति को लचीला बनाने के लिए
- 123 फॉर्म सरल और व्यावहारिक है, यह महत्वपूर्ण मोड़ की पहचान करने में मदद करता है।
- पहली नजर में संतुलन सूचकांक के पैरामीटर को अनुकूलित किया गया है, ब्रेकआउट का जोखिम छोटा है।
- दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के संयोजन से रणनीतियों का अनुकूलन किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
- रिवर्स रणनीति आसानी से फंस जाती है और नुकसान का जोखिम होता है। ट्रेडिंग चक्र को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है, या जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस बढ़ाया जा सकता है।
- अस्थायी संतुलन सूचकांक में उतार-चढ़ाव की स्थिति में आसानी से जोड़ा जा सकता है, पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है या अनावश्यक लेनदेन को कम करने के लिए फ़िल्टर शर्तों को जोड़ा जा सकता है।
- दो रणनीतियों के संयोजन में, गलत पैरामीटर मिलान से सिग्नल बहुत बार या दुर्लभ हो सकते हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
- अधिक सूचक संयोजनों का परीक्षण करें, बेहतर फ़िल्टरिंग साधनों की तलाश करें। जैसे कि संयोजन क्षमता सूचक आदि।
- उत्पाद की विशेषताओं के अनुरूप संतुलन तालिका के पैरामीटर का अनुकूलन करना।
- एटीआर के आधार पर होल्डिंग लॉस को बढ़ाया जा सकता है।
- धन प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा गया, जोखिम नियंत्रण लागू किया गया।
- इस प्रकार, हम एक बार फिर से सर्वेक्षण में अधिक डेटा एकत्र करते हैं, रणनीति का बहु-स्तरीय परीक्षण करते हैं, समस्याओं का पता लगाते हैं और लगातार अनुकूलन करते हैं।
संक्षेप
द्विध्रुवीय ट्रैक रिवर्स और ट्रेंडिंग रणनीतियों का एक एकीकृत उपयोग करने के लिए द्विध्रुवीय ट्रैक रिवर्स और ट्रेंडिंग रणनीतियों का एक समग्र उपयोग, पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति संयोजन के माध्यम से अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करना। इस रणनीति में कुछ व्यापारिक लाभ हैं, लेकिन इसमें रोकथाम और रोकथाम का जोखिम भी है। हमें रणनीति के तर्क को लगातार अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और रणनीति की स्थिरता और वास्तविक बाजार प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सख्त जोखिम प्रबंधन उपायों के साथ पूरक। कुल मिलाकर, यह रणनीति हमें एक अच्छा रास्ता प्रदान करती है, जो विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का संयोजन करती है ताकि बेहतर समग्र प्रभाव हो सके।
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )