आरएसआई पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) पर आधारित है, जो आरएसआई के माध्यम से ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति का आकलन करने के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग को लागू करती है। जब आरएसआई ओवरसोल लाइन से नीचे होता है, तो अधिक करें, जब आरएसआई ओवरबॉय लाइन से ऊपर होता है, तो कम करें, और मुख्य प्रवृत्ति को ट्रैक करके लाभ कमाएं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में आरएसआई का उपयोग बाजार में ओवरबॉय और ओवरसोल के लिए किया जाता है। आरएसआई को एक निश्चित समय अवधि में उतार-चढ़ाव के आधार पर गणना की जाती है। जब आरएसआई 30 से नीचे होता है तो इसे ओवरसोल माना जाता है और जब आरएसआई 70 से ऊपर होता है तो इसे ओवरबॉय माना जाता है।
विशेष रूप से, इस रणनीति ने आरएसआई गणना पैरामीटर length=14, overBought=70, overSold=30 को परिभाषित किया। फिर आरएसआई मूल्य vrsi को क्लोज प्राइस के आधार पर गणना की गई। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या vrsi ओवरबॉय लाइन से ऊपर है या ओवरबॉय लाइन से नीचे है, अगर गोल्ड क्रॉस होता है तो ओवरबॉय करें और यदि डेड क्रॉस होता है तो ओवरबॉय करें। ओवरबॉय के बाद स्टॉपलॉस को etoroStopTicks ticks के रूप में सेट करें, जो विंडो अवधि के भीतर स्टॉपलॉस को ट्रिगर करता है।
इस तरह से, यह रणनीति बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़ने में सक्षम है, ओवरसेलिंग पर खरीदें, ओवरसेलिंग पर बेचें, और ट्रेंड ट्रैकिंग प्राप्त करें।
रणनीतिक लाभ
- आरएसआई का उपयोग करके ओवरबॉय और ओवरसोल का आकलन करना बाजार के रुझानों को पकड़ने में मदद करता है
- प्रतिक्रिया विंडो सेटिंग में लचीलापन, परीक्षण के लिए विभिन्न समय सीमा का चयन करने के लिए
- स्टॉप लॉस की सेटिंग्स उचित हैं, जिससे एकल नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है
रणनीतिक जोखिम
- आरएसआई में खींचने की घटना है जो गलत संकेत दे सकती है
- स्टॉपलॉस स्टैटिक, गतिशील रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करने में असमर्थ
- ट्रेड रिवर्स पॉइंट का पता नहीं, रिवर्स पोजीशन हो सकती है
जोखिम समाधान:
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में आरएसआई संकेतों को फ़िल्टर करें और गलत स्थिति से बचें
- स्टॉपलॉस को गतिशील रूप से समायोजित करें, वास्तविक समय में बाजार में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करें
- ट्रेंड जजिंग इंडिकेटर बढ़ाएं, रिवर्स पोजीशन से बचें
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें, ऑप्टिमाइज़ेशन को खोजने के लिए
विभिन्न आरएसआई गणना चक्र लंबाई, विभिन्न ओवरबॉट और ओवरबॉट थ्रेशोल्ड का परीक्षण करके, गलत संकेतों को कम करने के लिए इष्टतम पैरामीटर ढूंढें।
- ट्रेडों को रोकने के लिए ट्रेंडिंग सूचकांकों को बढ़ाएं
औसत रेखा, MACD और अन्य संकेतकों को ट्रेंड की दिशा का आकलन करने के लिए जोड़ा जा सकता है, जिससे ट्रेंड रिवर्स पॉइंट पर गलत सिग्नल से बचा जा सकता है।
- गतिशील रोक
एटीआर जैसे संकेतकों के आधार पर एक गतिशील स्टॉपलॉस सेट किया जा सकता है, जिससे स्टॉपलॉस बाजार में उतार-चढ़ाव के करीब हो सके।
- प्रवेश नियमों का अनुकूलन
आरएसआई सिग्नल के आधार पर अन्य शर्तों को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि एक निश्चित मूल्य स्तर को तोड़ना, व्यापार की मात्रा बढ़ाना आदि प्रवेश संकेत के रूप में, प्रवेश की सटीकता में सुधार करना।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से आरएसआई सूचक निर्णय ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति, प्रवृत्ति पर कब्जा कर लिया है. पारंपरिक ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस रणनीति की तुलना में, बाजार के समय का निर्धारण करने के लिए सूचक का उपयोग करने का लाभ है. लेकिन आरएसआई सूचक में एक खींचने की घटना है, प्रवृत्ति रिवर्स को निर्धारित करने में असमर्थ है, यह वह दिशा है जिसे इस रणनीति को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। पैरामीटर अनुकूलन, प्रवृत्ति निर्णय को बढ़ाने, गतिशील स्टॉप-लॉस आदि के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close
vrsi = rsi(price, length)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)