गति अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशील संकेतक पर आधारित है, जो चलती औसत के साथ संयुक्त है, बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के उद्देश्य से। जब कीमतों में वृद्धि की गति अधिक होती है, तो अधिक करें, और जब कीमतों में गिरावट की गति अधिक होती है, तो शून्य करें। यह ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
मूल्य की गतिमानता की गणना करेंः वर्तमान मूल्य - पूर्व-एन चक्र मूल्य / पूर्व-एन चक्र मूल्य
कीमतों के लिए एक चलती औसत mid की गणना करें, N चक्रों के लिए एक चलती औसत
गतिमान मान को सामान्य करने के लिए प्रक्रिया को 0-1 के बीच मानचित्रित करें
जब एकत्रीकृत गतिशीलता 0.5 से अधिक है और कीमत चलती औसत से अधिक है, तो अधिक करें
जब एकत्रीकृत गतिशीलता मूल्य 0.5 से कम है और कीमत चलती औसत से कम है, तो शून्य करें
मोबाइल स्टॉप के साथ उचित स्टॉप स्थान सेट करें
यह रणनीति का मूल व्यापारिक तर्क है। जब बाजार एक प्रवृत्ति की स्थिति में होता है, तो कीमतें लगातार गिरती हैं, जिससे एक बड़ा गतिशील मूल्य उत्पन्न होता है। रणनीति प्रवृत्ति की ताकत को गतिशील मूल्य के आकार के आधार पर आंकती है, और चलती औसत की दिशा के साथ मिलकर बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेती है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस सेटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
बाजार के रुझानों को ट्रैक करें, अधिक कमाई की संभावनाएं
गतिशीलता सूचकांक मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और तेजी से रुझानों का जवाब दे सकता है
चलती औसत यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को हटा देता है और गतिशीलता सूचक संयोजन के साथ अच्छा काम करता है
स्टॉप-लॉस रणनीति का उपयोग करके व्यक्तिगत ट्रेडों के नुकसान को सीमित करें
लेनदेन तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना और वापस करना आसान है
विभिन्न चक्रों और बाजार स्थितियों के अनुकूल पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित करें
कुल मिलाकर, यह एक रणनीति है जो ट्रेंडिंग बाजारों के लिए बहुत उपयुक्त है, और कुछ स्पष्ट रूप से दिशात्मक स्थितियों में लाभप्रदता के लिए बहुत मजबूत है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कई फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिन पर ध्यान देना चाहिएः
बहु-प्रमुख व्यवहार में, एक ब्रेक के बाद पटरी पर वापस गिरने का जोखिम होता है, और गतिशील स्टॉप-लॉस को सेकंड-क्लोज किया जा सकता है
एक खाली स्थिति में, ट्रैक के नीचे गिरने के बाद उछाल का जोखिम होता है, और एक चलती रोक के साथ-साथ बंद होने की भी संभावना होती है
जब बाजारों में चलती औसत के आसपास उतार-चढ़ाव होता है, तो कई अनावश्यक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं
समय पर पैरामीटर सेट नहीं किया गया, गतिमान मान और चलती औसत गलत संकेत दे सकते हैं
यह रणनीति अधिक रुझान पर निर्भर है, और यह अस्थिर बाज़ारों में खराब प्रदर्शन करती है।
स्टॉपर अनुपात और गति को सख्ती से नियंत्रित करें ताकि स्टॉपर को बहुत छोटा या बहुत जल्दी तोड़ने से रोका जा सके
इन जोखिमों के लिए, स्टॉप-लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करने, अनावश्यक संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए पैरामीटर को शिथिल करने, पैरामीटर को अलग-अलग अवधि के लिए समायोजित करने और स्थिति के आकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ और सुधार करने की संभावनाएं हैं:
विभिन्न मापदंडों के परिणामों पर प्रभाव का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन चुनें
समुद्री डाकू ट्रेडिंग नियम जोड़ा जा सकता है, जब नुकसान 2N तक पहुंचता है तो निपटान, जब लाभ 1N तक पहुंचता है तो निपटान
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप की सीमा को समायोजित करने के लिए अस्थिरता सूचक के साथ स्टॉप पोजीशन को अनुकूलित किया जा सकता है
एक स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है, जो स्थिति के आकार को वापस लेने, समय और अन्य कारकों के आधार पर समायोजित करता है
गतिशीलता की गणना के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सूचकांक और स्लीपिंग मूविंग एवरेज
कैंडलस्टिक ग्राफिक्स में शामिल करें और कुछ बेतुके ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर करें
पैरामीटर अनुकूलन, विशेषता चयन आदि के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयास करें
कुछ मानवीय अनुभवों को शामिल किया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं
उपरोक्त उपायों के माध्यम से, यह उम्मीद की जा सकती है कि रणनीति की स्थिरता, अनुकूलन और SUFFIX को और बढ़ाया जा सके। लेकिन किसी भी अनुकूलन को अत्यधिक अनुकूलन से बचने के लिए सख्त सांख्यिकीय सत्यापन की आवश्यकता होती है।
संक्षेप
गतिशीलता ट्रैकिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति रणनीति है। यह बाजार की प्रवृत्ति को तेजी से पकड़ने में सक्षम है, और गिरावट को मारने के लिए प्रचुर लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रिट्रेसमेंट वक्र को बहुत सुंदर बनाया जाए, जोखिम को सख्ती से नियंत्रित किया जाए, और रणनीति की स्थिरता को बनाए रखा जाए। पैरामीटर समायोजन और सुविधा विस्तार जैसे अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को अधिक बाजार की स्थिति में स्थिर लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।
/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)
//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])
//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]
normalize(src, len) =>
hi = highest(src, len)
lo = lowest(src, len)
res = (src - lo)/(hi - lo)
//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)
//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)
//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom < .5 and price < mid )
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)