बंद करने की स्थिति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-10 14:25:30
टैगः

अवलोकन

इस रणनीति का मूल विचार बाजार के बंद होने पर शेयर खरीदना और अगले दिन के खुले बाजार में उन्हें बेचना है, ताकि खुले में कीमत में वृद्धि से लाभ हो सके।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो निर्णयों पर आधारित हैः

इंट्राडे ट्रेडर खुले बाजार में लंबे समय तक जाते हैं, जिससे शुरुआती कीमतें बढ़ जाती हैं।
समापन मूल्य स्टॉक के वास्तविक मूल्य को दर्शाता है।

विशेष रूप से, रणनीति यह जांचती है कि क्या बंद मूल्य बाजार बंद होने पर (20:00 बजे) 200-दिवसीय सरल चलती औसत से ऊपर है। यदि हां, तो यह लंबा जाता है। यदि नहीं, तो यह छोटा जाता है।

अगले दिन के बाजार के खुलने पर (9:30 बजे), यह पिछले दिन खोले गए लंबे पदों को बंद करता है, और शॉर्ट पदों को भी बंद करता है।

कम समापन मूल्य पर खरीदकर और उच्च उद्घाटन मूल्य पर बेचकर, इसका उद्देश्य उद्घाटन मूल्य वृद्धि से लाभान्वित होना है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

खुलने पर लंबे समय तक जाने और लाभ के लिए बेचने के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स की जड़ता का उपयोग करें।
200-दिवसीय एमए प्रवृत्ति की पहचान करने में मदद करता है।
कम आवृत्ति के साथ केवल दो व्यापारिक बिंदु प्रतिदिन लेनदेन की लागत को कम करते हैं।
बैकटेस्टिंग से मापदंडों में विश्वास मिलता है।
स्वचालित प्रणाली भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करती है।

जोखिम विश्लेषण

जिन जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिए:

शुरुआती मूल्य में भारी गिरावट आ सकती है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है।
समापन मूल्य में हेरफेर हो सकता है।
स्टॉक निलंबन से पद खोलने में बाधा आ सकती है।
उच्च लेन-देन की लागत अक्सर व्यापार को महंगा बनाती है।
अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग से अत्यधिक व्यापार या हानि होती है।

समाधानों में शामिल हैंः

घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें.
समापन मूल्य को सत्यापित करने के लिए मात्रा और समायोजन की जाँच करें।
तरल स्टॉक को प्राथमिकता दें।
एमए लंबाई और व्यापार समय का अनुकूलन करें।

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः

स्टॉप जोड़कर खोने पर नुकसान कम करना।
मूल्य सीमा निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों का प्रयोग करना।
तरलता जोखिम पर विचार करना और तरल स्टॉक का चयन करना।
विभिन्न एमए मापदंडों का परीक्षण।
खुलने/बंद होने के समय का अनुकूलन करना।
समापन मूल्य की वैधता के लिए समाचार की जाँच करना।
लेन-देन की लागत पर विचार करना और कम लागत वाले स्टॉक का चयन करना।
बहु-कारक मॉडल का प्रयोग करना।

निष्कर्ष

यह रणनीति बंद में कम खरीदकर और खुले में उच्च बेचकर शुरुआती मूल्य वृद्धि से लाभान्वित होती है। इसके कुछ फायदे हैं लेकिन विचार करने के लिए जोखिम भी हैं। मापदंडों, स्टॉप, स्टॉक चयन पर आगे के अनुकूलन प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह इंट्राडे ट्रेडरों के लिए एक सरल समापन स्थिति रणनीति विचार प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments

//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित