डायनेमिक चैनल इंडिकेटर ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में एक गतिशील चैनल सूचक का उपयोग किया जाता है, जो एक चैनल के टूटने के आधार पर बाजार की दिशा का आकलन करता है, ताकि प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ सके। यह रणनीति मुख्य रूप से एक निश्चित समय अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके एक अप-डाउन चैनल बनाती है, जो चैनल के टूटने पर एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में इनपुट फ़ंक्शन का उपयोग करके चैनल चक्र की लंबाई 20 दिनों के लिए सेट की गई है। फिर हाल के 20 दिनों के उच्चतम मूल्य (highest, length) को अपट्रेल के रूप में और हाल के 20 दिनों के निम्नतम मूल्य (lowest, length) को डाउनट्रेल के रूप में गणना की जाती है।
एक गतिशील मार्ग बनाने के लिए ऊपर की पटरी पर हरे रंग के साथ और नीचे की पटरी पर लाल रंग के साथ।
और 200-दिवसीय चलती औसत (ईएमए) को भी तैयार किया गया है, जो प्रवृत्तियों के आकलन के लिए एक संदर्भ के रूप में है।
रणनीति ईएमए मूल्य को बड़े रुझानों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। 200 दिन की रेखा से अधिक बंद होने पर इसे उछाल माना जाता है, और 200 दिन की रेखा से कम बंद होने पर इसे गिरावट माना जाता है।
पूर्वाग्रह के दौरान, यदि समापन मूल्य बंद हो जाता है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है; गिरावट के दौरान, यदि समापन मूल्य बंद हो जाता है, तो एक कम संकेत उत्पन्न होता है।
अधिक या कम समय के नियम के अनुसार डाउन ट्रैक या मध्य रेखा के रूप में अधिक या कम समय के नियम के अनुसार डाउन ट्रैक या मध्य रेखा के रूप में अधिक या कम समय के नियम के अनुसार अप ट्रैक या मध्य रेखा के रूप में डाउन ट्रैक या मध्य रेखा के रूप में बंद करें।
रणनीतिक लाभ
गतिशील चैनलों का उपयोग करके, बाजार के बदलते रुझानों को पकड़ने में सक्षम होना।
ट्रेडिंग सिग्नल को ब्रेक के आधार पर उत्पन्न करें और ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड के अनुसार सोचें।
एक चलती औसत के आधार पर एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, चैनल ब्रेक के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।
स्टॉप लॉस का तरीका लचीला है और इसे बाजार के अनुसार बदला जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस प्रकार, यह बाजार के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।
गलत लेनदेन की संभावना को बढ़ाता है
स्टॉप पॉइंट चैनल के करीब है, जो स्टॉप पॉइंट के ट्रिगर होने की संभावना को बढ़ा सकता है।
एक बार जब आप अपने डिवाइस को चालू करते हैं, तो यह आपके डिवाइस के लिए सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु है।
क्या करें?
विभिन्न सूचकांकों के आधार पर प्रवृत्तियों का आकलन करने में त्रुटि की संभावना को कम करना।
विभिन्न बाजारों की गति के लिए अनुकूलित चैनल चक्र पैरामीटर
यह सुनिश्चित करने के लिए स्टॉप पोजीशन को समायोजित करें कि पर्याप्त बफर स्पेस है।
अन्य संकेतकों के संयोजन में प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
बड़े रुझानों को पहचानने के लिए सूचकांक जोड़ें, सूचकांक का एक पोर्टफोलियो बनाएं, और निर्णय की सटीकता में सुधार करें।
झूठी ब्रीच से बचने के लिए ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर जोड़ें
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप चैनल चक्र मापदंडों का अनुकूलन करना।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉस गतिशीलता को ट्रैक करें।
फ़िल्टर जोड़ें, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करें और अनावश्यक लेनदेन को कम करें।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र ट्रेंड ट्रेडिंग विचारधारा का पालन करता है, गतिशील चैनल का उपयोग करके उतार-चढ़ाव के दायरे का आकलन करने और व्यापार के संकेतों को तोड़ने के लिए, ट्रेंड परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए, एक विश्वसनीय ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। हालांकि, बड़े ट्रेंड के आकलन और स्टॉपओवर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने की आवश्यकता है। यह रणनीति मध्यम-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है, जो अन्य रणनीतियों के साथ मिलकर एक बहु-नीति पोर्टफोलियो, प्रतिरक्षा प्रणाली जोखिम बना सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades
//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)