दीर्घकालिक प्रवृत्ति उलट रणनीति
अवलोकन
दीर्घकालिक प्रवृत्ति उलटा रणनीति एक यांत्रिक ट्रेडिंग प्रणाली है जिसमें प्रवृत्ति का पालन और अल्पकालिक उलटा शामिल है। यह रणनीति 7 दिन की ऊंचाई और निचले बिंदुओं का उपयोग करके चैनल का निर्माण करती है, 200 दिन की चलती औसत के साथ दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है। बैल बाजार में, यह रणनीति गिरावट के दौरान खरीदी जाती है और मंदी के दौरान बेची जाती है; भालू बाजार में, यह रणनीति बढ़त के दौरान बेची जाती है और गिरावट के दौरान खरीदी जाती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
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पिछले सात दिनों में हुई उतार-चढ़ाव को जानने के लिए सात दिन की ऊंचाई और निम्नता का उपयोग करें।
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200 दिन की चलती औसत लंबी अवधि के रुझानों की दिशा निर्धारित करती है।
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जब कीमत 7 दिन के निचले स्तर से नीचे गिरती है और 200 दिन की चलती औसत से ऊपर होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यह संकेत देता है कि अल्पकालिक समायोजन गिरावट समाप्त हो गई है और रुझान ऊपर की ओर मुड़ सकता है।
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जब कीमतें 7 दिन के उच्च स्तर को तोड़ती हैं और 200 दिन की चलती औसत से नीचे होती हैं, तो एक बेचने का संकेत होता है। यह संकेत देता है कि अल्पकालिक समायोजन गति समाप्त हो गई है और प्रवृत्ति नीचे की ओर मुड़ सकती है।
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एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए दो गुना एटीआर रोकें।
इस रणनीति की कुंजी यह है कि एक ही समय में दो समय आयामों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को ध्यान में रखा जाए। 7 वीं चैनल ने हाल के सप्ताह में गिरावट का आकलन किया है, और 2 वीं चलती औसत ने आधे साल के आसपास लंबी अवधि के रुझान की दिशा का आकलन किया है। केवल जब दोनों सह-उम्मीदवार या मंदी में होते हैं, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार, अल्पकालिक समायोजन के कारण गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
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रणनीतिक संकेत सरल और स्पष्ट हैं, केवल मूल्य और औसत पर आधारित हैं, और इसे लागू करना आसान है।
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शोर को फ़िल्टर करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को ध्यान में रखते हुए।
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ट्रेडों में ट्रेंड फॉलो और रिवर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है, जिससे रिटर्न अपेक्षाकृत स्थिर होता है।
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एटीआर स्टॉप लॉस कंट्रोल के साथ, अधिकतम वापसी का जोखिम अपेक्षाकृत कम है।
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शेयर, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी और कई अन्य बाजारों में व्यापक रूप से लागू होता है।
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उच्च आवृत्ति और कम आवृत्ति वातावरण में संचालित किया जा सकता है.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के प्रमुख जोखिम इस प्रकार हैं:
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लंबे समय तक चलने वाले मजबूत ट्रेडों में, रणनीतियों ने अधिकांश बढ़त को याद किया होगा।
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भूकंप की स्थिति में, स्टॉप लॉस को अक्सर ट्रिगर किया जा सकता है।
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अनुचित पैरामीटर सेट करने से बहुत अधिक लेनदेन हो सकता है।
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अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए गलत मानदंडों के कारण, अधिकांश अवसरों को बंद कर दिया जा सकता है।
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आउट-ऑफ-नमूना डेटा मॉडल को विफल कर सकता है।
प्रमुख जोखिम नियंत्रण उपायों में शामिल हैंः
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पैरामीटर का अनुकूलन करें ताकि स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग की आवृत्ति उचित हो सके।
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विभिन्न बाजारों और समय अवधि के लिए स्थिरता की जांच के लिए सख्ती से परीक्षण किया गया।
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एकल रणनीति जोखिम को कम करने के लिए पोर्टफोलियो निवेश को अपनाना।
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सूचकांक स्टॉप लॉस का उपयोग करके एकल नुकसान को कम करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
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चैनल लंबाई पैरामीटर को अनुकूलित करें और अधिक उपयुक्त अल्पकालिक रुझान निर्णय मानदंड खोजें।
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चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और अधिक उपयुक्त दीर्घकालिक रुझान निर्णय मानदंड खोजें।
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अन्य रोकथाम विधियों का प्रयास करें, जैसे कि प्रतिशत रोकथाम, गति रोकथाम आदि।
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लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के लिए मानदंड। रुझान में बदलाव के साथ लेन-देन की मात्रा में वृद्धि होती है।
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पिछले डेटा प्रशिक्षण के आधार पर दीर्घकालिक रुझानों के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर।
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भावनात्मक और मौलिक संकेतकों के संयोजन के साथ एक गतिशील बाहर निकलने की व्यवस्था बनाना।
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सूचकांक-प्रकार के स्टॉप या मुनाफा-संरक्षण स्टॉप के लिए स्टॉप-लॉस एल्गोरिदम का अनुकूलन करें।
इस रणनीति के माध्यम से, रिटर्न और जोखिम-समायोजित संकेतकों को और बेहतर बनाया जा सकता है।
संक्षेप
लंबी अवधि की रुझान पलटाव रणनीति एक विशिष्ट संयोजन प्रवृत्ति और पलटाव के साथ एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक दो समय आयामों में प्रवृत्ति परिवर्तन का आकलन करके, प्रवृत्ति पलटाव बिंदु पर व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति शुद्ध प्रवृत्ति या शुद्ध पलटाव रणनीति की तुलना में प्रभावी रूप से अल्पकालिक बाजार के शोर को फ़िल्टर कर सकती है, और जोखिम को नियंत्रित करने की शर्त पर स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार में बुनियादी निर्णय क्षमता वाले एल्गोरिथ्म व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, जो मात्रात्मक संयोजन के लिए एक समतल स्थिरता प्रदान कर सकती है।
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