DI क्रॉसओवर पर आधारित डे ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर औसत वास्तविक रेंज सूचक ((ATR) और प्रवृत्ति सूचक ((DMI) के क्रॉसिंग के लिए खरीद और बेचने के समय का फैसला करने के लिए सकारात्मक सूचक ((DI +) और नकारात्मक सूचक ((DI -)) । इस रणनीति के अंतर्गत आता है प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति, के माध्यम से प्रवृत्ति का फैसला करने के लिए DI + और DI - के क्रॉसिंग के लिए टर्नओवर, एटीआर का उपयोग करने के लिए सेट करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट कीमतों ।
रणनीति सिद्धांत
एटीआर की गणना करें ((14)): पिछले 14 दिनों के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य का उपयोग करके औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव की सीमा की गणना करें
डीआई+ और डीआई- की गणना करेंः
DI+ = 100 * RMA(MAX(UP,0),N) / ATNR
DI- = 100 * RMA(MAX(DOWN,0),N) / ATNR
जहां UP दिन के उच्चतम मूल्य और कल के समापन मूल्य के बीच का अंतर है, DOWN दिन के निम्नतम मूल्य और कल के समापन मूल्य के बीच का अंतर है, N पैरामीटर की लंबाई है, डिफ़ॉल्ट 14 है, और ATNR पिछले चरण की गणना के लिए प्राप्त ATR है
खरीदें और बेचेंः
जब डीआई+ पर डीआई- पहनते हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
जब डीआई+ डीआई- के नीचे से गुजरता है, तो एक विक्रय संकेत उत्पन्न होता है
स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करेंः
मल्टीपल सिंगल स्टॉप लॉस मूल्य में प्रवेश मूल्य को घटाकर एटीआर गुणा स्टॉप लॉस गुणांक
मल्टी सिंगल-स्टॉप स्टॉप मूल्य एटीआर से गुणा स्टॉप गुणांक के साथ प्रवेश मूल्य है
रिक्त टिकट स्टॉप लॉस मूल्य जो कि एटीआर से गुणा स्टॉप लॉस गुणांक है
एटीआर से स्टॉप-टॉप गुणांक को घटाकर स्टॉप-टॉप-टॉप मूल्य
रणनीति का विश्लेषण
डीआई+ और डीआई-क्रॉस-डिमांडिंग ट्रेंड स्विचिंग पॉइंट्स का उपयोग करके नए ट्रेंड की दिशा को समय पर पकड़ने में सक्षम
एटीआर एक गतिशील स्टॉप-स्टॉप-स्टॉप सूचक है जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर उचित स्टॉप-स्टॉप-स्टॉप सेट करने में सक्षम है
कम रणनीति पैरामीटर, समझने और लागू करने में आसान
रिट्रेसमेंट डेटा से पता चलता है कि इस रणनीति में एक सकारात्मक लाभप्रदता कारक है, जो खरीद-रखने की रणनीति से बेहतर है
जोखिम और समाधान विश्लेषण
डीआई क्रॉसिंग से गलत लेनदेन का खतरा
- जब एक झूठी तोड़फोड़ होती है, तो अनावश्यक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं, और डीआई चक्र पैरामीटर को गलत संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है
स्टॉप-डैमेज-स्टॉप पॉइंट बहुत करीब है
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो निकटवर्ती स्टॉपलॉस को आसानी से ट्रिगर किया जा सकता है, और बाजार में उतार-चढ़ाव की आवृत्ति के लिए एटीआर गुणांक को समायोजित किया जा सकता है
बाजार में उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से संभालने में असमर्थता
- अस्थिरता के दौरान डीआई अक्सर क्रॉस होता है, जिससे बहुत अधिक अमान्य ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं, जो अन्य संकेतकों के फ़िल्टर सिग्नल के साथ संयुक्त हो सकते हैं
वापस लेने का जोखिम
- रणनीति अधिकतम निकासी स्वीकार्य है, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित निकासी से बचने के लिए नहीं, स्थिति प्रबंधन रणनीति को निकासी को नियंत्रित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है
अनुकूलन सुझाव
चलती औसत जैसे संकेतक के साथ डीआईआई क्रॉस सिग्नल को फ़िल्टर करें ताकि अस्थिरता में गलत ट्रेडिंग से बचा जा सके
पोजीशन मैनेजमेंट जैसे कि फिक्स्ड शेयर्स, मार्टिंगल्स आदि को बढ़ाकर, रिट्रीट को नियंत्रित करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए
एटीआर पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि स्टॉप-लॉस-स्टॉप विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों के लिए अधिक अस्थिरता के अनुरूप हो
पैरामीटर अनुकूलन, डीआई चक्र, एटीआर चक्र और एटीआर गुणांक जैसे पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को खोजने के लिए
रात के और सुबह के ट्रेड निर्णय तर्क को जोड़ना ताकि रणनीति चौबीसों घंटे चल सके
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र सरल व्यावहारिक है, डीआई के क्रॉसिंग के माध्यम से खरीद और बिक्री के समय का निर्धारण, और एटीआर गतिशील के साथ रोक हानियों की स्थापना. रणनीति मापदंडों की संख्या कम है, आसान परीक्षक और वास्तविक समय सत्यापन, अनुकूलन समायोजन के लिए भी सुविधाजनक है. लेकिन डीआई क्रॉसिंग के लिए अच्छा नहीं है आघात के लिए निर्णय की प्रभावशीलता, यह भी इस रणनीति में सुधार की जरूरत है दिशा. कुल मिलाकर, इस रणनीति के प्रदर्शन स्थिर है, दिन के भीतर छोटी लाइन व्यापार रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त है.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading
//@version=4
strategy("DI Crossing Daily Straregy HulkTrading", overlay=true)
// ATR Multiplier. Recommended values between 1..4
atr_multiplier = input(1, minval=1, title="ATR Multiplier")
//Length of DI. Recommended default value = 14
length = input(14, minval=1, title="Length di")
up = change(high)
down = -change(low)
range = rma(tr, 14)
//DI+ and DI- Calculations
di_plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, length) / range)
di_minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, length) / range)
//Long and short conditions
longCond = crossover(di_plus,di_minus)
shortCond = crossunder(di_plus,di_minus)
//Stop levels and take profits
stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + 2*atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - 2*atr_multiplier*atr(14)
//Entries and exits
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.exit("Close Long","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
strategy.exit("Close Short","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)