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फ्रैक्टल तरंगों और एसएमएमए पर आधारित विदेशी मुद्रा रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-13 16:39:41
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवृत्ति के अवसरों की पहचान करने के लिए फ्रैक्टल वेव थ्योरी और एसएमएमए को जोड़ती है, और लाभ अधिकतम करने के लिए जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करती है। यह कुछ समय में बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए केवल निर्दिष्ट ट्रेडिंग सत्रों के दौरान पदों में प्रवेश करती है।

रणनीति तर्क

  • एसएमएमए का उपयोग औसत मूल्य की गणना करने और प्रवृत्ति दिशा के लिए बाजार शोर को फ़िल्टर करने के लिए करें
  • कुछ अवधियों के भीतर उच्चतम/निम्नतम मूल्य का उपयोग करके फ्रैक्टल तरंगों के रूप में प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करें
  • एसएमएमए से ऊपर की कीमतों के टूटने पर शॉर्ट, नीचे की कीमतों के टूटने पर लॉन्ग
  • जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एटीआर के आधार पर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप सेट करें
  • केवल निर्दिष्ट सत्रों के भीतर व्यापार करें, सप्ताहांत और दिन के भीतर उतार-चढ़ाव से बचें

लाभ विश्लेषण

  • फ्रैक्टल वेव थ्योरी ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स को सटीक रूप से पहचानती है, जो ट्रेंड दिशा के लिए एसएमएमए के साथ संयुक्त है
  • स्टॉप लॉस और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप प्रभावी रूप से प्रति व्यापार हानि को सीमित करते हैं
  • केवल तरल सत्रों के दौरान ही अत्यधिक फिसलन और अस्थिरता से बचा जाता है
  • रिवर्स सिग्नल पर बाहर निकलने के लिए सख्ती से पैराबोलिक SAR का पालन करने से लाभ अधिकतम होता है

जोखिम विश्लेषण

  • गलत फ्रैक्टल तरंग गैर-ट्रेंडिंग अवधि में whipsaws का कारण बन सकती है
  • एसएमएमए विलंब आदर्श प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को याद कर सकता है
  • बहुत तंग स्टॉप लॉस आसानी से बंद हो सकता है, बहुत ढीला बड़ा नुकसान हो सकता है
  • विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल न होने वाली निश्चित लाभ प्राप्ति

समाधान:

  • फ्रैक्टल अवधि और एसएमएमए के लिए मापदंडों का अनुकूलन
  • उलट संकेतों की पुष्टि करने के लिए स्टोकास्टिक्स जोड़ें
  • गतिशील रूप से स्टॉप लॉस, लाभ लक्ष्य का अनुकूलन करें

अनुकूलन दिशाएँ

  • फ्रैक्टल अवधि और एसएमएमए मापदंडों का अनुकूलन करें
  • झूठे ब्रेकआउट फ़िल्टर करने के लिए स्टोकास्टिक्स संकेतक जोड़ें
  • गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ लेने के साथ प्रयोग
  • बंद होने से बचने के लिए स्टॉप लॉस को चौड़ा करें
  • विभिन्न उत्पादों और ट्रेडिंग सत्रों के लिए मापदंडों का अनुकूलन

सारांश

यह रणनीति ट्रेडिंग के लिए रुझान और उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए फ्रैक्टल वेव थ्योरी और एसएमएमए को एकीकृत करती है, उचित स्टॉप लॉस और लाभ लेने के साथ। यह मापदंडों को अनुकूलित करके और अधिक स्थिरता और लाभप्रदता के लिए पुष्टि करने वाले संकेतकों को जोड़कर और बेहतर किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-11-12 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("FX Strategy Based on Fractals and SMMA", overlay=true)

// パラメータ
SMMAPeriod1 = input(30, title="SMMA Period")
StopLoss1 = input(7, title="Stop Loss %")
TrailingStopCoef1 = input(2.7, title="Trailing Stop Coefficient")
fractalPeriod = input(5, title="Fractal Period")

// SMMAの計算関数
smma(src, length) =>
    var float smma = na
    if na(smma[1])
        smma := sma(src, length)
    else
        smma := (smma[1] * (length - 1) + src) / length
    smma

// フラクタルの近似
highFractal = high[2] > high[1] and high[2] > high[3] and high[2] > high[4] and high[2] > high
lowFractal = low[2] < low[1] and low[2] < low[3] and low[2] < low[4] and low[2] < low

// エントリー条件
longEntrySignal = lowFractal and close[1] < smma(close, SMMAPeriod1)
shortEntrySignal = highFractal and close[1] > smma(close, SMMAPeriod1)

// エントリー実行
if (longEntrySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntrySignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// トレーリングストップの計算
atrValue = atr(10)
longStopPrice = close - atrValue * TrailingStopCoef1
shortStopPrice = close + atrValue * TrailingStopCoef1

// トレーリングストップの設定
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopPrice)

// バックテスト期間の設定（MetaTraderのバックテストと同じ期間）
startYear = 2007
startMonth = 05
startDay = 01
endYear = 2022
endMonth = 04
endDay = 01

startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// バックテスト期間内でのみトレードを実行
if (time >= startDate and time <= endDate)
    if (longEntrySignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortEntrySignal)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
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