मूल्य तरंग सिद्धांत और चलती औसत रणनीति पर आधारित
निर्माण तिथि:
2023-11-13 16:39:41
अंत में संशोधित करें:
2023-11-13 16:39:41
कॉपी:
1
क्लिक्स:
643
ChaoZhang
1
ध्यान केंद्रित करना
1621
समर्थक
अवलोकन
यह रणनीति प्रवृत्ति के अवसरों की तलाश करने के लिए मूल्य तरंगों के सिद्धांत को स्थानांतरित औसत के साथ जोड़ती है, उचित स्टॉप और स्टॉप को ट्रैक करने के लिए जोखिम को नियंत्रित करती है ताकि लाभ को अधिकतम किया जा सके। यह रणनीति केवल निर्दिष्ट ट्रेडिंग समय अवधि के लिए है, और विशिष्ट समय के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
- एसएमएमए का उपयोग करके कीमतों के औसत की गणना करें, बाजार के शोर को फ़िल्टर करें, प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करें
- एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों के आधार पर मूल्य लहरों का आकलन करें, रुझान टर्निंग पॉइंट की पहचान करें
- कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान औसत से ऊपर की ओर देखना, नीचे की ओर अधिक देखना
- एटीआर-आधारित ट्रैक किए गए स्टॉप के साथ स्टॉप पॉइंट सेट करें
- सप्ताह के अंत में और दिन के कुछ समय के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए केवल निर्दिष्ट व्यापारिक घंटों के दौरान स्थिति खोलें
- रिवर्स सिग्नल के साथ स्टॉप
श्रेष्ठता विश्लेषण
- प्रवृत्ति को पहचानने के लिए मूल्य तरंग सिद्धांत का उपयोग करके मूल्य टर्नओवर, और प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए एक चलती औसत का उपयोग करें
- एटीआर गतिशील ट्रैकिंग के साथ स्टॉप लॉस सेटिंग्स एकल स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं
- अनावश्यक स्लाइडिंग से बचने के लिए केवल तरल ट्रेडिंग समय के दौरान पोजीशन खोलें और एक विशिष्ट समय अवधि में भारी उतार-चढ़ाव
- पैरालॉग लाइन स्टॉप सिद्धांत का सख्ती से पालन करें, रिवर्स सिग्नल के साथ स्टॉप, अधिकतम लाभ प्राप्त करें
जोखिम विश्लेषण
- मूल्य लहरों का गलत आकलन, गैर-प्रवृत्ति क्षेत्रों में बार-बार व्यापार करने की संभावना
- चलती औसत के पीछे रहने से रुझान में बदलाव की संभावना
- एक स्टॉप पॉइंट जो बहुत छोटा है, उसे आसानी से बंद किया जा सकता है, और एक जो बहुत बड़ा है, उससे अधिक नुकसान हो सकता है।
- फिक्स्ड स्टॉप को विभिन्न स्थितियों के अनुसार लचीले ढंग से समायोजित नहीं किया जा सकता
जोखिम समाधान:
- तरंग चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें, स्थानांतरित औसत पैरामीटर को समायोजित करें
- स्टोचैस्टिक्स सूचक आदि के साथ संयोजन में निश्चित उलटा संकेत
- गतिशील रूप से अनुकूलित स्टॉपलॉस और स्टॉप कंडीशंस
अनुकूलन दिशा
- इष्टतम क्षैतिज औसत अवधि खोजने के लिए तरंग चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें
- जोड़ा Stoch सूचक निर्णय उलटा, सेट संकेत फ़िल्टर झूठी तोड़ने
- गतिशील रूप से स्टॉप पॉइंट और स्टॉप पोजीशन को समायोजित करने का प्रयास करें
- स्टॉपलॉस बैंडविड्थ का विस्तार करें और रोक से बचें
- विभिन्न किस्मों और ट्रेडिंग समय के अनुसार अनुकूलन पैरामीटर
संक्षेप
इस रणनीति में मूल्य लहर सिद्धांत और फ्लैट एवरेज इंडिकेटर को एकीकृत किया गया है, जो निर्दिष्ट ट्रेडिंग समय बैंड से बचने के बाद, मूल्य लहर की दिशा और प्रवृत्ति की पुष्टि करने, स्टॉप लॉस सेट करने और स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए जोखिम को नियंत्रित करने के लिए है, और रिवर्स सिग्नल होने पर स्टॉप। रणनीति को पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ करके और सहायक संकेतकों को जोड़कर स्थिरता और रिटर्न को और बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2022-11-12 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("FX Strategy Based on Fractals and SMMA", overlay=true)
// パラメータ
SMMAPeriod1 = input(30, title="SMMA Period")
StopLoss1 = input(7, title="Stop Loss %")
TrailingStopCoef1 = input(2.7, title="Trailing Stop Coefficient")
fractalPeriod = input(5, title="Fractal Period")
// SMMAの計算関数
smma(src, length) =>
var float smma = na
if na(smma[1])
smma := sma(src, length)
else
smma := (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
// フラクタルの近似
highFractal = high[2] > high[1] and high[2] > high[3] and high[2] > high[4] and high[2] > high
lowFractal = low[2] < low[1] and low[2] < low[3] and low[2] < low[4] and low[2] < low
// エントリー条件
longEntrySignal = lowFractal and close[1] < smma(close, SMMAPeriod1)
shortEntrySignal = highFractal and close[1] > smma(close, SMMAPeriod1)
// エントリー実行
if (longEntrySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntrySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// トレーリングストップの計算
atrValue = atr(10)
longStopPrice = close - atrValue * TrailingStopCoef1
shortStopPrice = close + atrValue * TrailingStopCoef1
// トレーリングストップの設定
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopPrice)
// バックテスト期間の設定（MetaTraderのバックテストと同じ期間）
startYear = 2007
startMonth = 05
startDay = 01
endYear = 2022
endMonth = 04
endDay = 01
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// バックテスト期間内でのみトレードを実行
if (time >= startDate and time <= endDate)
if (longEntrySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntrySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)