चरम वितरण स्विंग रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति का उद्देश्य बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के लिए 1 मिनट के समय-सीमा के भीतर व्यापार करने के लिए चंडे गतिशीलता अस्थिरता सूचक के चरम मूल्य का पता लगाने के लिए चरम वितरण का उपयोग करना है। हालांकि, पैरामीटर को किसी भी ट्रेडिंग जोड़ी के लिए लागू करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
लंबे समय तक चांडे गतिशीलता सूचकांक पर अध्ययन करने के बाद, मैंने एक रणनीति बनाने का फैसला किया, जो एक सामान्यीकृत वितरण के प्रतिशत के स्तर का उपयोग करके बाजार में प्रवेश करता है। यह 1 मिनट के समय के भीतर लगातार कई दिनों के लिए सुंदर रिटर्न का उत्पादन कर सकता है, जिसका अंतिम लक्ष्य रणनीति के अधिक शक्तिशाली संस्करणों को रोबोट पर चलाना और मुनाफा कमाना है। यह रणनीति सख्ती से परिभाषित है, लेकिन यह अधिक लेनदेन करने के लिए पैरामीटर को ढीला कर सकती है, जिससे उच्च नमूना मात्रा और बेहतर शेप अनुपात प्राप्त होता है।
यह रणनीति जांचती है कि क्या चांडे का मूल्य पिछले कुछ सौ चांडे मानों के आधार पर गणना किए गए चरम प्रतिशत में है, और यदि हां, तो स्थिति खोलें।
स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप को अभी तक इस रणनीति में एकीकृत नहीं किया गया है, लेकिन यह नुकसान को कम करने और संभावित मुनाफे को बढ़ाने के लिए अगली सुविधा होगी।
किसी भी तरल क्रिप्टोकरेंसी जोड़ी का कम समय में अच्छा परिणाम होता है।
हमारे पास एक मुफ्त 15 मिनट और 1 घंटे की रणनीति भी है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले चांडे गतिज अस्थिरता सूचकांक की गणना की जाती है, जो दिन के समापन मूल्य से एक दिन पहले के समापन मूल्य में परिवर्तन पर आधारित है। विशेष रूप से, यह मूल्य परिवर्तन की गति को मापता है, जो कि ऊपर की ओर परिवर्तन के योग और नीचे की ओर परिवर्तन के योग के अनुपात की गणना करके किया जाता है।
फिर, रणनीति पिछले कुछ समय के दौरान चैंडे मूल्य (डिफ़ॉल्ट 425 चक्र) को रिकॉर्ड करती है और विभिन्न प्रतिशत अंकों के स्तर की गणना करती है। जब वर्तमान चैंडे मूल्य पूर्वनिर्धारित चरम प्रतिशत तक पहुंचता है (डिफ़ॉल्ट रूप से 1 पर खरीदें, 99% पर बेचें), तो एक लंबी / छोटी स्थिति खोलने का संकेत होता है। एक फ्लैट स्थिति का संकेत तब होता है जब चैंडे मूल्य सामान्य स्तर के प्रतिशत तक पहुंचता है (डिफ़ॉल्ट रूप से 97.5% और 2.5%) ।
इस तरह से, रणनीति चान्डे मूल्य के चरम टूटने को पकड़ सकती है, और अचानक रुझानों को पकड़ने के लिए संभव है। साथ ही, चान्डे मूल्य लंबे समय तक चरम स्थिति में रहने पर स्थिति को फिर से खोलने के जोखिम से बचा जाता है।
रणनीतिक लाभ
- चंदे सूचकांक की गतिशीलता का लाभ उठाते हुए, बाजार में उभरते रुझानों को जल्दी से पकड़ें
- एक सामान्य वितरण संभावना के साथ चरम मूल्य का पता लगाने के लिए, वापस लेने का जोखिम कम है
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए समायोज्य पैरामीटर लचीलापन
- सरल, सहज रणनीति तर्क, आसानी से समझने योग्य कार्यान्वयन
रणनीतिक जोखिम
- चान्दे गतिशीलता सूचक के रूप में, जो अल्पकालिक बाजार के शोर के प्रति संवेदनशील है और झूठे संकेत दे सकता है
- एक्सट्रीम वैल्यू ट्रेडिंग के लिए, लंबे समय तक खाली स्थान, कम दैनिक ट्रेडिंग आवृत्ति
- स्टॉप लॉस स्टॉप सेट नहीं किया गया, नुकसान बढ़ने का खतरा
- गलत पैरामीटर सेट करने से अति-अनुकूलन हो सकता है
जोखिम प्रबंधन को रोकथाम को रोकने के लिए ध्यान देना चाहिए, उचित रूप से चरम मापदंडों को कम करना चाहिए, प्रवृत्ति सूचक फ़िल्टर झूठे संकेतों के साथ संयोजन करना चाहिए। इसके अलावा, पैरामीटर को अनुकूलित करते समय अत्यधिक अनुकूलन से बचने के लिए ध्यान देना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस स्टॉप नियम जोड़ें, उचित स्टॉप लॉस सेट करें, एकल हानि जोखिम को नियंत्रित करें।
अनुकूलन मापदंडों, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित लंबी और छोटी अवधि के मापदंडों के संयोजन को समायोजित करें। सबसे अच्छा मापदंड खोजने के लिए चरणबद्ध अनुकूलन एल्गोरिदम में शामिल हो सकते हैं।
फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाएं, जो कि MA जैसे रुझान संकेतकों के साथ मिलकर, प्रतिकूल रुझानों के तहत झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति की स्थिरता को बढ़ाएं।
बहु-समय फ्रेम के संयोजन, उच्च समय फ्रेम में प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना, कम समय फ्रेम में लॉन्च करना।
विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए पैरामीटर के स्वास्थ्य का परीक्षण करें और अधिक किस्मों के लिए अनुकूलित करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को शामिल करना, एआई का उपयोग पैरामीटर और फ़िल्टर शर्तों को अनुकूलित करने के लिए, गतिशील समायोजन को लागू करना।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र के लिए एक रणनीति विचार का उपयोग कर चांडे गतिशीलता संकेतक के चरम मूल्य के लिए प्रवृत्ति व्यापार को पकड़ने के लिए. इसकी रणनीति तर्क और Straightforward के कुशल संचालन के तरीके तेजी से अचानक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है. साथ ही, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत है, अति-अनुकूलन से बचने के लिए, और विभिन्न बाजार की स्थिति के लिए अनुकूलित करने के लिए बहुआयामी अनुकूलन. कुल मिलाकर, इस रणनीति के एक व्यापार बाजार में अचानक प्रवृत्ति के लिए एक प्रभावी विचार प्रदान करता है, आगे की जांच और आवेदन के लायक है.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Chande Minute Swinger", overlay=true)
//Chande
length = input(9, minval=1)
src = close
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, length)
sm2 = sum(m2, length)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)
//Parameters to change
lengthLookback = 425 //425 golden number
buyPercentile = 1
sellPercentile = 99
linePercentileLow = 2.5
linePercentileHigh = 97.5
buy = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, buyPercentile)
exitBuy= percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileHigh)
sell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, sellPercentile)
exitSell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileLow)
chandeMA = sma(chandeMO, 9) //sma for potential other strategies implementing cross / trend
//Entry conditions
closeLongCondition = chandeMO > exitBuy ? true : false
closeShortCondition = chandeMO < exitSell ? true : false
longCondition = chandeMO < buy
shortCondition = chandeMO > sell
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
//Introducing the closes and a stoploss will minimise loss and bring up the sharpe ratio
//Current settings are enabled for maximum potential but big risk
//strategy.close("long", when=(closeLongCondition == true))
//strategy.close("short", when=(closeShortCondition == true))