क्रमिक स्टॉप लॉस ऊपर की ओर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
क्रमिक स्टॉप अप रणनीति एक सरल लेकिन बहुत ही व्यावहारिक रणनीति है, जो आपको कीमतों में वृद्धि के समय धीरे-धीरे स्टॉप अप करने के लिए चेतावनी देती है।
सिद्धांत
यह रणनीति पहले लंबी स्थिति में प्रवेश करते समय प्रवेश मूल्य के 95% के लिए प्रारंभिक स्टॉपलॉस सेट करती है। फिर यह कई उच्चतम स्टॉपलॉस को परिभाषित करती है, क्रमशः प्रवेश मूल्य का 100%, 105%, 110% आदि। रणनीति यह जांचती है कि क्या पिछले 7 दिनों की सबसे कम कीमत पिछले एक स्टॉपलॉस को तोड़ती है, और अगर यह टूट जाती है, तो स्टॉपलॉस को उस उच्चतम स्टॉपलॉस पर सेट किया जाता है। इस प्रकार, स्टॉपलॉस धीरे-धीरे बढ़ता है क्योंकि कीमत बढ़ती है।
विशेष रूप से, रणनीति 8 स्टॉप-लॉस पॉइंट्स को परिभाषित करती है, जो 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 125%, 125% और 130% प्रवेश मूल्य हैं। यह जांचता है कि क्या पिछले 7 दिनों की न्यूनतम कीमत अगले स्टॉप-लॉस पॉइंट से अधिक है, और यदि हां, तो स्टॉप-लॉस पॉइंट को उच्चतम स्टॉप-लॉस पॉइंट पर सेट करें।
उदाहरण के लिए, यदि प्रविष्टि मूल्य \(100 है, तो प्रारंभिक रोक \)95 है। यदि हाल के 7 दिनों में न्यूनतम मूल्य \(105 तक बढ़ गया है, तो अगले रोक \)100 से ऊपर है, तो रोक \(100 पर सेट करें। यदि यह \)115 तक बढ़ता रहता है, तो रोक $105 पर सेट करें, और इसी तरह।
इस प्रकार, जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, स्टॉप लॉस भी लगातार बढ़ता रहता है, धीरे-धीरे स्टॉप लॉस प्राप्त होता है, जिससे कुछ मुनाफे की रक्षा होती है। साथ ही सामान्य ट्रैक स्टॉप लॉस के अति-उम्मीदवादी प्रभाव से बचा जाता है, जो रिटारगेटिंग में उत्पन्न होता है।
लाभ
इस तरह के क्रमिक स्टॉप-लॉस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कीमतों में वृद्धि के साथ स्टॉप-लॉस को धीरे-धीरे ऊपर ले जा सकता है, जिससे कुछ मुनाफे की रक्षा हो सकती है, ताकि स्टॉप-लॉस को तोड़ने से बचा जा सके और फिर सीधे पूरे मुनाफे को खो दिया जाए।
सामान्य ट्रैक स्टॉप की तुलना में, क्रमिक स्टॉप का परिणाम बहुत अधिक आशावादी नहीं होता है। क्योंकि सामान्य ट्रैक स्टॉप कीमत के पीछे हटने पर तुरंत स्टॉप को नीचे ले जाता है, जिससे पीछे हटने की प्रक्रिया को सीधे अगली बार ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन वास्तविक व्यापार में वापस लेने की प्रक्रिया को छोड़ना असंभव है। इससे सामान्य ट्रैक स्टॉप रणनीति वास्तविक व्यापार में पीछे हटने के प्रभाव को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है।
जबकि क्रमिक स्टॉप-लॉस रणनीति के कारण स्टॉप-लॉस की स्थिति धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ जाती है, इसलिए यह वास्तविक लेनदेन के दौरान स्टॉप-लॉस की गति को अधिक यथार्थवादी रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए प्रतिक्रिया में हो सकती है, जिससे अत्यधिक आशावादी परिणाम उत्पन्न होने से बचा जा सकता है।
इसके अलावा, यह रणनीति रोक को संशोधित करने के लिए समय पर संकेत देती है, जिससे व्यापारी खुद को रोक को संशोधित कर सकते हैं। कई एक्सचेंजों में ट्रैक स्टॉप की सुविधा नहीं है, इसलिए यह रणनीति अधिक सार्वभौमिक है और इसे विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है।
जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि स्टॉप-अप की गति बहुत तेजी से कीमतों में वृद्धि के साथ नहीं चल सकती है। यदि कीमत बहुत कम समय में तेजी से बढ़ जाती है, तो स्टॉप-अप केवल धीमी गति से बढ़ सकता है और समय पर लाभ की रक्षा नहीं कर सकता है।
एक अन्य जोखिम यह है कि व्यापारी को रोकथाम को संशोधित करने के लिए समय से चूक या देरी हो सकती है। यह रणनीति केवल रोकथाम को संशोधित करने के लिए समय का संकेत देती है, और विशिष्ट रोकथाम को समायोजित करने के लिए व्यापारी को स्वयं हाथ से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। यदि व्यापारी समय पर संशोधन नहीं करता है, या संशोधन में देरी करता है, तो रोकथाम को तोड़ दिया जा सकता है।
अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप-लॉस की प्रतिशत सेटिंग को अनुकूलित किया गया है ताकि यह विशिष्ट ट्रेडिंग किस्मों की अस्थिरता के अनुकूल हो सके।
न्यूनतम मूल्य चक्र पैरामीटर को देखने के लिए अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए, विभिन्न किस्मों के लिए उतार-चढ़ाव की आवृत्ति को समायोजित करने के लिए पिछले 5 दिनों या 10 दिनों के न्यूनतम मूल्य को देखें।
स्टॉपलॉस की संख्या में वृद्धि, स्टॉपलॉस को धीरे-धीरे स्थानांतरित करना।
मोबाइल स्टॉप के लिए लॉजिक जोड़ा गया है, जिससे स्टॉप को धीरे-धीरे ऊपर ले जाया जा सकता है।
स्टॉपलॉस संशोधन ऑपरेशन को मैन्युअल रूप से निष्पादित किया जाता है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, ऑपरेशन की कठिनाई और देरी के जोखिम को कम करता है।
ट्रेडरों की अनदेखी से बचने के लिए ब्रेकडाउन की घटनाओं के लिए चेतावनी जोड़ें।
संक्षेप
क्रमिक स्टॉप-अप रणनीति एक सरल और व्यावहारिक रणनीति विचार है, जो कीमतों में वृद्धि के साथ स्टॉप-अप को धीरे-धीरे स्थानांतरित कर सकता है, लाभ की रक्षा करते हुए अत्यधिक आशावादी सिमुलेशन ट्रेडिंग परिणामों से बचने के लिए। सामान्य स्टॉप-अप ट्रैकिंग की तुलना में, यह वास्तविक व्यापारिक वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर लागू करना आसान है। स्टॉप-अप प्रतिशत, न्यूनतम मूल्य पैरामीटर, स्टॉप-अप मात्रा आदि के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न प्रकार के व्यापार के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
///Moving Stops Script///
///by ShanghaiCryto///
///A simple, but very useful, script that reminds you to move up your stop losses as price trends upwards. ///
///The sma entry is just stock code to demonstrate how the stop works.///
///Doesn't throw off your backtesting the way a trailing stop does.///
strategy("Move Up Stops", overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
first_stop = strategy.position_avg_price * .95
second_stop = strategy.position_avg_price
third_stop = strategy.position_avg_price * 1.05
fourth_stop = strategy.position_avg_price * 1.1
fifth_stop = strategy.position_avg_price * 1.15
sixth_stop = strategy.position_avg_price * 1.2
seventh_stop = strategy.position_avg_price * 1.25
eighth_stop = strategy.position_avg_price * 1.3
move_trigger = lowest(low,7)
first_check = na
first_check := move_trigger > second_stop ? second_stop : first_stop
second_check = na
second_check := move_trigger > third_stop ? third_stop : first_check
third_check = na
third_check := move_trigger > fourth_stop ? fourth_stop : second_check
fourth_check = na
fourth_check := move_trigger > fifth_stop ? fifth_stop : third_check
fifth_check = na
fifth_check := move_trigger > sixth_stop ? sixth_stop : fourth_check
sixth_check = na
sixth_check := move_trigger > seventh_stop ? seventh_stop : fifth_check
stop_level = na
stop_level := move_trigger > eighth_stop ? eighth_stop : sixth_check
strategy.exit("Stop Loss","My Long Entry Id", stop=stop_level)
plot(stop_level, color=red)