एमएसीडी गति उलझन डीएमआई सफलता अल्पकालिक मध्यस्थता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में, एक बियर बाजार में शॉर्ट-लाइनिंग कमोडिटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और दो ताकत-आधारित संकेतकों का उपयोग किया गया है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि अल्पकालिक गिरावट शुरू हो गई है - कमोडिटी अवसरों को जल्द से जल्द पकड़ें।
यह रणनीति उन सिक्कों के लिए है जिन्हें आप लंबे समय तक रखने की योजना बना रहे हैं और जो विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जबकि स्वचालित ट्रेडिंग रोबोट का उपयोग करके आपके ट्रेडों को निष्पादित किया जाता है। यह आपको अपने निवेश को कवर करने की अनुमति देता है क्योंकि यह आपके द्वारा रखे गए सिक्कों का एक निश्चित प्रतिशत प्रदान करता है, जो आपके सभी होल्डिंग्स को जोखिम में नहीं डालता है। यह आपके द्वारा रखे गए सिक्कों से होने वाले अपूर्ण नुकसान को कम कर सकता है क्योंकि यह लाभ से अतिरिक्त नकदी प्राप्त करता है। फिर, आप इस नकदी को रखने का विकल्प चुन सकते हैं, या इसे फिर से निवेश करने के लिए उपयोग कर सकते हैं जब बाजार में एक आकर्षक खरीद स्तर तक पहुंच जाता है।
दूसरी ओर, यदि आप वायदा बाजार में अनुबंधों का व्यापार करते हैं, तो आप बिना किसी अंतर्निहित संपत्ति के सीधे शून्य कर सकते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह ट्रेडिंग सिस्टम MACD गतिशीलता सूचक और DMI रुझान सूचक का उपयोग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे अच्छा बेचने का समय कब है। इन दोनों संकेतकों को जोड़ने से ऊपर की ओर बढ़ने वाले रुझान में व्यापार करने से बचा जा सकता है और कम अस्थिरता वाले बाजारों में फंसने की संभावना कम हो जाती है।
एमएसीडी एक ट्रेंड ट्रैकिंग गतिशीलता संकेतक है जो अल्पकालिक प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करता है। इस संस्करण में, यह 12 चक्रों का उपयोग तेज और 26 चक्रों के रूप में धीमी गति से ईएमए की लंबाई के रूप में करता है, जबकि सिग्नल की चिकनाई 9 पर सेट की जाती है।
डीएमआई मूल्य की प्रवृत्ति की दिशा को इंगित करता है, और पिछले निचले और उच्च बिंदुओं की तुलना करता है, दो रेखाओं को रेखांकित करता है, एक सकारात्मक गति रेखा ((+ डीआई) और एक नकारात्मक गति रेखा ((-डीआई)) । प्रवृत्ति को दो लाइनों की तुलना करके समझाया जा सकता है और कौन सी रेखा अधिक बड़ी है। जब नकारात्मक डीएमआई सकारात्मक डीएमआई से बड़ी होती है, तो संपत्ति की निरंतर गिरावट की संभावना अधिक होती है, और इसके विपरीत।
जब दो शर्तें पूरी होती हैं, तो सिस्टम ट्रेडों में प्रवेश करता हैः
मैकड चार्ट ने इसे गिरावट में बदल दिया।
नकारात्मक डीएमआई सकारात्मक डीएमआई से बड़ा है।
इस रणनीति में एक निश्चित स्टॉप होता है, जो अस्थिरता के साथ-साथ स्टॉप के साथ होता है, जो प्रवृत्ति की ताकत के अनुरूप स्टॉप को ट्रैक करने के लिए कार्य करता है। संपत्ति में आपके दीर्घकालिक विश्वास के आधार पर, एक निश्चित स्टॉप को अधिक संरक्षित या अधिक सकारात्मक बनाने के लिए संपादित किया जा सकता है।
निम्न स्थितियों को पूरा करते समय एक विलय की स्थितिः
स्टॉप और फ्लैश पोजीशनः प्रवेश मूल्य में +8% की गिरावट।
या
स्टॉप लॉस: कीमतों में उतार-चढ़ाव की दर को तोड़कर स्टॉप लॉस।
कुल मिलाकर, यह दृष्टिकोण मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों के लिए उपयुक्त है। इस रणनीति की प्रतिक्रिया 1 अप्रैल, 2022 से 18 जुलाई, 2022 तक शुरू हुई, ताकि यह साबित हो सके कि यह एक भालू बाजार में प्रभावी है। 2022 की शुरुआत से आगे की प्रतिक्रिया भी अच्छी रिटर्न देती है।
45 मिनट की अवधि में SOLUSDT, 2 घंटे की अवधि में MATICUSDT और 1 घंटे की अवधि में AVAUSDT जैसे जोड़े में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर, फीडबैक से पता चलता है कि यह 45 मिनट / 1 घंटे की अवधि में अधिकांश जोड़े में सबसे अच्छा काम करता है।
लेन-देन शुल्क भी शामिल है, जो कि बिटकॉइन के आधार शुल्क के 0.1% के बराबर है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
MACD और DMI दोनों संकेतकों का लाभ उठाते हुए, इनपुट सिग्नल की सटीकता में सुधार करें और झूठी दरारों से बचें।
एक स्थिर रोक और एक अस्थिरता ट्रैकिंग स्टॉप लॉस संयोजन के साथ एक आउटपुट तंत्र, उच्च रोक को सुनिश्चित करता है और जोखिम को नियंत्रित करता है।
इस प्रकार, एक व्यक्ति को कम कीमत के लिए एक विशेष प्रकार का निवेश करने की आवश्यकता होती है, जो कि कम कीमत के लिए एक विशेष प्रकार का निवेश है।
इस तरह के निवेश के माध्यम से आप अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।
प्रतिक्रिया उत्कृष्ट है, विशेष रूप से 1 घंटे और 45 मिनट की अवधि में, उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
DMI और MACD को ट्रैक करने वाले संकेतकों के रूप में, रुझान मोड़ बिंदु पर गलत संकेतों की अधिक संभावना है, और स्टॉप लॉस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
एक स्थिर स्टॉप की गलत सेटिंग से स्टॉप छोटा या बड़ा हो सकता है। विभिन्न मुद्राओं की अस्थिरता के आधार पर समायोजन की सिफारिश की जाती है।
अस्थिरता के समय में अस्थिरता को ट्रैक करने वाले स्टॉप लॉस को तोड़ दिया जा सकता है और अतिरिक्त स्टॉप लॉस के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है।
अनुचित समय अवधि के चयन से बहुत अधिक आशावादी परिणाम हो सकते हैं। अधिक समय के लिए अनुवर्ती परीक्षण किया जाना चाहिए और विभिन्न बाजार चरणों का परीक्षण किया जाना चाहिए।
वास्तविक समय के प्रभाव को लेनदेन शुल्क, बाजार मूल्य एकल लेनदेन स्लाइडिंग बिंदु और अन्य कारकों से प्रभावित किया जाता है, जो कि प्रतिक्रिया से भिन्न होता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके MACD और DMI के पैरामीटर संयोजन को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें, विभिन्न चक्रों और मुद्राओं के लिए अनुकूलित करें।
अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप को बढ़ाएं और बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप को समायोजित करें।
अन्य मापदंडों को जोड़ने के लिए, बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए, फ़िल्टरिंग प्रभाव को बढ़ाने के लिए। जैसे बीवीएन और ओबीवी मापदंड।
मशीन सीखने के मॉडल को ट्रेंड का आकलन करने के लिए जोड़ें, MACD और DMI सिग्नल की सहायता करें।
बाजार मूल्य सूची के बजाय सीमा मूल्य सूची का उपयोग करें ताकि लेनदेन स्लाइड पॉइंट के प्रभाव को कम किया जा सके।
विभिन्न मुद्राओं के लिए अलग-अलग परीक्षण, इष्टतम चक्र पैरामीटर संयोजन की तलाश में।
संक्षेप
संक्षेप में, यह लघु-रेखा भालू बाजार सट्टा रणनीति MACD और DMI की ताकत के संयोजन के माध्यम से निर्णय लेने के समय को कम करती है, उच्च मात्रात्मक लाभ प्राप्त करती है। इसे लंबी-रेखा स्थिति को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सीधे वायदा अनुबंधों को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉप-लॉस रणनीति और पैरामीटर समायोजन को अनुकूलित करने से जीत की दर में और वृद्धि हो सकती है। यह रणनीति भालू बाजार के व्यापारियों द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=10000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
max := math.max(max, src)
min := math.min(min, src)
stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
stop
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)
//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)