डीएमआई ब्रेकआउट अल्पकालिक स्केलिंग रणनीति के साथ उलटा एमएसीडी गति उलझी हुई है

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-13 17:42:23
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अवलोकन

यह रणनीति दो शक्ति-आधारित संकेतकों का उपयोग करके भालू बाजार की स्थितियों के दौरान शॉर्टिंग पर केंद्रित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अल्पकालिक डाउनट्रेंड की शुरुआत हो गई है - जितनी जल्दी हो सके शॉर्टिंग के अवसर को पकड़ें।

यह रणनीति उन सिक्कों पर अच्छी तरह से काम करती है जिन्हें आप दीर्घकालिक रूप से होल्ड करने की योजना बनाते हैं और विशेष रूप से एक स्वचालित ट्रेडिंग बॉट का उपयोग करते समय अच्छा प्रदर्शन करता है जो आपके लिए ट्रेड निष्पादित कर सकता है। यह आपको अपने सिक्कों के एक प्रतिशत को व्यापार करने के लिए आवंटित करके अपने निवेश को हेज करने की अनुमति देता है, बिना अपने पूरे होल्डिंग को जोखिम में डाले। यह होल्डिंग से अपरिवर्तित नुकसान को कम करता है क्योंकि यह किए गए मुनाफे से अतिरिक्त नकदी प्रदान करता है। आप तब इस नकदी को होल्ड करने का विकल्प चुन सकते हैं, या जब बाजार आकर्षक खरीद स्तरों तक पहुंचता है तो इसे फिर से निवेश करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, आप इसका उपयोग फ्यूचर्स बाजारों पर अनुबंधों का व्यापार करते समय कर सकते हैं जहां इसे शॉर्ट करने से पहले अंतर्निहित परिसंपत्ति के पहले ही स्वामित्व की आवश्यकता नहीं है।

रणनीति तर्क

ट्रेडिंग सिस्टम बिक्री के लिए सबसे अच्छा समय कब है इसकी पुष्टि करने के लिए मोमेंटम एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (MACD) इंडिकेटर और डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (DMI) इंडिकेटर का उपयोग करता है। इन दोनों इंडिकेटरों को मिलाकर अपट्रेंड के दौरान ट्रेडिंग को रोका जाता है और कम अस्थिरता वाले बाजार में फंसने की संभावना कम हो जाती है।

एमएसीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है और अल्पकालिक ट्रेंड दिशा की पहचान प्रदान करता है। इस भिन्नता में यह 12 अवधि को तेजी से और 26 अवधि को धीमी लंबाई ईएमए के रूप में उपयोग करता है, जिसमें सिग्नल चिकनाई 9 पर सेट होती है।

डीएमआई यह दर्शाता है कि कीमत किस दिशा में चल रही है और प्रत्येक के बीच खींची गई दो रेखाओं के साथ पिछले निचले और उच्च स्तरों की तुलना करता है - सकारात्मक दिशात्मक आंदोलन रेखा (+ डीआई) और नकारात्मक दिशात्मक आंदोलन रेखा (- डीआई) । प्रवृत्ति की व्याख्या दो रेखाओं की तुलना करके की जा सकती है और कौन सी रेखा अधिक है। जब नकारात्मक डीएमआई सकारात्मक डीएमआई से अधिक होता है, तो अधिक संभावना होती है कि परिसंपत्ति एक निरंतर डाउनट्रेंड में कारोबार कर रही है, और इसके विपरीत।

प्रणाली दो शर्तों को पूरा करने पर ट्रेडों में प्रवेश करेगीः

एमएसीडी हिस्टोग्राम मंदी की ओर मुड़ता है।
जब नकारात्मक डीएमआई सकारात्मक डीएमआई से अधिक हो।

यह रणनीति एक फिक्स्ड टेक प्रॉफिट के साथ आती है, जो एक अस्थिरता स्टॉप के साथ संयुक्त होती है, जो प्रवृत्ति की ताकत के अनुकूल होने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप के रूप में कार्य करती है। संपत्ति में आपके दीर्घकालिक विश्वास के आधार पर, आप फिक्स्ड टेक प्रॉफिट को अधिक रूढ़िवादी या आक्रामक होने के लिए संपादित कर सकते हैं।

स्थिति तब बंद होती है जबः

टेक-प्रॉफिट एग्जिटः प्रवेश मूल्य से +8% की कीमत में कमी।

या

स्टॉप-लॉस एक्जिटः मूल्य अस्थिरता स्टॉप से ऊपर जाता है।

सामान्य तौर पर, यह दृष्टिकोण मध्यम से दीर्घकालिक रणनीतियों के लिए उपयुक्त है। इस रणनीति के लिए बैकटेस्टिंग 1 अप्रैल 2022 से 18 जुलाई 2022 तक शुरू होती है ताकि एक भालू बाजार में इसके परिणामों को प्रदर्शित किया जा सके। 2022 की शुरुआत से आगे इसके बैकटेस्टिंग से भी अच्छा रिटर्न मिलता है।

जोड़े जो बहुत मजबूत परिणाम देते हैं उनमें 45m समय सीमा पर SOLUSDT, 2h समय सीमा पर MATICUSDT, और 1h समय सीमा पर AVAUSDT शामिल हैं। आम तौर पर, बैक टेस्टिंग से पता चलता है कि यह अधिकांश जोड़े में 45m/1h समय सीमा पर सबसे अच्छा काम करता है।

0.1% के ट्रेडिंग शुल्क को भी ध्यान में रखा गया है और इसे बिनेंस पर लागू आधार शुल्क के अनुरूप बनाया गया है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

प्रवेश संकेतों की सटीकता में सुधार और झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए एमएसीडी और डीएमआई दोनों संकेतकों की ताकत का उपयोग करता है।
जोखिम को नियंत्रित करते हुए उच्च लाभ सुनिश्चित करने के लिए फिक्स्ड टेक प्रॉफिट और अस्थिरता ट्रेलिंग स्टॉप एक्जिट तंत्र का संयोजन करता है।
लघु अवधि के स्केलिंग लाभ प्राप्त करने के लिए मंदी के बाजार के लिए उपयुक्त।
अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए लंबी स्थिति को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या सीधे स्केलिंग के लिए कम वायदा अनुबंध।
मजबूत बैकटेस्ट परिणाम, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त 1 घंटे और 45m समय सीमा पर।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

डीएमआई और एमएसीडी के पीछे रहने वाले संकेतकों के रूप में प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं के आसपास गलत संकेत उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है, जिसके लिए स्टॉप लॉस निगरानी की आवश्यकता होती है।
गलत फिक्स्ड टेक प्रॉफिट सेटिंग्स के परिणामस्वरूप टेक प्रॉफिट बहुत छोटे या बहुत बड़े हो सकते हैं। सिक्के की भिन्न अस्थिरता के आधार पर समायोजन की सिफारिश की जाती है।
अस्थिरता ट्रेलिंग स्टॉप को हिंसक उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान तोड़ दिया जा सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त स्टॉप लॉस के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है।
गलत बैकटेस्ट समय अवधि का चयन अत्यधिक आशावादी परिणामों का कारण बन सकता है। विभिन्न बाजार स्थितियों में लंबे समय तक परीक्षण किया जाना चाहिए।
वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन को ट्रेडिंग शुल्क, बाजार ऑर्डर स्लिप आदि से प्रभावित किया जाएगा जिससे बैकटेस्ट से विचलन होगा।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न समय सीमाओं और सिक्कों के अनुकूल एमएसीडी और डीएमआई पैरामीटर संयोजनों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
अस्थिरता आधारित गतिशील ले लाभ जोड़ें, बाजार अस्थिरता के आधार पर ले लाभ सीमा को समायोजित करें।
फिल्टरिंग में सुधार के लिए एक बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए अतिरिक्त संकेतकों को शामिल करें। जैसे कि बीवीएन और ओबीवी।
सिग्नलिंग में एमएसीडी और डीएमआई की सहायता के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें।
स्लिप के प्रभाव को कम करने के लिए बाजार के आदेशों के बजाय सीमा आदेशों का उपयोग करें।
इष्टतम समय सीमा मापदंडों को खोजने के लिए व्यक्तिगत सिक्कों पर परीक्षण।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह अल्पकालिक भालू स्केलिंग रणनीति शक्तिशाली एमएसीडी और डीएमआई संयोजन के माध्यम से इष्टतम शॉर्टिंग क्षणों की पहचान करके पर्याप्त मात्रात्मक लाभ प्रदान करती है। इसका उपयोग लंबी स्थिति और सीधे लघु वायदा अनुबंधों को हेज करने के लिए किया जा सकता है। स्टॉप और ट्यूनिंग मापदंडों को अनुकूलित करने से जीत दर में और सुधार हो सकता है। रणनीति भालू बाजार के व्यापारियों द्वारा सक्रिय अनुप्रयोग और अनुकूलन का हकदार है।

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)

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