दोहरी एमएसीडी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-13 18:04:07
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते समय बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए दोहरे ईएमए सिस्टम और आरएसआई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित रणनीतियों से संबंधित है। यह सरल और उपयोग करने में आसान रणनीति विभिन्न प्रमुख सूचकांक और क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होती है। इसने 2013 से वर्तमान तक बैकटेस्ट में 500% से अधिक संचयी रिटर्न हासिल किया है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति प्राथमिक ट्रेडिंग संकेतक के रूप में अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स के साथ दो एमएसीडी का उपयोग करती है। पहला एमएसीडी 10-अवधि लघु ईएमए, 22-अवधि लंबी ईएमए, और 9-अवधि संकेत रेखा को अपनाता है। दूसरा एमएसीडी 21-अवधि लघु ईएमए, 45-अवधि लंबी ईएमए, और 20-अवधि संकेत रेखा का उपयोग करता है।

पहला एमएसीडी डीआईएफएफ रेखा शून्य से ऊपर पार होने पर खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और शून्य से नीचे पार होने पर संकेत बेचता है। दूसरे एमएसीडी के संकेत पहले एमएसीडी के संकेतों की पुष्टि करते हैं।

इसके अतिरिक्त, रणनीति प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए एक मूल्य गति सूत्र का उपयोग करती है। पिछले बंद + उच्च से विभाजित पिछले बंद + 1 से ऊपर उच्च एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है और खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और विक्रय संकेतों के लिए इसके विपरीत।

अंत में, स्टॉक आरएसआई के लाइन 20 से ऊपर बिक्री संकेतों की पुष्टि करने में मदद करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति में दोहरी ईएमए तंत्र प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकता है। पूरक गति सूत्र अस्थिरता के कारण होने वाले गलत संकेतों से भी बचता है। स्टॉक आरएसआई को शामिल करने से ओवरबॉट क्षेत्रों के आसपास बिक्री संकेत जारी करके शीर्ष का पीछा करने से बचा जाता है।

यह रणनीति केवल बहुत अधिक जटिल तार्किक संबंधों के बिना कई सामान्य संकेतकों के सरल संयोजनों का उपयोग करती है, जो इसे समझने और संशोधित करने में बहुत आसान बनाती है। पैरामीटर सेटिंग्स भी विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता के बिना काफी सार्वभौमिक हैं, जो रणनीति को बड़ी अनुकूलन क्षमता देती है।

बैकटेस्ट के परिणामों के अनुसार, इस रणनीति ने स्टॉक इंडेक्स और क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न उत्पादों में सभ्य संचयी रिटर्न और अधिकतम ड्रॉडाउन नियंत्रण प्राप्त किया है। यह एक बहुमुखी प्रवृत्ति रणनीति के रूप में कार्य कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम निर्धारण के लिए चलती औसत का उपयोग करने में निहित है, जो कीमतों में हिंसक उतार-चढ़ाव होने पर आसानी से whipsaws और नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा, एकल पदों पर नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है।

स्टॉक आरएसआई की अति-खरीदे/अति-बेचे स्तरों का पता लगाने की प्रभावशीलता आदर्श नहीं है। यह अक्सर उलट संकेतों को याद कर सकता है।

यदि कीमतें तेजी से गिर जाती हैं लेकिन एमएसीडी ने अभी तक मृत्यु क्रॉस नहीं बनाया है, तो यह रणनीति खोने वाली स्थिति को बनाए रखेगी और नुकसान उठाना जारी रखेगी।

अनुकूलन दिशाएँ

एकल स्थिति हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार करें, उदाहरण के लिए एटीआर स्टॉप लॉस या निचले चलती औसत के आधार पर स्टॉप लॉस।

पुष्टि के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे कि अधिक विश्वसनीय ओवरबॉट/ओवरसोल्ड का पता लगाने के लिए स्टॉक आरएसआई के साथ केडी या बोलिंगर बैंड का संयोजन।

वॉल्यूम विश्लेषण को शामिल करें, जैसे कि जब महत्वपूर्ण बिक्री मात्रा दिखाई देती है तो स्टॉप लॉस बढ़ाना, या वॉल्यूम कमजोर होने पर नई स्थिति से बचना।

विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें और एमएसीडी अवधि का अनुकूलन करें। कई पुष्टि के लिए अन्य समय सीमाओं के एमएसीडी जोड़कर भी परीक्षण करें।

निष्कर्ष

दोहरी एमएसीडी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति में सरल और स्पष्ट तर्क है, जो रुझानों को निर्धारित करने के लिए दोहरे ईएमए क्रॉसओवर का उपयोग करता है, गलत संकेतों से बचने के लिए गति संकेतक द्वारा पूरक है। यह उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग अवसरों को फ़िल्टर कर सकता है। सार्वभौमिक पैरामीटर सेटिंग्स और ठोस प्रदर्शन इसे बनाने के लिए एक अच्छी नींव रणनीति बनाते हैं। अगले चरणों में स्टॉप लॉस तंत्र में सुधार, वॉल्यूम विश्लेषण जोड़ने, अन्य संकेतकों को जोड़ने आदि के माध्यम से इसकी स्थिरता और लाभप्रदता को और अधिक बढ़ाना है।

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basePeriod: 15m
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//@version=2
strategy("Multiple MACD RSI simple strategy", overlay=true, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)

fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
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MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2


uptrend = (close + high)/(close[1] + high[1])
downtrend = (close + low)/(close[1] + low[1])

smoothK = input(2, minval=1, title="K smoothing Stoch RSI")
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lengthStoch = input(8, minval=1, title="Stochastic Length")
src = input(close, title="RSI Source")

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k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)

yearin = input(2018, title="Year to start backtesting from")

if (delta > 0) and (year>=yearin) and (delta2 > 0) and (uptrend > 1)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")

if (delta < 0) and (year>=yearin) and (delta2 < 0) and (downtrend < 1) and (d > 20)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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