सप्ताहांत व्यापार रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-14 11:29:12टैगः
अवलोकन
यह एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो 10x लीवरेज का उपयोग करके बिटकॉइन के बढ़े हुए सप्ताहांत व्यापारिक मात्रा का उपयोग करती है। मुख्य विचार शुक्रवार के समापन मूल्य को रिकॉर्ड करना है, शनिवार और रविवार को दैनिक समापन कीमतों की तुलना शुक्रवार के समापन मूल्य के साथ करना है, और यदि सीमा पार हो जाती है तो लंबी या छोटी हो जाती है। स्थिति सोमवार को बंद हो जाएगी।
रणनीति तर्क
रणनीति पहले शुक्रवार के समापन मूल्य को रिकॉर्ड करती है, फिर शुक्रवार के बाद के दिनों की संख्या की गणना करती है। शनिवार और रविवार को, यदि दैनिक समापन मूल्य शुक्रवार के समापन मूल्य से 4.5% से अधिक है, तो शॉर्ट जाएं; यदि दैनिक समापन मूल्य शुक्रवार के समापन मूल्य से 4.5% से अधिक कम है, तो लंबे समय तक जाएं। प्रत्येक व्यापार 10x लीवरेज का उपयोग करता है। यदि लाभ प्रारंभिक पूंजी का 10% तक पहुंचता है, तो सभी पदों को बंद करें। सोमवार को, सभी पदों को बंद करें।
विशेष रूप से, रणनीति शुक्रवार की समापन कीमत प्राप्त करती है, फिर वर्तमान समापन मूल्य की तुलना शनिवार और रविवार को शुक्रवार के साथ करती है। यदि वर्तमान समापन मूल्य शुक्रवार की तुलना में 4.5% से अधिक अधिक है, तो शॉर्ट के माध्यम से जाएं।strategy.shortयदि वर्तमान समापन मूल्य शुक्रवार के मुकाबले 4.5% से अधिक कम है, तोstrategy.long. लीवरेज को 10x पर सेट किया गया हैleverageयदि लाभ आरंभिक पूंजी का 10% तक पहुँचता है, तो सभी पदों को बंद करेंstrategy.close_all()सोमवार को, सभी पदों को बंद करेंstrategy.close_all().
लाभ विश्लेषण
- अल्पकालिक व्यापार के लिए बिटकॉइन की बढ़ी हुई सप्ताहांत व्यापारिक मात्रा का उपयोग करता है, सप्ताहांत के रुझानों को कैप्चर करता है
- 10 गुना लीवरेज रिटर्न को बढ़ाता है
- लाभ लेने की स्थिति लाभ को लॉक करने और घाटे के विस्तार से रोकने में मदद करती है
- सोमवार को बंद होने वाली पोजीशनों से सोमवार के volatile openings के जोखिमों से बचा जा सकता है
जोखिम विश्लेषण
- बिटकॉइन की कीमतें सप्ताहांत में अस्थिर होती हैं, नुकसान का जोखिम
- 10 गुना लीवरेज नुकसान को बढ़ाता है
- गलत स्टॉप लॉस प्लेसमेंट से बड़े नुकसान हो सकते हैं
- अस्थिर सोमवार के उद्घाटन पूर्ण लाभ लेने को रोक सकते हैं
जोखिमों को कम करने के लिए संभावित सुधारः
- प्रति व्यापार नियंत्रण हानि के लिए स्टॉप लॉस सेट करें.
- जोखिम को कम करने के लिए लीवरेज को समायोजित करें।
- लाभ लेने के बिंदुओं को अनुकूलित करें, कुछ लाभ स्तरों तक पहुंचने के बाद बैचों में लाभ लें।
- अस्थिरता से बचने के लिए सोमवार के उद्घाटन से पहले वॉल्यूम या समय निर्धारित करें।
अनुकूलन दिशाएँ
इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः
-
बेहतर प्रविष्टि समय के लिए अन्य संकेतक जोड़ें। प्रविष्टियों को फ़िल्टर करने और सटीकता में सुधार करने के लिए चलती औसत, आरएसआई आदि को शामिल करें।
-
स्टॉप लॉस और ले लाभ रणनीतियों का अनुकूलन करें। लाभ और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप, चरणबद्ध लाभ लेने आदि का उपयोग करें।
-
जोखिम को कम करने के लिए लीवरेज आकार को समायोजित करें। ड्रॉडाउन के दौरान लीवरेज को कम करते हुए गतिशील लीवरेज समायोजन लागू करें।
-
अन्य क्रिप्टोकरेंसी जोड़ें। मल्टी-असेट आर्बिट्रेज के लिए सप्ताहांत पैटर्न के साथ अतिरिक्त क्रिप्टो का व्यापार करें।
-
मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें। बड़े ऐतिहासिक डेटासेट एकत्र करें और गतिशील मापदंड समायोजन को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए एमएल का उपयोग करें।
सारांश
यह एक विशिष्ट अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो बिटकॉइन की बढ़ी हुई सप्ताहांत मात्रा का उपयोग करती है। यह शनिवार और रविवार के रुझानों का न्याय करके सप्ताहांत की मात्रा पर पूंजीकरण करती है, लंबी या छोटी जाती है। रणनीति के लाभ प्रवर्धन और जोखिम नियंत्रण जैसे फायदे हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। अगले चरणों में रणनीति को अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए प्रवेश, स्टॉप लॉस, लीवरेज प्रबंधन, परिसंपत्ति विस्तार आदि जैसे क्षेत्रों को अनुकूलित करना है।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=false)
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()
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