सप्ताहांत ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सप्ताह के अंत में बिटकॉइन का उपयोग करके शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग की रणनीति है, जिसमें 10 गुना लीवरेज का उपयोग किया जाता है। रणनीति का मुख्य विचार शुक्रवार को बंद होने पर कीमतों को रिकॉर्ड करना है, फिर शनिवार और रविवार को दिन के समापन मूल्य और शुक्रवार के समापन मूल्य के उतार-चढ़ाव की तुलना करना है, यदि मूल्यह्रास से अधिक हो तो अधिक या शून्य करना है, और सोमवार को स्थिति को समतल करना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले शुक्रवार के समापन मूल्य को दर्ज किया जाता है और फिर शुक्रवार से वर्तमान दिनांक के दिनों की गणना की जाती है। शनिवार और रविवार को, यदि समापन मूल्य शुक्रवार के समापन मूल्य से 4.5% से अधिक बढ़ जाता है, तो यह शून्य हो जाता है; यदि समापन मूल्य शुक्रवार के समापन मूल्य से 4.5% से अधिक गिर जाता है, तो यह अधिक होता है। प्रत्येक लेनदेन में 10 गुना लीवरेज का उपयोग किया जाता है, और यदि लाभ 10% प्रारंभिक पूंजी तक पहुंचता है, तो सभी पदों को समाप्त कर दिया जाता है। सोमवार को, सभी पदों को समाप्त कर दिया जाता है, चाहे कोई पद हो या नहीं।
विशेष रूप से, यह रणनीति शुक्रवार के समापन मूल्य को प्राप्त करके और फिर शनिवार को वर्तमान समापन मूल्य की तुलना शुक्रवार के समापन मूल्य के उतार-चढ़ाव के साथ की जाती है। यदि वर्तमान समापन मूल्य शुक्रवार के समापन मूल्य से 4.5% से अधिक बढ़ गया है, तोstrategy.shortयदि वर्तमान समापन मूल्य शुक्रवार की समापन कीमत से 4.5% से अधिक गिर गया है, तोstrategy.longअधिक से अधिक।leverageपैरामीटर 10 गुना लीवरेज पर सेट किया गया है. यदि लाभ प्रारंभिक पूंजी के 10% तक पहुंचता है, तो यह पारित हो जाता हैstrategy.close_all()सोमवार को, के माध्यम सेstrategy.close_all()सभी पदों को समतल करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- सप्ताह के अंत में शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए सप्ताह के अंत में शॉर्ट-ट्रेडिंग ट्रेंड को पकड़ने के लिए सप्ताहांत में बिटकॉइन की बढ़ती मात्रा का लाभ उठाएं
- 10 गुना लीवरेज के साथ ट्रेड करें, लाभ बढ़ाएं
- समय पर स्टॉप को रोकने के लिए स्टॉप कंडीशन सेट करें ताकि नुकसान न बढ़े
- सोमवार को खुले में भारी उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए सोमवार को बंद करें
जोखिम विश्लेषण
- सप्ताह के अंत में बिटकॉइन की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, नुकसान का खतरा
- 10 गुना लीवरेज नुकसान को बढ़ाता है
- स्टॉप लॉस की गलत सेटिंग से अधिक नुकसान हो सकता है
- सोमवार के शुरुआती दिनों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण यह पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है।
जोखिम के लिए, निम्नलिखित अनुकूलन उपायों पर विचार किया जा सकता हैः
- स्टॉप लॉस सेट करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
- जोखिम को कम करने के लिए लीवरेज गुणांक को समायोजित करें
- स्टॉप प्वाइंट सेटिंग को अनुकूलित करें, जब लाभ का एक निश्चित अनुपात हो तो स्टॉप को विभाजित करें।
- सोमवार के शुरुआती समय में भारी उतार-चढ़ाव से बचने के लिए, सोमवार के शुरुआती समय से पहले यातायात या समय रोकें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतक निर्णय जोड़ें, प्रवेश बिंदु चयन को अनुकूलित करें। प्रवेश समय को फ़िल्टर करने के लिए चलती औसत, आरएसआई और अन्य संकेतक के साथ संयोजन किया जा सकता है, प्रवेश सटीकता में सुधार कर सकता है।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीतियों को अनुकूलित करें, लाभ को लॉक करें, और जोखिम को नियंत्रित करें जैसे कि स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, स्टॉप लॉस को विभाजित करना आदि।
लीवर आकार को समायोजित करें, जोखिम को कम करें। लीवर अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए सेट किया जा सकता है, और लीवर को वापस लेने पर कम किया जा सकता है।
बहु-उपकरण ट्रेडिंग जोड़ें. अन्य सामान्य क्रिप्टोकरेंसी को उनके सप्ताहांत ट्रेडिंग सुविधाओं का उपयोग करके बहु-उपकरण सट्टा व्यापार करने के लिए जोड़ा जा सकता है।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके पैरामीटर का अनुकूलन करें। आप बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा एकत्र कर सकते हैं, स्वचालित रूप से पैरामीटर का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं, और पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित कर सकते हैं।
संक्षेप
यह रणनीति एक विशिष्ट लघु व्यापारिक रणनीति है जो बिटकॉइन सप्ताहांत के व्यापार की मात्रा में वृद्धि का उपयोग करती है। यह रणनीति शनिवार को प्रवृत्ति का आकलन करने, अधिक या कम करने के लिए बिटकॉइन सप्ताहांत के व्यापार की मात्रा में वृद्धि का उपयोग करती है। इस रणनीति में राजस्व वृद्धि, जोखिम नियंत्रण आदि के फायदे हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। अगले चरण में प्रवेश, स्टॉप-लॉस स्टॉप, लीवरेज प्रबंधन, किस्मों के विस्तार आदि के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक स्थिर और बुद्धिमान हो।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=false)
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()