दोहरा अवसर उलट मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल-ऑप्टीट्यूड रिवर्स क्वांटिफाइंग रणनीति एक संयोजन रणनीति है जिसमें 123 रिवर्स और स्टोचैस्टिक आरएसआई दोनों रणनीतिक विचारों का उपयोग किया जाता है। यह रणनीति पहले यह निर्धारित करती है कि क्या कीमत में 123 रिवर्स फॉर्म दिखाई देता है, और फिर स्टोचैस्टिक आरएसआई संकेतक के साथ एक बार फिर से रिवर्स सिग्नल की पुष्टि की जाती है, केवल जब दोनों सिग्नल एक साथ जारी करते हैं, तो अधिक या खाली करने के लिए। यह दोहरी पुष्टि तंत्र गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और रणनीति की स्थिरता को बढ़ा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
- 123 उलटा
इस भाग में 123 के रूपों का उपयोग किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कीमतों में उलटफेर हो रहा है।
यदि समापन मूल्य कल के समापन मूल्य से कम है, और वर्तमान समापन मूल्य कल के समापन मूल्य से अधिक है, और 9 वीं धीमी स्टोचैस्टिक 50 से कम है, तो अधिक करें
यदि समापन मूल्य कल के समापन मूल्य से अधिक है, और वर्तमान समापन मूल्य कल के समापन मूल्य से कम है, और 9 वें दिन का फास्ट स्टोचैस्टिक 50 से अधिक है, तो घाटा करें
इस प्रकार, कीमतों में बदलाव के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सकता है।
- Stochastic RSI
इस भाग में RSI को Stochastic सूचक का उपयोग करके फिर से विश्लेषण किया गया है, और यह निर्णय लिया गया है कि रिवर्स कन्फर्मेशनः
RSI को 14 की लंबाई के साथ गणना करें
RSI के लिए स्टोचैस्टिक विश्लेषण, लंबाई 14, K मान प्राप्त करें
3 दिन SMA D के लिए K मान की गणना
यदि K 80 से अधिक है तो अधिक देखें, यदि K 20 से कम है तो शून्य देखें
केवल तभी जब दोनों रणनीतियाँ एक साथ संकेत देती हैं, तो स्थिति खोलें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि दोहरी पुष्टि की सोच का उपयोग किया जाता है, जो झूठी सूचना के संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, जिससे स्थिरता में सुधार हो सकता है। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
123 रिवर्सिंग मूल्य रिवर्सिंग ट्रेंड को जल्दी से निर्धारित कर सकता है
स्टोचैस्टिक आरएसआई ने पलटाव की पुष्टि की, पलटाव से बचने के लिए
दोनों के संयोजन से जीत की संभावना बढ़ जाती है और गलत सूचनाओं की संभावना कम हो जाती है।
विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों को समायोजित करने के लिए मापदंडों के संयोजन का अनुकूलन
प्रोग्रामेटिक रूप से सरल, स्पष्ट, और लैंडस्केप पर लागू करने में आसान
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
रिवर्स विफलता का जोखिम. बाजार में झूठे रिवर्स हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम: अनुचित पैरामीटर संयोजन से रणनीति खराब हो सकती है।
अति-अनुकूलन का जोखिम. ऐतिहासिक डेटा के लिए अति-अनुकूलन पैरामीटर, और भविष्य के प्रभाव को दोहराया नहीं जा सकता.
ट्रेडिंग की आवृत्ति में वृद्धि का जोखिम. दोहरे संकेतों से ट्रेडिंग की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है, जिससे स्लाइडिंग लागत में वृद्धि हो सकती है.
कोड को लागू करने का जोखिम. कोड में त्रुटि हो सकती है जिससे हार्ड डिस्क असामान्य रूप से काम कर सकती है.
समाधान के लिएः
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्थिति को उचित रूप से समायोजित करें।
वॉक-फॉरवर्ड विधि का उपयोग पैरामीटर अनुकूलन के लिए किया जाता है।
उच्च लाभ के बजाय स्थिरता पर ध्यान दें।
ट्रेडों की आवृत्ति को कम करने के लिए स्थिति को ठीक से समायोजित करें।
कोड को सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि तर्क सही है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर: स्टोचैस्टिक जैसे पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि विशिष्ट बाजारों के लिए अनुकूलित किया जा सके।
स्थिति खोलने के लिए अनुकूलित शर्तें। आप अन्य कारक निर्णय जोड़ सकते हैं, ताकि आवेग को उलटने से बचा जा सके।
अनुकूलित रोकथाम तंत्र. आप चलती रोकथाम, समय रोकथाम आदि सेट कर सकते हैं.
लेन-देन की आवृत्ति को कम करना। लेन-देन फ़िल्टर की शर्तों को बढ़ाएं और लेनदेन की आवृत्ति को कम करें।
स्थिति प्रबंधन जोड़ें. बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति का आकार समायोजित करें.
शुल्क कारक पर विचार करें। वास्तविक शुल्क के आधार पर रणनीति पैरामीटर को समायोजित करें।
संक्षेप
दोहरी अवसर उलटा मात्राकरण रणनीति एक स्थिर, व्यावहारिक, लघु-रेखा उलटा रणनीति है। यह उलटा पकड़ने की संवेदनशीलता और दोहरे फ़िल्टरिंग की स्थिरता के साथ-साथ है। पैरामीटर अनुकूलन और उचित संशोधन के साथ, यह रणनीति एक प्रभावी घटक बन सकती है। लेकिन हम ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन और गलत रिपोर्टिंग के जोखिमों से बचने के लिए भी सावधान रहना चाहिए, पैरामीटर स्थिरता बनाए रखना चाहिए, और समीक्षा में सावधानीपूर्वक सत्यापन करना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 03/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
Source = close
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
pos := iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic RSI ----")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )