मल्टी-टाइम फ़्रेम ट्रेंड फ़ॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उद्देश्य SPX500 सूचकांक पर ट्रेडों को ट्रेंड ट्रैक करने के लिए कई समय-फ्रेमों में ट्रेंड की दिशा की पहचान करना है।
रणनीति सिद्धांत
10 दिन की सरल चलती औसत का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करें। जब कीमत 10 दिन की रेखा को पार करती है, तो ऊपर की ओर बढ़ जाती है, नीचे की ओर गिरती है।
सकारात्मक-नकारात्मक द्वि-दिशात्मक MACD निर्णय गति को लागू करें। 12 और 21 तारीख के सूचकांक के चलती औसत के अंतर की गणना करें, फिर औसत अंतर के तेज और धीमी रेखा क्रॉसिंग के माध्यम से एक खरीद-बिक्री संकेत की पहचान करें। तेज लाइन पर धीमी रेखा को पार करें, नीचे गिरावट से गुजरें।
14 दिन के आरएसआई और इसकी 50 दिन की औसत रेखा की गणना करें, आरएसआई के ऊपर औसत रेखा एक bullish संकेत के रूप में और नीचे एक bearish संकेत के रूप में।
1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट की समय सीमा के साथ प्रवृत्ति की पुष्टि करें।
जब कीमत 10 दिन की रेखा से ऊपर, RSI पर औसत रेखा से ऊपर और MACD पर धीमी रेखा से नीचे जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत 10 दिन की रेखा से नीचे, RSI के नीचे औसत रेखा से नीचे और MACD की तेज रेखा के नीचे लंबी रेखा से नीचे जाती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीतिक लाभ
10 दिन की औसत रेखा मुख्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है, MACD मजबूत गतिशीलता का निर्धारण करती है, आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल की पुष्टि करती है। सूचक संयोजन एक-दूसरे को सत्यापित कर सकते हैं, गलत व्यापार को कम कर सकते हैं।
बहु समय सीमा की पुष्टि, बाजार के शोर से भटकने से बचें। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट समय सीमा दोहरी सत्यापन, सिग्नल को समकालिक रूप से सुनिश्चित करें, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें
ग्राफिक आकृति के साथ संयोजन में, आभासी विश्वसनीय। ग्राफिक आकृति मूल्य आकृति की विशेषता का आकलन करने में मदद करता है, खरीदने और बेचने के बिंदु के चरम क्षेत्रों से बचता है, नुकसान के जोखिम को कम करता है।
ट्रेडिंग आवृत्ति मध्यम है, सूचकांक ट्रेडिंग विशेषताओं के अनुरूप है। 10 दिन की औसत रेखा को मुख्य निर्णय सूचक के रूप में उपयोग करना, ट्रेडिंग आवृत्ति बहुत अधिक नहीं है, और दोहराए जाने वाले ट्रेडों से बचने के लिए बहुत अधिक ट्रेडिंग लागत का भुगतान करना।
रणनीतिक जोखिम
आकस्मिक घटनाओं के कारण टूटने की स्थिति को पहचानने में असमर्थता। तर्कहीन घटनाएं मॉडल निर्णय को बाधित करती हैं, इस समय स्थिति से बचने के जोखिम को कम किया जाना चाहिए।
पैरामीटर की स्थापना स्थिर है, बाजार के माहौल में परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा गया है। रणनीति को कई प्रकार की स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए, वास्तविक युद्ध में पैरामीटर को बड़े शहर के पर्यावरण की गतिशीलता के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
खरीद और बिक्री के बिंदु बहुत आदर्श हैं, वास्तविक निष्पादन में कठिनाई है। स्लाइड बिंदु लागत जैसे कारकों के साथ संयोजन में खरीद और बिक्री के बिंदु को बारीक करना चाहिए, ताकि संकेत अधिक निष्पादन योग्य हो सके।
बहु-समय फ़्रेम में निर्णय लेने में देरी बढ़ जाती है। आकस्मिक घटनाओं के लिए वातानुकूलन किया जाना चाहिए ताकि देरी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
रणनीति अनुकूलन दिशा
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए, चलती हानि, प्रतिशत हानि आदि जैसे रोकथाम तंत्र को बढ़ाएं।
पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें ताकि पैरामीटर गतिशीलता बाजार की स्थिति के अनुकूल हो और रणनीति की स्थिरता में सुधार हो।
बाजार की गर्म घटनाओं के साथ, प्रमुख घटनाओं से बचने के लिए रणनीति पर प्रभाव डालने से बचें
वास्तविक लेनदेन लागत जैसे स्लाइड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, बिट्स को समायोजित करें ताकि सिग्नल निष्पादित हो सके।
परीक्षण के विभिन्न तरीकों, जैसे कि K लाइन, एक सिग्नल पुष्टि स्रोत के रूप में, बहु-समय सीमा सत्यापन साधनों के साथ समृद्ध।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ें, बड़े डेटा प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग करें, और स्वचालित रूप से रणनीति पैरामीटर का अनुकूलन करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से कई संकेतकों की पहचान प्रवृत्ति, कई समय सीमा संकेत की पुष्टि के तरीके से SPX 500 सूचकांक के लिए प्रवृत्ति ट्रैक करने के लिए व्यापार को सक्षम बनाता है. रणनीति के फायदे संकेत सटीकता, शोर हस्तक्षेप के खिलाफ मजबूत है, लेकिन जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत है, रणनीति पैरामीटर गतिशील अनुकूलन बनाए रखने. एक अनुकूलन सरल चलती औसत रणनीति के एक प्रभावी प्रयास के रूप में, इस रणनीति के लिए अनुकूलित करने के लिए एक उपयोगी शुरुआत और प्रेरणा प्रदान करता है मात्रात्मक व्यापार रणनीति.
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start: 2022-11-07 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// USE HEIEN ASHI, 1 min, SPX 500 USD OANDA
// © connor2279
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strategy(title="SPX Strategy", shorttitle="SPXS", overlay=true)
//SMA
len1 = 10
src1 = input(close, title="SMA Source #1")
out1 = ta.sma(src1, len1)
plot(out1, title="SMA #1", color=close >= out1 ? color.lime : color.red, linewidth=2)
data_over = ta.crossover(close, out1)
dataO = close >= out1
data_under = ta.crossunder(close, out1)
dataU = close < out1
bgcolor(color=ta.crossover(close, out1) ? color.new(color.lime, 90) : na)
bgcolor(color=ta.crossunder(close, out1) ? color.new(color.red, 90) : na)
//Norm MacD
sma = 12
lma = 21
tsp = 10
np = 50
sh = ta.ema(close,sma)
lon= ta.ema(close,lma)
ratio = math.min(sh,lon)/math.max(sh,lon)
Mac = ratio - 1
if(sh>lon)
Mac := 2-ratio - 1
else
Mac := ratio - 1
MacNorm = ((Mac-ta.lowest(Mac, np)) /(ta.highest(Mac, np)-ta.lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1
MacNorm2 = MacNorm
if(np<2)
MacNorm2 := Mac
else
MacNorm2 := MacNorm
Trigger = ta.wma(MacNorm2, tsp)
trigger_above = Trigger >= MacNorm
trigger_under = Trigger < MacNorm
plotshape(ta.crossover(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(ta.crossunder(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.lime)
//RSI / SMA RSI
swr=input(true,title="RSI")
src = close
len = 14
srs = 50
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
mr = ta.sma(rsi,srs)
rsi_above = rsi >= mr
rsi_under = rsi < mr
//All
buySignal = rsi_above and trigger_under and dataO
shortSignal = rsi_under and trigger_above and dataU
bgcolor(color=buySignal ? color.new(color.lime,97) : na)
bgcolor(color=shortSignal ? color.new(color.red, 97) : na)
sellSignal = ta.cross(close, out1) or ta.cross(Trigger, MacNorm2) or ta.cross(rsi, mr)
if (buySignal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, 1)
if (shortSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, 1)
// Submit exit orders
strategy.close("LONG", when=sellSignal)
strategy.close("SHORT", when=sellSignal)