उन्नत टर्बो इंडिकेटर पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिसमें टर्नओवर के आधार पर खरीदने और बेचने के संकेतों को ट्रिगर करना, ईएमए का उपयोग करके टर्नओवर को चिकना करना, स्टॉपलॉस को रोकना, केवल अधिक, केवल शून्य या दो-तरफा व्यापार करना शामिल है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए है जो सुधारित टर्नओवर का उपयोग करके मात्रात्मक व्यापार करना चाहते हैं।
सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक एक सुधारित संस्करण है। पारंपरिक संकेतक कीमतों में उतार-चढ़ाव के निरपेक्ष मानों के योग के आधार पर एक सकारात्मक-नकारात्मक संकेतक बनाते हैं। जब एक सकारात्मक संकेतक एक नकारात्मक संकेतक को पार करता है, तो यह एक खरीदने का संकेत है; जब एक नकारात्मक संकेतक एक नकारात्मक संकेतक को पार करता है, तो यह एक बेचने का संकेत है।
यह रणनीति पारंपरिक टर्नओवर सूचकांकों को अपग्रेड करती हैः
अब केवल गियर लाइन के क्रॉसिंग के आधार पर खरीद-बिक्री का न्याय नहीं किया जाता है, बल्कि थ्रेड मूल्य की अवधारणा को पेश किया जाता है। खरीद-बिक्री केवल तभी ट्रिगर की जाती है जब धनात्मक-नकारात्मक गियर लाइन के बीच का अंतर निर्धारित थ्रेड मूल्य से अधिक हो। यह कुछ अमान्य छोटे आकार के क्रॉसिंग संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।
टायर लाइनों को ईएमए चिकनाई के साथ संचालित किया जाता है ताकि वक्रता को कम किया जा सके
स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग्स को जोड़ा गया है, जो लाभ-हानि अनुपात को पूर्वनिर्धारित करता है और जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है।
विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल अधिक, केवल शून्य या द्वि-दिशात्मक व्यापार का विकल्प चुनें।
इन सुधारों के आधार पर, रणनीति ट्रेंड को अधिक विश्वसनीय रूप से पकड़ सकती है और फीडबैक में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सुधारित टायर संकेतक अमान्य संकेतों को हटाते हैं, जिससे झूठी दरारों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। ईएमए चिकनाई भी शोर को दूर करने में मदद करती है।
ट्रेड टर्निंग पॉइंट को ट्रेंड टर्निंग पॉइंट से बेहतर तरीके से ट्रेंड टर्निंग पॉइंट को ट्रेंड टर्निंग पॉइंट के रूप में परिभाषित करने के लिए एक सरल क्रॉस के बजाय थ्रेशोल्ड खरीद और बिक्री संकेतों का उपयोग किया जाता है।
स्टॉप लॉस स्टॉप फ़ंक्शन जोड़ा गया है, जो उचित ट्रेडिंग सिद्धांतों के अनुसार एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ और हानि अनुपात को पूर्वनिर्धारित कर सकता है।
केवल अधिक, केवल शून्य या द्वि-दिशात्मक विकल्पों के साथ, यह बाजार के विभिन्न चरणों के लिए लचीला है और विभिन्न व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करता है।
इस रणनीति के पैरामीटर को तर्कसंगत रूप से डिज़ाइन किया गया है, यह अच्छा प्रदर्शन करता है और इसका वास्तविक उपयोग मूल्य है।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेंडिंग घटनाओं पर लागू होती है, जो बाजार के समापन में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
गियरलाइन खुद शेयरों के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होती है, और गलत पैरामीटर सेट करने से बहुत अधिक बार ट्रेडिंग हो सकती है।
थ्रेशोल्ड को बहुत ऊंचा सेट करने से खरीदारी की जगह नहीं मिलती है, और इसे बहुत कम सेट करने से झूठे संकेतों में वृद्धि होती है, और सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता होती है।
जब बाजार में असामान्य व्यवहार होता है, तो स्टॉप लॉस को पार किया जा सकता है, और इस जोखिम के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है।
अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है ताकि संकेतों को निर्धारित करने के लिए अधिक कारक शामिल किए जा सकें।
विभिन्न शेयरों के लिए पैरामीटर की संवेदनशीलता का परीक्षण करने और पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने के लिए।
स्टॉप लॉस के लिए अनुकूलन तकनीक का अध्ययन किया जा सकता है, जो बड़े रुझानों में कीमतों के साथ स्टॉप लॉस को समायोजित करता है।
मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें पेश की जा सकती हैं, प्रशिक्षण मॉडल स्वचालित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करता है।
इस रणनीति के आधार पर सूचकांक के तरीकों का पता लगाया जा सकता है, जो रणनीति की क्षमता को बढ़ा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में पारंपरिक टर्नओवर सूचकांक के आधार पर कई सुधार किए गए हैं, जिससे एक अधिक परिपक्व और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापारिक योजना बनाई गई है। यह प्रवृत्ति के निर्णय और जोखिम नियंत्रण के लाभों को जोड़ती है, जो न केवल असमान व्यापार के अति-समायोजित जोखिम से बचती है, बल्कि संकेतक की प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमता का उपयोग करती है। पैरामीटर अनुकूलन और संयोजन तकनीक के अनुप्रयोग के माध्यम से, यह रणनीति स्थिरता और ट्रैकिंग क्षमता को और बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में कुछ व्यावहारिक मूल्य है, जो टर्नओवर सूचकांक रणनीति का एक उन्नत संस्करण है।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// [Guz] Custom Vortex
// Custom version of the Vortex indicators that adds many features:
// -Triggers trades after a threshold is reached instead of the normal vortex lines cross (once the difference between the 2 lines is important enough)
// -Smooths the Vortex lines with an EMA
// -Adds Take Profit and Stop Loss selection
// -Adds the possibility to go Long only, Short only or both of them
// ! notice that it uses 10% position size and 0.04% trade fee, found on some crypto exchanges futures contracts
// Allows testing leverage with position size moddification (values above 100%, to be done with caution)
// Not an investment advice
//@version=4
strategy(title="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", shorttitle="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", overlay=true)
period_ = input(300, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
ema_len = input(title="EMA Length", defval=7)
tresh= input(title="Threshold", defval=16.2, step=0.1)
VIP = ema(VMP / STR,ema_len)
VIM = ema(VMM / STR,ema_len)
//plot(VIP, title="VI +", color=#2962FF)
//plot(VIM, title="VI -", color=#E91E63)
condition_long = crossover(VIP-VIM, tresh/100)
condition_close = cross(VIP-VIM,0)
condition_short = crossunder(VIP-VIM, -tresh/100)
is_short=input(true,title="Do Short?")
is_long=input(true,title="Do Long?")
if (condition_long and is_long)
strategy.entry("VortexLE", strategy.long, comment="Long Algo")
if (condition_short and is_short)
strategy.entry("VortexSE", strategy.short, comment="Short Algo")
if (condition_close)
strategy.close_all()
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
stop_loss_long_percent = input(2.5, title="Stop Loss Long", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_long = (1-stop_loss_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_long_percent = input(1.5, title="Take Profit Long", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_long = (1+take_profit_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
stop_loss_short_percent = input(2.5,title="Stop Loss Short", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_short = (1+stop_loss_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_short_percent = input(1.7,title="Take Profit Short", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_short = (1-take_profit_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
strategy.exit("TP-SL Long", "VortexLE", limit = take_profit_long , stop = stop_loss_long) //, trail_price = trail_price_long , trail_offset = trail_offset_long) //, trail_offset=tsl_offset_tick, trail_price=tsl_offset_tick)
strategy.exit("TP-SL Short", "VortexSE", limit = take_profit_short , stop = stop_loss_short)