परिमाणात्मक ट्रेडिंग रणनीति बेहतर भंवर संकेतक पर आधारित

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-14 14:40:54
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अवलोकन

यह रणनीति वर्टेक्स इंडिकेटर रणनीति का एक अपग्रेड संस्करण है। मूल वर्टेक्स इंडिकेटर के आधार पर, इसमें कई नई विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें सीमा के आधार पर ट्रेडों को ट्रिगर करना, ईएमए के साथ वर्टेक्स लाइनों को चिकना करना, स्टॉप लॉस और ले लाभ जोड़ना, केवल लंबी, केवल छोटी या लंबी / छोटी रणनीतियों को लागू करना, आदि शामिल हैं। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मात्रात्मक ट्रेडिंग में बेहतर वर्टेक्स इंडिकेटर लागू करना चाहते हैं।

सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक सुधारित भंवर संकेतक है। पारंपरिक भंवर संकेतक मूल्य उतार-चढ़ाव के पूर्ण योग की गणना करके सकारात्मक और नकारात्मक भंवर रेखाओं का गठन करता है। जब सकारात्मक रेखा नकारात्मक रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक खरीद संकेत भेजती है। जब नकारात्मक रेखा सकारात्मक रेखा के नीचे से गुजरती है, तो यह एक बिक्री संकेत भेजती है।

यह रणनीति पारंपरिक वर्टेक्स सूचक के निम्नलिखित उन्नयन करती हैः

केवल लाइन क्रॉस पर भरोसा करने के बजाय, यह सीमा की अवधारणा पेश करता है। ट्रेड तभी शुरू होते हैं जब सकारात्मक और नकारात्मक रेखाओं के बीच का स्प्रेड एक पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। इससे छोटे, महत्वहीन क्रॉस को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है।
घुमावदार रेखाओं को EMA के साथ चिकना किया जाता है ताकि वक्र के झटके कम हो सकें।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कार्यक्षमताएं जोड़ी गई हैं। बेहतर जोखिम नियंत्रण के लिए हानि/लाभ अनुपात पूर्व-सेट किए जा सकते हैं।
व्यापारी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप केवल लंबी, केवल छोटी या लंबी/छोटी रणनीतियों के बीच चयन कर सकते हैं।

इन सुधारों के साथ, रणनीति अधिक विश्वसनीय रूप से रुझानों का पता लगा सकती है और बैकटेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करती है।

लाभ विश्लेषण

बेहतर वर्टेक्स इंडिकेटर अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करता है और झूठे ब्रेक से बचता है। ईएमए चिकनाई भी शोर को कम करने में मदद करती है।
सिंपल क्रॉस के बजाय सिग्नल के लिए थ्रेशोल्ड का उपयोग करने से ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स को अधिक विश्वसनीय तरीके से पता लगाया जा सकता है।
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट सुविधाएं प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए लाभ/नुकसान अनुपात को पूर्व-सेट करने की अनुमति देती हैं, जो तर्कसंगत ट्रेडिंग सिद्धांतों के अनुरूप है।
केवल लॉन्ग, केवल शॉर्ट या लॉन्ग/शॉर्ट के बीच चुनने से विभिन्न बाजार चरणों में अनुकूलन करने और विभिन्न व्यापारियों की जरूरतों के अनुरूप लचीलापन मिलता है।
इस रणनीति में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पैरामीटर और अच्छे बैकटेस्ट परिणाम हैं, जो इसे व्यावहारिक मूल्य देते हैं।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेंडिंग बाजारों के लिए काम करती है। रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
भंवर रेखाएं मूल रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होती हैं। अनुचित सेटिंग्स अत्यधिक व्यापार का कारण बन सकती हैं।
यदि सीमा बहुत अधिक सेट की जाती है, तो यह ट्रेडों को मिस कर सकती है। यदि बहुत कम सेट की जाती है, तो यह झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है। इष्टतम स्तर खोजने के लिए व्यापक परीक्षण की आवश्यकता होती है।
ब्लैक स्वान इवेंट्स के दौरान स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। व्यापारियों को इस जोखिम के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

संकेत की पुष्टि और अधिक व्यापक निर्णय के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें।
विभिन्न स्टॉक में पैरामीटर संवेदनशीलता का परीक्षण करें और सेटिंग्स को अनुकूलित करें।
प्रमुख प्रवृत्ति के साथ स्टॉप को समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील स्टॉप लॉस तकनीकों का शोध करें।
मापदंडों को स्वतः अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग आदि का परिचय दें।
क्षमता के विस्तार के लिए इस रणनीति के आधार पर सूचकांक पद्धतियों का अन्वेषण करना।

निष्कर्ष

यह रणनीति पारंपरिक भंवर संकेतक पर कई सुधार करती है और एक अपेक्षाकृत परिपक्व और विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली का गठन करती है। प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग और जोखिम नियंत्रण को मिलाकर, यह बिखरे हुए ट्रेडों से ओवरफिट जोखिमों से बचता है और संकेतक की प्रवृत्ति कैप्चर क्षमताओं का उपयोग करता है। आगे पैरामीटर अनुकूलन और संयोजन तकनीकों के साथ, रणनीति को अधिक स्थिर और उत्तरदायी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह भंवर संकेतक रणनीति के एक उन्नत संस्करण के रूप में व्यावहारिक मूल्य रखता है।

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// [Guz] Custom Vortex
// Custom version of the Vortex indicators that adds many features:
// -Triggers trades after a threshold is reached instead of the normal vortex lines cross (once the difference between the 2 lines is important enough)
// -Smooths the Vortex lines with an EMA
// -Adds Take Profit and Stop Loss selection
// -Adds the possibility to go Long only, Short only or both of them
// ! notice that it uses 10% position size and 0.04% trade fee, found on some crypto exchanges futures contracts
// Allows testing leverage with position size moddification (values above 100%, to be done with caution)
// Not an investment advice 

//@version=4
strategy(title="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", shorttitle="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", overlay=true)

period_ = input(300, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
ema_len = input(title="EMA Length", defval=7)
tresh= input(title="Threshold", defval=16.2, step=0.1)
VIP = ema(VMP / STR,ema_len)
VIM = ema(VMM / STR,ema_len)
//plot(VIP, title="VI +", color=#2962FF)
//plot(VIM, title="VI -", color=#E91E63)

condition_long = crossover(VIP-VIM, tresh/100)
condition_close = cross(VIP-VIM,0)
condition_short = crossunder(VIP-VIM, -tresh/100)

is_short=input(true,title="Do Short?")
is_long=input(true,title="Do Long?")


if (condition_long and is_long)
    strategy.entry("VortexLE", strategy.long, comment="Long Algo")
if (condition_short and is_short)
	strategy.entry("VortexSE", strategy.short, comment="Short Algo")
if (condition_close)
    strategy.close_all()

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)


stop_loss_long_percent = input(2.5, title="Stop Loss Long", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_long = (1-stop_loss_long_percent/100)*strategy.position_avg_price

take_profit_long_percent = input(1.5, title="Take Profit Long", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_long = (1+take_profit_long_percent/100)*strategy.position_avg_price


stop_loss_short_percent = input(2.5,title="Stop Loss Short", minval=0.1, step=0.1) 
stop_loss_short = (1+stop_loss_short_percent/100)*strategy.position_avg_price

take_profit_short_percent = input(1.7,title="Take Profit Short", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_short = (1-take_profit_short_percent/100)*strategy.position_avg_price

strategy.exit("TP-SL Long", "VortexLE",  limit = take_profit_long , stop = stop_loss_long) //, trail_price = trail_price_long , trail_offset = trail_offset_long) //, trail_offset=tsl_offset_tick, trail_price=tsl_offset_tick) 
strategy.exit("TP-SL Short", "VortexSE",  limit = take_profit_short , stop = stop_loss_short)

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