सापेक्ष शक्ति आरएसआई रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
RSI रिवर्स रणनीति एक परिमाणात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो अपेक्षाकृत मजबूत RSI सूचक का उपयोग करके ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति की पहचान करती है, और टर्नओवर पर खरीद और बिक्री करती है। यह रणनीति आरएसआई ओवरबॉय और ओवरसोल क्षेत्र के अवमूल्यन को सेट करके, आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र में प्रवेश करते समय कम हो जाती है, और आरएसआई ओवरसोल क्षेत्र में प्रवेश करते समय अधिक हो जाती है, ताकि कीमतों के रिवर्स को पकड़ने के लिए लाभ हो सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
आरएसआई यह दर्शाता है कि क्या बाजार वर्तमान में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। आरएसआई एक समय के दौरान औसत वृद्धि और औसत गिरावट के अनुपात की गणना करके और ओवरहेड गति और ओवरहेड गति की तुलनात्मक ताकत को मापकर वर्तमान बाजार के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का आकलन करता है।
जब आरएसआई ओवरबॉय ज़ोन में प्रवेश करता है (आमतौर पर आरएसआई 70 से अधिक होने पर ओवरबॉय माना जाता है), तो यह दर्शाता है कि बहुपक्षीय गति पहले से ही मजबूत है, इस समय अधिक संख्या में व्यापारी हैं जो पूर्वाग्रह की स्थिति रखते हैं, पूर्वाग्रह जारी रखने के लिए सीमित जगह है, और कीमतें ओवरबॉय स्थिति को उलटने के लिए लगातार गिर सकती हैं।
जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है (आमतौर पर आरएसआई को 30 से कम समय में ओवरसोल्ड माना जाता है), तो यह दर्शाता है कि बियर की गति पहले से ही मजबूत है, इस समय अधिक संख्या में व्यापारी नीचे की स्थिति रखते हैं, आगे की गिरावट के लिए सीमित जगह है, कीमतें ओवरसोल्ड स्थिति को उलटने के लिए ऊपर की ओर जा सकती हैं।
इसलिए, आरएसआई ओवरबोर्ड थ्रेशोल्ड 90 पर सेट किया जा सकता है, ओवरबोर्ड थ्रेशोल्ड 10 पर सेट किया जा सकता है, आरएसआई ओवरबोर्ड में प्रवेश करते समय कम करें, और आरएसआई ओवरबोर्ड में प्रवेश करते समय ओवरबोर्ड करें, रिवर्स को पकड़ने के लिए।
इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि:
आरएसआई सूचक मूल्य की गणना करें, आरएसआई की गणना के लिए इनपुट के रूप में क्लोज क्लोज मूल्य के साथ, 2 चक्र की लंबाई।
जब आरएसआई 90 से ऊपर होता है, तो यह ओवरबॉय क्षेत्र में प्रवेश करने और स्थिति खोलने के लिए संकेत देता है; जब आरएसआई 10 से नीचे होता है, तो यह ओवरबॉय क्षेत्र में प्रवेश करने और स्थिति खोलने के लिए संकेत देता है।
प्रत्येक ट्रेड के लिए, एक स्टॉप-लॉस स्टॉप-लॉस पॉइंट सेट करें। मल्टीहेड स्टॉप-लॉस को निम्नतम मूल्य के रूप में सेट करें और खाली-हेड स्टॉप-लॉस को उच्चतम मूल्य के रूप में सेट करें।
प्रत्येक ट्रेड के लिए ट्रैक स्टॉप सेट करें। यदि आरएसआई अधिक ओवरसोल्ड क्षेत्र में जाता है, तो ट्रैक स्टॉप को समायोजित करें ताकि स्टॉप दूरी को अधिक आरामदायक बनाया जा सके।
जब RSI 50 के आसपास तटस्थ क्षेत्र में वापस आ जाता है, तो रिवर्स होने पर, स्टॉप-फिल-पोस्ट विकल्प चुनें।
यदि रिवर्स नहीं आता है, तो 3 से अधिक K लाइनों को खोलने के लिए स्टॉपलॉस या स्टॉपस्टॉप शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो ओवरहोल्डिंग से होने वाले अधिक नुकसान से बचने के लिए स्थिति को कम करना अनिवार्य है।
रणनीतिक लाभ
आरएसआई रिवर्स रणनीति के कुछ फायदे हैंः
आरएसआई सूचक का उपयोग ओवरबॉय ओवरसोल के लिए किया जाता है, जो बाजार के पलटाव बिंदु को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। आरएसआई ओवरबॉय ओवरसोल के लिए सटीक है, पलटाव की सफलता दर अधिक है।
रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों में लगातार ट्रेडिंग करने का एक प्रणालीगत लाभ होता है। जब ओवरबॉय होता है, तो आप समय पर कम कर सकते हैं, और ओवरसोल अधिक कर सकते हैं, जिससे कि आप फंसने से बच सकें।
एक रणनीति शामिल करने के लिए एक स्टॉप-लॉस तंत्र एक एकल व्यापार के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। यहां तक कि अगर रिवर्स सफल नहीं होता है, तो स्टॉप-लॉस नुकसान को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सकता है।
स्टॉप ट्रैक करने से स्टॉप दूरी को कीमतों के निरंतर संचालन के आधार पर लचीलापन से समायोजित किया जा सकता है, जिससे स्टॉप का कामकाज सुनिश्चित किया जा सके और अधिक अंतर को ट्रैक करने की कोशिश की जा सके।
जबरदस्ती रोकना यह सुनिश्चित करता है कि लंबे समय तक अपरिवर्तित ट्रेडों को बंद कर दिया जा सकता है, जिससे अनिश्चितकालीन नुकसान नहीं होगा।
आरएसआई के पैरामीटर को विभिन्न बाजारों के लिए समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की अनुकूलनशीलता बढ़ जाती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
आरएसआई रिवर्सिंग एक तकनीकी सूचक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में, इसके रिवर्सिंग परिणामों में वक्र फिट होने का जोखिम हो सकता है। रिवर्सिंग की सफलता दर फिक्स्ड डिस्क में रिवर्सिंग परिणामों से कम हो सकती है।
हालांकि RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आकलन कर सकता है, यह सटीक समय नहीं बता सकता है कि यह पलट जाएगा। इस रणनीति को लागू करने के बाद कोई पलटाव नहीं होता है, और कीमतों के जारी रहने का जोखिम होता है।
रणनीति द्वारा निर्धारित आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र अनुचित हो सकता है, और यदि गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो यह एक मिस रिवर्स या रिवर्स पूर्व-रात को तोड़ने का कारण बन सकता है।
यदि रोधक स्थिति तक नहीं पहुंचता है, तो रोधक के फिर से रोधक होने की संभावना है, और तब रोधक व्यापार नहीं कर सकता है।
स्टॉप लॉस प्वाइंट को अनुचित रूप से सेट किया गया है, बहुत करीब से स्टॉप लॉस आउट हो सकता है, और बहुत दूर से स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं है।
लेन-देन शुल्क से भी मुनाफे पर कुछ असर पड़ सकता है।
रणनीति अनुकूलन
आरएसआई रिवर्स रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न आरएसआई मापदंडों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें, जैसे कि आरएसआई की लंबाई, ओवरबोर्ड थ्रेसहोल्ड, ओवरबोर्ड थ्रेसहोल्ड आदि।
झूठी पलटने के शोर को रोकने के लिए और अधिक फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें, जैसे कि MACD सूचकांक के साथ संयोजन में उच्च-संभाव्यता वाले क्षेत्रों को निर्धारित करना।
ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप-लॉस रणनीतियाँ, जैसे कि एटीआर के आधार पर स्टॉप-लॉस करना, स्टॉप-लॉस की दूरी को उतार-चढ़ाव के आधार पर सेट करना आदि।
स्टॉपबॉक्स रणनीति को अनुकूलित करें, एक मोबाइल स्टॉपबॉक्स सेट करें, और अधिक मूल्य अंतर का पता लगाएं।
मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग निर्णय लेने में मदद करने के लिए किया जाता है, जिससे रिवर्स की सफलता दर में सुधार होता है।
विभिन्न बाजारों और किस्मों के आंकड़ों का परीक्षण करें, पैरामीटर को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त करें।
लेनदेन की मात्रा के साथ, केवल लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के मामले में उलटा संकेतों पर विचार करें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, आरएसआई रिवर्स रणनीति आरएसआई सूचकांक का उपयोग करने के लिए ओवरबॉट ओवरबॉट बाजार की स्थिति की पहचान करने के लिए, रिवर्स पॉइंट में व्यापार करने के लिए अच्छा प्रणालीगत लाभ प्राप्त कर सकती है। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, आरएसआई पैरामीटर और स्टॉप-लॉस-स्टॉप रणनीति के लिए अनुकूलन परीक्षण की आवश्यकता है, अन्य फ़िल्टरिंग संकेतकों के साथ गलत व्यापार को कम करने के लिए। यदि विधि सही है, तो आरएसआई रिवर्स रणनीति एक प्रभावी रणनीति मॉड्यूल हो सकती है।
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basePeriod: 15m
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// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)
//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
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strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red
plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)
// long = rsi <= 10
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0
// if long
// longsl:= low
// long_ts_points := 200
// if rsi >= 70
// long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
// long_ts_points := 80
// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
// strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3 and not long)
short = rsi >= 90
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0
if short
shortsl:= high
short_ts_points := 200
if rsi <= 30
short_ts_points := 100
//stClose :=1
else if rsi <= 20
short_ts_points := 80
//else
//stClose := 0
plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)
//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3 and not short)